Cum să construiți un model de tranzacționare Forex

Bine ați venit la tranzacționarea valutară – o piață globală care rulează 24/7, oferind oportunități enorme comercianților gata să facă pasul.

Acest articol discută liniile directoare și schița pentru a construi un model de tranzacționare pentru tranzacționarea valutară sau valutară. De asemenea, sunt discutate punctele relevante despre modul în care tranzacționarea valutară este diferită de tranzacționarea pe acțiuni, precum și punctele specifice care trebuie luate în considerare pentru construirea modelului de tranzacționare valutară.

Marele avantaj al piețelor este că se potrivește cu tot felul de teorii ( fundamentale, tehnice, de acțiune a prețurilor etc.), permițând participanților pe piață oportunități enorme, care urmează modele și principii variate de a tranzacționa. Este o chestiune de timp – cineva pierde sau câștigă în orice moment. Când este realizată cu atenție, construirea unui model de tranzacționare bazat pe o strategie clar conceptualizată permite reducerea tranzacțiilor pierdute și îmbunătățirea numărului de tranzacții câștigătoare, permițând astfel o abordare sistematică a profitului.

Ca flux general de proces și gândire, construirea unei strategii de tranzacționare poate fi surprinsă în următorii pași, după cum se arată în această figură:

Cu toate acestea, pot fi necesare câteva intrări specifice pentru tranzacționarea specifică valutară, care sunt discutate mai jos.

Cum diferă tranzacționarea Forex

Teoretic, se spune că ratele valutare se mișcă datorită a două concepte fundamentale –  paritatea ratei dobânzii  și  paritatea puterii de cumpărare. Diferențele semnificative între tranzacționarea valutară și tranzacționarea acțiunilor sunt că piața valutară are o natură globală, se deplasează 24/7 și reglementările rămân limitate. Acest lucru duce la variații extrem de sensibile, imprevizibile și susceptibile în mișcările de preț valutar. Motorii principali ai ratelor valutare includ știri, de exemplu, declarații emise de oficiali guvernamentali, evoluții geo-politice, inflație și alte cifre macroeconomice etc.

Să discutăm pașii pentru a construi un model de tranzacționare valutară.

Identificați / conceptualizați o strategie de tranzacționare

Construirea unui model de tranzacționare necesită identificarea oportunităților adecvate, care la rândul lor implică alegerea oricăror strategii definite sau conceptualizarea celor noi ca variante ale celor standard. Strategia de tranzacționare rămâne inima oricărui model de tranzacționare, deoarece dictează în mod clar regulile care trebuie respectate, punctele de intrare / ieșire, potențialul de profit, durata tranzacției, criteriile de gestionare a riscurilor etc. De exemplu, iată două strategii populare de tranzacționare în valută: 

• News Fade : Piața valutară irațională se mișcă adesea din cauza știrilor care urmează lansării unor cifre oficiale precum (cifrele PIB, cifrele ocupării forței de muncă, publicarea datelor privind salariile non-agricole etc.). Un efect observat frecvent imediat după comunicatul de presă este un nivel ridicat de volatilitate care duce la fluctuații semnificative ale prețurilor. Cu toate acestea, la aproximativ 15 minute după pauză de știri, se observă adesea că prețurile revin la niveluri anterioare, care au fost menținute chiar înainte de comunicatul de presă. Modele pot fi construite pentru a valorifica în jurul acestor oportunități.
• În interiorul zilei : modelul zilei interioare se aplică sfeșnicelor, în cazul în care gama înaltă și joasă de astăzi se află în intervalul înalt-scăzut al zilei precedente, indicând o volatilitate redusă. Pot exista mai multe tipare de zi în zi, indicând reducerea continuă a volatilității și, prin urmare, creșterea semnificativă a posibilității unei erupții. Traderii Forex dezvoltă modele și strategii bazate pe acest concept.

Identificați securitatea Forex pentru tranzacționare

Strategiile specifice tranzacționării Forex necesită o selecție atentă a următoarelor:

• Active – tranzacția va implica pur și simplu tranzacționarea bancnotelor valutare sau tranzacționarea contractelor la termen, a opțiunilor valutare sau a instrumentelor derivate exotice mai avansate (cum ar fi opțiunile barieră )?
• Perechi valutare în valoare de tranzacționare conform strategiei identificate (cum ar fi EURUSD, JPYAUD etc.)
• Grupului valutar valutar – valute majore, minore și  exotice aparțin perechea valutară selectată, deoarece aceste categorii demonstrează caracteristici specifice

Conectați parametrii specifici Forex

Strategia post tranzacționare și identificarea securității tranzacționabile, următorul pas pentru construirea unui model de tranzacționare valutară este introducerea parametrilor specifici strategiei forex care pot include:

