Bias de selectare a eșantionului

Ce este prejudecata de selecție a eșantionului?

Biasul de selecție a eșantionului este un tip de bias cauzat de alegerea datelor non-aleatorii pentru analiza statistică. Biasul există din cauza unei defecțiuni în procesul de selecție a eșantionului, unde un subset de date este exclus sistematic din cauza unui anumit atribut. Excluderea subsetului poate influența semnificația statistică a testului și poate influența estimările parametrilor modelului statistic.

Înțelegerea prejudecății de selecție a eșantionului

Biasul de supraviețuire este un tip comun de bias de selectare a eșantionului. De exemplu, atunci când testăm înapoi o strategie de investiții pe un grup mare de acțiuni, poate fi convenabil să căutăm valori mobiliare care să aibă date pentru întreaga perioadă de eșantionare. Dacă ar fi să testăm strategia în raport cu datele stocului în valoare de 15 ani, am putea fi înclinați să căutăm stocuri care să aibă informații complete pentru întreaga perioadă de 15 ani. Cu toate acestea, eliminarea unei acțiuni care a oprit tranzacționarea sau a părăsit în scurt timp piața ar introduce o prejudecată în eșantionul nostru de date. Întrucât includem doar acțiuni care au durat o perioadă de 15 ani, rezultatele noastre finale ar fi defectuoase, deoarece acestea s-au comportat suficient de bine pentru a supraviețui pe piață.

Indicii de performanță ai fondurilor speculative sunt un exemplu de prejudecată de selecție a eșantionului, supusă prejudecății de supraviețuire. Deoarece fondurile speculative care nu supraviețuiesc nu mai raportează performanța agregatorilor de indici, indicii rezultați sunt înclinați în mod natural către fonduri și strategii care rămân, prin urmare „supraviețuiesc”. Aceasta poate fi o problemă și pentru serviciile populare de raportare a fondurilor mutuale.

Analiștii se pot adapta pentru a ține seama de aceste prejudecăți, dar pot introduce noi părtiniri în proces.