Definiție tranzacționare cantitativă

Ce este tranzacționarea cantitativă

Tranzacționarea cantitativă constă în strategii de tranzacționare bazate pe analize cantitative, care se bazează pe calcule matematice și reducerea numărului pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Prețul și volumul sunt două dintre cele mai frecvente date de intrare utilizate în analiza cantitativă ca principalele intrări pentru modelele matematice.

Deoarece tranzacțiile cantitative sunt utilizate în general de către instituțiile financiare și fondurile speculative, tranzacțiile sunt de obicei mari și pot implica cumpărarea și vânzarea a sute de mii de acțiuni și alte titluri de valoare. Cu toate acestea, tranzacționarea cantitativă devine din ce în ce mai utilizată de investitorii individuali.

Bazele tranzacționării cantitative

Prețul și volumul sunt două dintre cele mai comune date de intrare utilizate în analiza cantitativă ca principalele intrări pentru modelele matematice.

Tehnicile de tranzacționare cantitative includ tranzacționare de înaltă frecvență, de tranzacționare algoritmică și arbitrajul statistic. Aceste tehnici sunt rapide și au de obicei orizonturi de investiții pe termen scurt. Mulți comercianți cantitativi sunt mai familiarizați cu instrumentele cantitative, cum ar fi mediile mobile și oscilatoarele.

Înțelegerea tranzacționării cantitative

Comercianții cantitativi profită de tehnologia modernă, matematică și disponibilitatea unor baze de date cuprinzătoare pentru luarea deciziilor raționale de tranzacționare.

Comercianții cantitativi iau o tehnică de tranzacționare și creează un model al acesteia folosind matematica, apoi dezvoltă un program de calculator care aplică modelul datelor istorice ale pieței. Modelul este apoi testat înapoi și optimizat. Dacă se obțin rezultate favorabile, sistemul este apoi implementat pe piețe în timp real cu capital real.

Modul în care funcționează modelele cantitative de tranzacționare poate fi cel mai bine descris folosind o analogie. Luați în considerare un raport meteo în care meteorologul prognozează o șansă de 90% de ploaie în timp ce soarele strălucește. Meteorologul obține această concluzie contraintuitivă prin colectarea și analiza datelor climatice de la senzorii din întreaga zonă.

O analiză cantitativă computerizată relevă modele specifice din date. Când aceste tipare sunt comparate cu aceleași tipare dezvăluite în datele climatice istorice (backtesting), iar rezultatul de 90 de ori din 100 este ploaia, atunci meteorologul poate trage concluzia cu încredere, de unde și prognoza de 90%. Comercianții cantitativi aplică același proces pe piața financiară pentru a lua decizii de tranzacționare.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea cantitativă este o strategie care utilizează funcții matematice pentru automatizarea modelelor de tranzacționare. În acest tip de tranzacționare, datele testate înapoi sunt aplicate diferitelor scenarii de tranzacționare pentru a identifica oportunitățile de profit.
• Avantajul tranzacționării cantitative este că permite utilizarea optimă a datelor testate înapoi și elimină luarea deciziilor emoționale în timpul tranzacționării. Dezavantajul tranzacționării cantitative este că are o utilizare limitată. O strategie de tranzacționare cantitativă își pierde eficacitatea odată cu schimbarea condițiilor de piață.

Exemplu de tranzacționare cantitativă

În funcție de cercetările și preferințele comerciantului, algoritmii de tranzacționare cantitativi pot fi personalizați pentru a evalua diferiți parametri legați de un stoc. Luați în considerare cazul unui comerciant care crede în investițiile de impuls. Aceștia pot alege să scrie un program simplu care să aleagă câștigătorii în timpul unui impuls ascendent pe piețe. În timpul următoarei creșteri a pieței, programul va cumpăra acțiunile respective. Acesta este un exemplu destul de simplu de tranzacționare cantitativă. De obicei, un sortiment de parametri, de la analiza tehnică la valorile stocurilor până la analiza fundamentală, este utilizat pentru a alege un amestec complex de stocuri conceput pentru a maximiza profiturile. Acești parametri sunt programați într-un sistem de tranzacționare pentru a profita de mișcările pieței.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării cantitative

Obiectivul tranzacționării este de a calcula probabilitatea optimă de a efectua o tranzacție profitabilă. Un trader tipic poate monitoriza, analiza și lua decizii de tranzacționare în mod eficient asupra unui număr limitat de valori mobiliare înainte ca cantitatea de date primite să copleșească procesul decizional. Utilizarea tehnicilor de tranzacționare cantitativă luminează această limită prin utilizarea computerelor pentru automatizarea deciziilor de monitorizare, analiză și tranzacționare.

Depășirea emoției este una dintre cele mai răspândite probleme legate de tranzacționare. Fie că este frică sau lăcomie, atunci când tranzacționează, emoția servește doar pentru a înăbuși gândirea rațională, ceea ce duce de obicei la pierderi. Calculatoarele și matematica nu posedă emoții, deci tranzacționarea cantitativă elimină această problemă.

Tranzacționarea cantitativă are problemele sale. Piețele financiare sunt unele dintre cele mai dinamice entități care există. Prin urmare, modelele cantitative de tranzacționare trebuie să fie la fel de dinamice pentru a avea succes constant. Mulți comercianți cantitativi dezvoltă modele care sunt temporar profitabile pentru starea pieței pentru care au fost dezvoltate, dar în cele din urmă eșuează atunci când condițiile pieței se schimbă.