• Dependența de știri : cu excepția cazului în care unul este un investitor pe termen foarte lung, niciun trader nu își poate permite să ignore știrile asociate specifice dezvoltărilor geopolitice, stării economiei, anunțului de cifre macro asociate etc. Modelul de tranzacționare ar trebui să aibă în vedere includerea impactului știrilor – total sau parțial, manual sau automat – în măsura în care se încadrează în modelul de tranzacționare valutară.
• Momentul tranzacției: modelul de tranzacționare valutară ar trebui să ia în considerare dependențele de temporizare, dacă există, după cum urmează:
  • Luați o poziție chiar înainte ca cifrele macroeconomice să fie anunțate
  • Tranzacționarea unei perechi valutare valutare care are mai multă volatilitate în timpul orelor libere – cum ar fi un comerciant australian care tranzacționează pe perechea valutară EURUSD în timpul nopții din Australia
  • Tranzacționare valutară exotică, care are loc numai în timpul orelor de lucru la băncile desemnate și piețele OTC
• Instrumente tehnice, factori fundamentali și cerințe de monitorizare : Dacă strategia selectată necesită monitorizarea constantă a graficelor DMA sau a benzilor Bollinger ® sau calcule bazate pe cifre fundamentale / macroeconomice, modelul de tranzacționare valutară ar trebui să fie echipat pentru a include toate instrumentele necesare pentru aceste cerințe.

Stabiliți obiective de tranzacționare

Acest pas se concentrează în principal pe încorporarea următoarelor caracteristici de bază în modelul de tranzacționare, cu valori diferite pentru a găsi cea mai potrivită:

• Nivelurile de profit (cum ar fi mișcarea sâmburilor)
• Nivelurile Stop Loss
• Managementul banilor: Câți bani să pariați pe fiecare tranzacție, în ce stil (suma fixă ​​pe tranzacție sau sume variabile cu modificări progresive)
• Managementul riscului și analiza scenariilor, după caz

Se poate începe cu câteva ipoteze și să le regleze pe măsură ce se efectuează teste mai iterative pentru a găsi cea mai bună potrivire profitabilă.

Testarea înapoi a modelului

Orice model de tranzacționare dezvoltat de o persoană reflectă caracteristicile, procesul de gândire, temperamentul și experiența comerciantului care îl construiește. Adesea constrâns de cunoștințe sau chiar provocări personale ale ego-ului sau credința oarbă în modelele dezvoltate de sine, aspectele importante sunt ocazional trecute cu vederea de către comercianți. Prin urmare, devine important să testați modelul pe date istorice, să identificați erorile și să evitați astfel de pierderi în tranzacționarea din lumea reală. Backtesting permite, de asemenea, personalizarea necesară în cadrul obiectivelor stabilite (ținte de profit, stop- loss etc.) pentru a regla în continuare modelul și strategiile dezvoltate, asigurând realizarea practică a potențialului maxim de profit.

Analiza iterativă pentru modelul de tranzacționare

Dezvoltarea unui model de tranzacționare necesită analiza pacientului, care include numeroase iterații prin modificări repetitive ale parametrilor matematici, precum și variații ale conceptelor teoretice de bază. În timpul acestui ciclu, ajută la înregistrarea cazurilor de eșec și de succes, astfel încât să păstreze o evidență a ceea ce funcționează și ce nu, care sunt utile pe parcursul lungilor ani de carieră de tranzacționare.

Utilizarea computerelor pentru automatizarea comerțului și construirea modelelor

Astăzi, este la modă să încerci să automatizezi totul. Dar amintiți-vă: „Programul este la fel de eficient ca conceptele de bază și implementarea practică încorporată în el”.

Calculatoarele pot fi utilizate pentru a căuta modele în datele istorice care pot sta la baza dezvoltării de noi modele. Testarea înapoi poate fi, de asemenea, ajutată prin executarea de programe de calculator împotriva datelor istorice. 

Se pot folosi aplicațiile disponibile pe bază de încercare sau de cumpărare, sau să le creeze pe cont propriu pentru cerințele lor, pe baza familiarității lor cu programarea computerului. Asigurați-vă că utilizați programele de computer cu o înțelegere deplină și aplicabilitate la propriile strategii selectate, pentru a evita orice capcană ulterioară cu tranzacționarea cu bani reali.

Linia de fund

Un avantaj major al utilizării modelelor de tranzacționare este că elimină atașamentele emoționale și obstacolele mentale în timpul tranzacționării, despre care se știe că sunt principalele motive pentru eșecurile și pierderile comerciale. Deși este întotdeauna interesant să tranzacționați prin modele stabilite într-un mod definit și sistematic, comercianții înțelepți continuă să caute întotdeauna posibilitatea de eșecuri și personalizarea continuă pentru succes ulterior, pe baza evoluțiilor pieței. O abordare pragmatică, cu monitorizare și îmbunătățiri continue, poate ajuta la oportunități profitabile prin intermediul modelelor de tranzacționare.