Definiția canalelor Donchian
Ce sunt canalele Donchian?
Canalele Donchian sunt trei linii generate de calculele medii mobile care cuprind un indicator format din benzi superioare și inferioare în jurul unei benzi medii sau medii. Banda superioară marchează cel mai mare preț al unui titlu pe N perioade, în timp ce banda inferioară marchează cel mai mic preț al unui titlu pe N perioade. Zona dintre benzile superioare și inferioare reprezintă Canalul Donchian. Comerciantul futures în carieră, Richard Donchian, a dezvoltat indicatorul la mijlocul secolului al XX-lea pentru a-l ajuta să identifice tendințele. Ulterior va fi poreclit „Tatăl Tendinței Următoare”.
Chei de luat masa
- Indicatorul urmărește să identifice extreme extreme de urs și de urs care favorizează inversări, precum și erupții, defecțiuni și tendințe emergente, mai mari și mai mici.
- Banda de mijloc calculează pur și simplu media dintre cea mai mare maximă în N perioade și cea mai mică minimă în N perioade, identificând un preț mediu de inversare sau mediu.
Formula pentru canalele Donchian este:
Cum se calculează canalele Donchian
Canal înalt:
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).
- Comparați tipărirea mare pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună în perioada respectivă.
- Alegeți cea mai mare imprimare.
- Complotați rezultatul.
Canal scăzut:
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).
- Comparați tipărirea redusă pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună în perioada respectivă.
- Alegeți cea mai mică imprimare.
- Complotați rezultatul.
Canal central :
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).
- Comparați tipăririle mari și mici pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună în perioada respectivă.
- Scădeți cea mai mare imprimare de la cea mai mică la cea mai mică și împărțiți la 2
- Complotați rezultatul.
Ce vă spun canalele Donchian?
Canalele Donchian identifică relațiile comparative între prețul curent și intervalele de tranzacționare pe perioade prestabilite. Trei valori construiesc o hartă vizuală a prețului în timp, asemănătoare cu benzile Bollinger, indicând gradul de alcatuire și bearishness pentru perioada aleasă. Linia de sus identifică amploarea energiei alcătorești, evidențiind cel mai mare preț obținut pentru perioada respectivă prin conflictul ursului taur. Linia centrală identifică prețul median sau mediu de revenire pentru perioadă, evidențiind punctul de mijloc realizat pentru perioadă prin conflictul ursului taur. Concluzia identifică amploarea energiei urșiste, evidențiind cel mai mic preț obținut pentru perioada respectivă prin conflictul ursului taur.
Exemplu de utilizare a canalelor Donchian
1:25
În acest exemplu, Canalul Donchian este zona umbrită delimitată de linia verde superioară și linia roșie inferioară, ambele folosind 20 de zile ca perioade de construcție a benzii (N). Pe măsură ce prețul se ridică la cel mai înalt punct în ultimele 20 de zile sau mai mult, barele de preț „împing” linia verde mai sus și pe măsură ce prețul coboară până la punctul său cel mai scăzut în 20 de zile sau mai mult, barele de preț „împing” linia roșie inferior. Când prețul scade timp de 20 de zile de la maxim, linia verde va fi orizontală și apoi va începe să scadă. În schimb, când prețul crește de la minim timp de 20 de zile, linia roșie va fi orizontală timp de 20 de zile și apoi va începe să crească.
Diferența dintre canalele Donchian și benzile Bollinger
Canalele Donchian trasează cel mai mare maxim și cel mai scăzut nivel în N perioade, în timp ce benzile Bollinger trasează o medie mobilă simplă (SMA) pentru N perioade plus / minus deviația standard a prețului pentru N perioade X 2. Acest lucru are ca rezultat un calcul mai echilibrat care reduce impactul imprimărilor mari mari sau mici.
Limitări ale utilizării canalelor Donchian
Piețele se deplasează în funcție de multe cicluri de activitate. O valoare a perioadei N arbitrare sau utilizată în mod obișnuit pentru canalele Donchian poate să nu reflecte condițiile actuale ale pieței, generând semnale false care pot submina tranzacționarea și performanța investiției.