Cum diferă indicatorii MACD și RSI?

Indicatorul de divergență a convergenței medii mobile (MACD) și indicele de putere relativă (RSI) sunt doi indicatori de impuls populari utilizați de analiștii tehnici și comercianții de zi. Deși ambii furnizează semnale comercianților, aceștia funcționează diferit. Principala diferență între constă în ceea ce fiecare este conceput să măsoare.

Chei de luat masa

• MACD și RSI sunt ambii indicatori tehnici populari care urmăresc impulsul prețului unei acțiuni sau a altor titluri.
• MACD se calculează scăzând EMA cu 26 de perioade din EMA cu 12 perioade și declanșează semnale tehnice atunci când trece deasupra (pentru a cumpăra) sau sub (pentru a vinde) linia de semnal.
• RSI compară impulsul de urcare și de urcare a prețului, reprezentat de graficul prețului unui activ, unde semnalele sunt considerate supra-cumpărate atunci când indicatorul este peste 70% și supravândut atunci când indicatorul este sub 30%.

MACD

MACD este utilizat în principal pentru a măsura puterea mișcării prețului acțiunilor. Face acest lucru prin măsurarea divergenței a două medii mobile exponențiale (EMA), de obicei o EMA cu 12 perioade și o EMA cu 26 de perioade. O linie MACD este creată prin scăderea EMA cu 26 de perioade din EMA cu 12 perioade și o linie care prezintă o EMA cu nouă perioade a acelui calcul este reprezentată grafic peste reprezentarea de bază a MACD ca histogramă. O linie zero oferă valori pozitive sau negative pentru MACD. În esență, o separare mai mare între EMA cu 12 perioade și EMA cu 26 de perioade arată un impuls crescut pe piață, în sus sau în jos.

Indicele puterii relative

RSI își propune să indice dacă o piață este considerată supra-cumpărată sau supra-vândută în raport cu nivelurile de preț recente. RSI calculează câștigurile și pierderile medii din preț pe o anumită perioadă de timp; perioada de timp implicită este de 14 perioade. Valorile RSI sunt reprezentate grafic pe o scară de la 0 la 100. Valorile peste 70 sunt considerate indicative ale unei piețe supra-cumpărate în raport cu nivelurile recente ale prețurilor, iar valorile sub 30 sunt indicative ale unei piețe supra-vândute. La un nivel mai general, citirile mai mari de 50 sunt interpretate ca urcarea, iar citirile mai mici de 50 sunt interpretate ca bearish.

RSI vs. MACD

RSI și MACD sunt ambii indicatori de impuls care urmăresc tendința, care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unui titlu. MACD se calculează prin scăderea EMA cu 26 de perioade din EMA cu 12 perioade. Rezultatul acestui calcul este linia MACD. O EMA de nouă zile a MACD numită „linie de semnal” este apoi trasată deasupra liniei MACD, care poate funcționa ca un declanșator pentru semnale de cumpărare și vânzare. Comercianții pot cumpăra securitatea atunci când MACD trece deasupra liniei sale de semnal și vinde, sau scurtează, securitatea atunci când MACD trece sub linia de semnal.

RSI își propune să indice dacă o piață este considerată  supra-cumpărată  sau  supra-vândută  în raport cu nivelurile de preț recente. RSI calculează câștigurile și pierderile medii de preț pe o anumită perioadă de timp; perioada de timp implicită este de 14 perioade cu valori delimitate de la 0 la 100.

MACD măsoară relația dintre două EMA, în timp ce RSI măsoară schimbarea prețurilor în raport cu maximele și minimele recente ale prețurilor. Acești doi indicatori sunt adesea utilizați împreună pentru a oferi  analiștilor  o imagine tehnică mai completă a unei piețe.

Ambii indicatori măsoară impulsul pe o piață, dar, deoarece măsoară diferiți factori, uneori dau indicații contrare. De exemplu, RSI poate arăta o citire peste 70 pentru o perioadă de timp susținută, indicând o piață  extinsă  la partea de cumpărare în raport cu prețurile recente, în timp ce MACD indică că piața este încă în creștere în impulsul de cumpărare. Oricare dintre indicatori poate semnala o viitoare schimbare de tendință, arătând divergența față de preț (prețul continuă mai mare în timp ce indicatorul se întoarce mai jos sau invers)

Alte considerente

Deoarece doi indicatori măsoară factori diferiți, uneori dau indicații contrare. De exemplu, RSI poate arăta o citire peste 70 pentru o perioadă de timp susținută, indicând o piață extinsă la partea de cumpărare în raport cu prețurile recente, în timp ce MACD indică că piața este încă în creștere în impulsul de cumpărare. Oricare dintre indicatori poate semnala o viitoare schimbare de tendință, arătând divergența față de preț (prețul continuă mai mare în timp ce indicatorul se întoarce mai jos sau invers)

În timp ce ambii sunt considerați indicatori de impuls, MACD măsoară relația dintre două EMA, în timp ce RSI măsoară schimbarea prețurilor în raport cu maximele și minimele recente ale prețurilor. Acești doi analiștilor o imagine tehnică mai completă a unei piețe.