Media mobilă deplasată (DMA)
Ce este o medie mobilă deplasată (DMA)?
O medie mobilă deplasată (DMA) este o medie mobilă (MA) care a fost ajustată înainte sau înapoi în timp, în încercarea de a prognoza mai bine tendințele sau de a se potrivi mai bine cu mișcările de preț ale unui activ.
Chei de luat masa
- O medie mobilă deplasată (DMA) este orice medie mobilă (MA) care are toate valorile deplasate înainte (deplasare pozitivă) sau înapoi (deplasare negativă) în timp.
- Investitorii pot alege să schimbe un DMA, astfel încât să se alinieze mai bine la prețurile maxime sau minime și să conțină sau să se potrivească mai bine cu prețul.
- Un DMA este utilizat în același mod ca un MA tradițional, deoarece ajută la determinarea direcției tendințelor și inversărilor, poate furniza semnale comerciale și ajută la prognozarea potențialelor zone de suport și rezistență.
Cum funcționează o medie mobilă deplasată (DMA)
Un MA poate fi deplasat înainte pe o diagramă, care se numește deplasare pozitivă și va muta MA spre dreapta. Poate fi, de asemenea, deplasat înapoi în timp, numit deplasare negativă, iar acest lucru va muta MA spre stânga. DMA nu necesită niciun calcul dincolo de calculul MA. Fiecare valoare a AM este mutată înainte sau înapoi de numărul de perioade determinate de comerciant.
De exemplu, să presupunem că un comerciant dorește să-și deplaseze MA trei perioade în viitor. Valoarea MA curentă va fi plasată pe trei perioade în viitor pe grafic. Valoarea perioadei anterioare va fi plasată, de asemenea, în trei perioade în viitor și așa mai departe.
Majoritatea software-urilor de cartografiere fac acest lucru automat. Atunci când aplicați un MA, setările vor cere adesea cât de multă deplasare este dorită. Alternativ, poate exista un indicator MA deplasat separat cu această setare.
Ce vă spune media mobilă deplasată (DMA)?
DMA face toate lucrurile pe care le face un MA normal. Cu toate acestea, în unele cazuri, o poate face mai bine, deoarece se poate adapta mai bine la activul tranzacționat.
Direcția tendințelor
În general, DMA ajută la determinarea direcției tendinței. Atunci când prețul este peste AM, acest lucru indică o tendință ascendentă sau cel puțin faptul că prețul este peste medie. În schimb, atunci când prețul este sub MA, prețul este sub medie, ceea ce reprezintă un semn al unei tendințe descendente.
Între timp, când prețul se deplasează prin AM, ceea ce ar putea semnala tendința se schimbă. Și, dacă prețul scade prin MA de sus, acest lucru ar putea semnala că tendința ascendentă s-a încheiat și începe o tendință descendentă.
Modul în care MA este deplasată poate ajuta la furnizarea unor semnale de inversare mai bune. Să presupunem că, în trecut, prețul ascendent a scăzut ușor sub MA, pentru a se ridica încă o dată la scurt timp. În acest caz, scăderea prețului sub MA nu a fost un semnal de inversare – MA pur și simplu nu s-a potrivit cu acțiunea de preț. Deplasarea AM cu mai multe perioade poate ajuta la menținerea prețului peste AM, creând o potrivire mai bună pentru tendința activului și evitând astfel unele semnale false.
O altă opțiune din scenariul de mai sus este modificarea perioadei de revizuire a mediei – pentru câte perioade calculează o medie. Și acest lucru poate duce la o mai bună adaptare a datelor cu privire la preț. Creșterea perioadei de revizuire are ca rezultat de obicei AM mai mult întârziere, deoarece este mai lent să reacționeze la schimbările de preț, deoarece modificările recente de preț au un impact mai mic asupra unei medii mai mari. Prin urmare, deplasarea este o opțiune atunci când un comerciant dorește ca AM să se alinieze mai bine la preț, dar nu dorește să crească întârzierea.
Suport și rezistență
Un DMA poate ajuta, de asemenea, la identificarea stop loss sub minimul recent sau sub MA.
Același concept se aplică și tendințelor descendente. DMA este ajustat pentru a se alinia cu maximele de retragere în timpul tendinței descendente. La viitoarele retrageri, comerciantul poate urmări pentru a vedea dacă DMA oferă încă rezistență. În caz contrar, aceasta poate oferi o oportunitate comercială scurtă.
Media mobilă deplasată (DMA) vs. Media mobilă exponențială (EMA)
Un DMA este orice AM care se deplasează înainte sau înapoi în timp. În timp ce MA-urile simple sunt adesea utilizate pentru deplasare, poate fi deplasată și o medie mobilă exponențială (EMA).
Un EMA este un tip de AM care reacționează mai rapid la schimbările de preț decât un simplu MA. Acesta este rezultatul unui calcul mai complex care pune mai mult în valoare valorile recente ale prețurilor și implică deplasarea valorilor EMA înainte sau înapoi în timp.
Limitări ale mediei mobile deplasate (DMA)
Un AM este prețul mediu al unui activ pe o perioadă de timp. Nu are inerent calcule predictive luate în calcul. Prin urmare, orice AM, inclusiv unul deplasat, nu va furniza întotdeauna informații fiabile pentru inversarea tendințelor sau nivelurile de suport / rezistență.
AM în general, inclusiv cele strămutate, tind să ofere informații mai bune în timpul piețelor în tendințe, dar oferă puține informații atunci când prețul este agitat sau se deplasează lateral. În astfel de perioade, prețul se va mișca înainte și înapoi peste AM, dar, din moment ce prețul se mișcă lateral, încrucișările nu sunt susceptibile de a genera oportunități de tranzacționare extrem de profitabile și pot duce la pierderi.
Este posibil ca semnalele de inversare, suport și rezistență să nu funcționeze întotdeauna. Prețul se poate deplasa printr-un MA numai pentru a reveni în direcția inițială. Deși este posibil ca AM să fi oferit sprijin sau rezistență în trecut, este posibil să nu fie în viitor.