Media mobilă ponderată liniar (LWMA)
Ce este o medie mobilă ponderată liniar?
O medie mobilă ponderată liniar (LWMA) este un calcul al mediei mobile care ponderează mai mult datele recente despre prețuri. Cel mai recent preț are cea mai mare pondere și fiecare preț anterior are o greutate progresiv mai mică. Greutățile scad într-un mod liniar. LWMA-urile reacționează mai rapid la schimbările de preț decât mediile mobile simple (SMA) și mediile mobile exponențiale (EMA).
Chei de luat masa
- Utilizați o medie mobilă ponderată liniar în același mod ca un SMA sau EMA.
- Utilizați un LWMA pentru a defini mai clar tendința prețurilor și inversările, furnizați semnale comerciale bazate pe încrucișări și indicați zonele de sprijin sau rezistență potențiale.
- Comercianții care doresc o medie mobilă cu mai puțin întârziere decât un SMA ar putea dori să utilizeze un LWMA.
Formula pentru media mobilă ponderată liniar (LWMA) este:
Cum se calculează media mobilă ponderată liniar (LWMA)
- Alegeți o perioadă de revizuire. Acesta este numărul de n valori care vor fi calculate în LWMA.
- Calculați greutățile liniare pentru fiecare perioadă. Acest lucru poate fi realizat în câteva moduri. Cel mai simplu este să atribuiți n ca greutate pentru prima valoare. De exemplu, dacă utilizați o privire de 100 de perioade, atunci prima valoare este înmulțită cu o greutate de 100, următoarea valoare este înmulțită cu o greutate de 99. O modalitate mai complexă este de a alege o greutate diferită pentru cea mai recentă valoare, cum ar fi 30. Acum fiecare valoare va trebui să scadă cu 30/100, astfel încât atunci când se atinge n-99 (a 100-a perioadă), greutatea este una.
- Înmulțiți prețurile pentru fiecare perioadă cu greutățile lor respective, apoi obțineți suma totală.
- Împărțiți cele de mai sus cu suma tuturor greutăților.
Să presupunem că suntem interesați să calculăm media mobilă ponderată liniar a prețului de închidere al unei acțiuni în ultimele cinci zile.
Începeți prin înmulțirea prețului de astăzi cu 5, ieri cu 4 și prețul din ziua precedentă cu 3. Continuați să multiplicați prețul fiecărei zile cu poziția sa din seria de date până la atingerea primului preț din seria de date, care se înmulțește cu 1. Adăugați aceste rezultate împreună, împărțiți la suma greutăților și veți avea media mobilă ponderată liniar pentru această perioadă.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Să presupunem că prețul acestor acțiuni fluctuează ca atare:
Ziua 5: 90,90 dolari Ziua 4: 90,36 dolari Ziua 3: 90,28 dolari Ziua 2: 90,83 dolari Ziua 1: 90,91 dolari
((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62
LWMA a acestor acțiuni în această perioadă de timp este de 90,62 USD.
Ce vă spune media mobilă ponderată liniar (LWMA)?
Media mobilă ponderată liniar este o metodă de calcul al prețului mediu al unui activ pe o anumită perioadă de timp. Această metodă ponderează datele recente mai mult decât datele mai vechi și este utilizată pentru a analiza tendințele pieței.
În general, atunci când prețul este peste LWMA și LWMA crește, prețul este peste media ponderată, ceea ce ajută la confirmarea unei tendințe ascendente. Dacă prețul este sub LWMA și LWMA este îndreptat în jos, acest lucru ajută la confirmarea unei tendințe descendente a prețului.
Când prețul traversează LWMA, acest lucru ar putea semnala o schimbare de tendință. De exemplu, dacă prețul este peste LWMA și apoi scade sub acesta, ar putea indica o trecere de la o tendință ascendentă la o tendință descendentă.
Atunci când evaluează tendințele, comercianții ar trebui să fie conștienți de perioada de revizuire. Perioada de revizuire este numărul de perioade care sunt calculate în LWMA. Un LWMA pe cinci perioade va urmări prețul foarte atent și este util pentru urmărirea tendințelor mici, deoarece linia va fi ușor încălcată chiar de oscilații minore ale prețului. Un LWMA de 100 de perioade nu va urmări prețul la fel de atent, ceea ce înseamnă că va exista adesea loc între LWMA și preț. Acest lucru permite determinarea tendințelor și inversărilor pe termen lung.
La fel ca alte tipuri de medii mobile, LWMA poate fi folosit uneori pentru a indica zonele de sprijin și rezistență. De exemplu, în trecut, prețul a revenit de la LWMA de mai multe ori și apoi a crescut. Aceasta indică faptul că linia acționează ca suport. Linia poate continua să acționeze ca sprijin în viitor. Nerespectarea acestui lucru ar putea indica faptul că tendința prețurilor a suferit o modificare. S-ar putea inversa la dezavantaj sau poate începe o perioadă în care se mișcă mai mult lateral.
Care este diferența dintre o medie mobilă ponderată liniar (LWMA) și o medie mobilă dublă exponențială (DEMA)?
Ambele medii mobile sunt concepute pentru a reduce decalajul inerent SMA. LWMA face acest lucru aplicând o pondere mai mare prețurilor recente. Media mobilă dublă exponențială (DEMA) face acest lucru prin înmulțirea EMA pe o anumită perioadă cu două, și apoi scăderea unei EMA netezite. Deoarece AM-urile sunt calculate diferit, acestea vor furniza valori diferite pe o diagramă a prețurilor.
Limitările utilizării unei medii mobile ponderate liniar (LWMA)
Toate mediile mobile ajută la definirea tendințelor atunci când acestea sunt prezente, dar oferă puține informații atunci când acțiunea de preț este agitată sau se deplasează predominant lateral. În astfel de perioade, prețul va oscila în jurul AM. MA nu va furniza semnale bune de încrucișare sau de sprijin / rezistență în astfel de perioade.
Este posibil ca un LWMA să nu ofere suport sau rezistență. Acest lucru este probabil mai ales dacă nu a făcut-o în trecut.
Mai multe semnale false pot apărea, de asemenea, înainte de apariția unei tendințe semnificative. Un semnal fals este atunci când prețul traversează LWMA, dar nu reușește să se deplaseze în direcția așteptată, rezultând un comerț slab.