Indice de forță relativă vs oscilator stochastic

Indicele de rezistență relativă (RSI) și oscilatorul stocastic sunt ambele oscilatoare cu impuls de preț care sunt utilizate pentru a prognoza tendințele pieței. În ciuda obiectivelor lor similare, cei doi indicatori au teorii și metode foarte diferite. Oscilatorul stochastic se bazează pe presupunerea că prețurile de închidere ar trebui să se închidă aproape în aceeași direcție ca tendința actuală. RSI urmărește nivelurile de supracumpărare și supravânzare măsurând viteza mișcărilor de preț. Mai mulți analiști folosesc RSI peste oscilatorul stochastic, dar ambii sunt indicatori tehnici bine cunoscuți și de renume.

Indicele puterii relative

J. Welles Wilder Jr. a dezvoltat un indice de rezistență relativă prin compararea câștigurilor recente pe o piață cu pierderile recente.În acest fel, RSI este un indicator de impuls care măsoară magnitudinea schimbărilor recente de preț pentru a evaluacondițiile desupracumpărare sau supravânzare în prețul unei acțiuni sau al unui alt activ.

Chei de luat masa

• RSI și stochastice sunt ambele oscilatoare de impuls, dar cu diferențe notabile între cei doi indicatori.
• Creat de J. Welles Wilder, RSI măsoară câștigurile recente față de pierderile recente.
• Oscilatoarele stochastice sau stocastice se bazează pe ideea că prețurile de închidere ar trebui să confirme tendința.
• Atât RSI, cât și stochasticele sunt utilizate ca indicatori de supra-cumpărare / supravânzare, cu citiri ridicate sugerând o piață supra-cumpărată și citiri scăzute indicative ale condițiilor de supravânzare.

RSI este de obicei afișat ca un oscilator (un grafic liniar care se deplasează între două extreme) de-a lungul fundului unei diagrame și poate avea o citire de la 0 la 100. Punctul de mijloc al liniei este 50. Când RSI se deplasează peste 70, activul subiacent este considerat a fi supra-cumpărat. În schimb, activul este considerat supra-vândut atunci când RSI citește mai jos de 30. Comercianții folosesc, de asemenea, RSI pentru a identifica zonele de suport și rezistență, pentru a identifica divergențele pentru posibile inversări și pentru a confirma semnalele de la alți indicatori.

Oscilatoare stochastice

George Lane a creat oscilatoare stocastice, care compară prețul de închidere  al unui titlu cu o gamă de prețuri pe o anumită perioadă de timp. Lane a crezut că prețurile tind să se închidă aproape de maximele lor pe piețele cu tendințe ascendente și aproape de minimele lor în cele cu tendințe descendente.  La fel ca RSI, valorile stocastice sunt reprezentate grafic într-un interval cuprins între 0 și 100. Condițiile de supracumpărare există atunci când oscilatorul este peste 80, iar activul este considerat supravândut atunci când valorile sunt sub 20.

Diagrama oscilatorului stochastic constă în general din două linii: una care reflectă valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Deoarece se crede că prețul urmează  impulsul, intersecția acestor două linii este considerată a fi un semnal că o inversare poate fi în lucru, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.

Divergențele dintre oscilatorul stochastic și acțiunea la prețuri trend sunt, de asemenea, văzute ca un semnal important de inversare. De exemplu, atunci când o tendință de scădere atinge un nou nivel inferior, dar oscilatorul imprimă un nivel mai scăzut, poate fi un indicator că urșii își epuizează impulsul și se produce o inversare alcătească. În mod similar, divergențele dintre RSI și preț sunt considerate semnificative, de asemenea.

Linia de fund

În timp ce indicele de rezistență relativă a fost conceput pentru a măsura viteza mișcărilor de preț, formula oscilatorului stocastic funcționează cel mai bine atunci când piața tranzacționează în intervale consistente. În general vorbind, RSI este mai util pe piețele în tendințe, iar stocasticii sunt mai utile pe piețele laterale sau agitate.