Definiția Chande Momentum Oscilator
Ce este oscilatorul Chande Momentum?
Oscilatorul de impuls Chande este un indicator tehnic de impuls inventat de Tushar Chande. Autorul a introdus indicatorul în cartea sa din 1994 „The New Technical Trader“. Formula calculează diferența dintre suma câștigurilor recente și suma pierderilor recente și apoi împarte rezultatul la suma tuturor mișcărilor de preț pe aceeași perioadă.
Chei de luat masa
- Oscilatorul de impuls Chande este un indicator tehnic care folosește impulsul pentru a identifica puterea sau slăbiciunea relativă pe o piață.
- Perioada de timp aleasă afectează foarte mult semnalele generate de indicator.
- Recunoașterea modelelor generează adesea semnale mai fiabile decât nivelurile absolute ale oscilatorului.
- Indicatorii de supracumpărare sunt mai puțin eficienți pe piețele cu tendințe puternice.
Formula pentru oscilatorul Chande Momentum este:
Cum să calculați oscilatorul Chande Momentum
- Calculați suma închiderilor superioare pe N perioade.
- Calculați suma închiderilor inferioare pe N perioade.
- Scădeți suma închiderilor inferioare în N perioade din suma închiderilor superioare în N perioade.
- Adăugați suma închiderilor inferioare în N perioade la suma închiderilor superioare în N perioade.
- Împarte 4 din 3 și înmulțește cu 100.
- Complotați rezultatul.
Ce îți spune Chande Momentum Oscilator?
Acest oscilator Chande este similar cu alți indicatori de impuls, cum ar fi indicele de forță relativă al lui Wilder (RSI al lui Wilder) și oscilatorul stochastic. Măsoară impulsul atât în zilele de creștere, cât și de coborâre și nu netezește rezultatele, declanșând penetrări mai frecvente de supravânzare și supra-cumpărare. Indicatorul oscilează între +100 și -100.
Interpretarea oscilatorului Chande Momentum
Se consideră că o garanție este supracumpărată atunci când oscilatorul de impuls Chande este peste +50 și supra-vândut când este sub -50. Mulți traderi tehnici adaugă o medie mobilă de 10 perioade la acest oscilator pentru a acționa ca o linie de semnal. Oscilatorul generează un semnal bullish când trece peste media mobilă și un semnal bearish când coboară sub media mobilă.
Oscilatorul poate fi folosit ca semnal de confirmare atunci când trece deasupra sau sub linia 0. De exemplu, dacă media mobilă de 50 de zile depășește media mobilă de 200 de zile (cruce aurie), un semnal de cumpărare este confirmat atunci când oscilatorul de impuls Chande trece peste 0, prezicând că prețurile sunt mai mari. Puterea tendinței poate fi măsurată și cu ajutorul oscilatorului de impuls Chande. În această metodologie, valoarea oscilatorului denotă forța sau slăbiciunea tendinței așteptate.
Exemplu de utilizare a oscilatorului Chande Momentum
Comercianții pot utiliza oscilatorul de impuls Chande pentru a observa divergența de preț pozitivă și negativă între indicator și securitatea de bază. O divergență negativă apare dacă securitatea subiacentă este în tendință ascendentă și oscilatorul de impuls Chande se deplasează în jos. O divergență pozitivă apare dacă prețul scade, dar oscilatorul crește.
În acest exemplu, Apple a înregistrat un nou maxim la sfârșitul lunii august și un alt nou la sfârșitul lunii septembrie. În schimb, oscilatorul a înregistrat un maxim mai scăzut la sfârșitul lunii septembrie, confirmând o divergență descendentă. Un comerciant care decide să vândă scurt poate plasa o comandă stop-loss deasupra swing-ului din septembrie și poate obține profituri atunci când oscilatorul trece sub -50.
Diferențele dintre oscilatorul Chande Momentum și oscilatorul stochastic
Oscilatorul de impuls Chande calculează puterea relativă vizual prin modele care sunt similare cu indicatorul de putere relativă (RSI) al lui Wilder, cu poziționarea relativă între maxime și minime determinând perspectivele pe termen lung de urcare sau de urcare. Calculele stochastice generează mai multe unde ritmice, alternând între extremele supracumpărate și cele supravândute. Acest indicator utilizează întotdeauna o a doua linie de „semnal”, în care încrucișările mai mari și mai mici dictează oportunități de cumpărare și vânzare.