Sistem de tranzacționare cu ecran triplu – Partea 1
Sunând mai mult ca un test de diagnostic medical decât o metodă de tranzacționare financiară, sistemul de tranzacționare cu ecran triplu a fost dezvoltat de Dr. Alexander Elder în 1985. Deși este o greșeală de înțeles de făcut, ecranul triplu nu are nimic de-a face cu numărul de afișaje fizice utilizate. Aluzia la medicină sau „screening” nu este un accident: Dr. Elder a lucrat mulți ani ca psihiatru în New York înainte de a se implica în tranzacționarea financiară. De atunci, a scris zeci de articole și cărți, inclusiv „Trading for a Living” (1993) și a vorbit la câteva conferințe majore.
Argumentul pentru diferite metode de tranzacționare
Mulți comercianți adoptă un singur ecran sau indicator pe care îl aplică pentru fiecare tranzacție. În principiu, nu este nimic în neregulă cu adoptarea și respectarea unui singur indicator pentru luarea deciziilor. De fapt, disciplina implicată în menținerea unui accent pe o singură măsură este legată de disciplina comerciantului și este, probabil, unul dintre principalii factori determinanți ai obținerii succesului ca comerciant.
Ce se întâmplă dacă indicatorul ales este fundamental defect? Ce se întâmplă dacă condițiile de pe piață se schimbă, astfel încât ecranul dvs. unic să nu mai poată explica toate eventualitățile care funcționează în afara măsurării sale? Ideea este că, deoarece piața este foarte complexă, chiar și cei mai avansați indicatori nu pot funcționa tot timpul și în orice condiții de piață.
Alegerea indicatorilor
De exemplu, într-o tendință ascendentă a pieței, indicatorii care urmează tendințele cresc și emit semnale de „cumpărare”, în timp ce oscilatoarele sugerează că piața este supra-cumpărată și emite semnale de „vânzare”. În tendințele descendente, indicatorii care urmează tendința sugerează vânzarea scurtă, dar oscilatoarele devin supra-vândute și emit semnale de cumpărare. Pe o piață în mișcare puternic mai mare sau mai mică, indicatorii care urmează tendința sunt ideali, dar sunt predispuși la schimbări rapide și bruște atunci când piețele se tranzacționează în intervale. În intervalele de tranzacționare, oscilatoarele sunt cea mai bună alegere, dar atunci când piețele încep să urmeze o tendință, oscilatoarele emit semnale premature.
Pentru a determina un bilanț al opiniei indicatorilor, unii comercianți au încercat să medieze semnele de cumpărare și vânzare emise de diverși indicatori. Dar există o eroare inerentă în această practică. Dacă calculul numărului de indicatori de urmărire a tendinței este mai mare decât numărul de oscilatoare utilizate, atunci rezultatul va fi în mod natural înclinat spre un rezultat de urmărire a tendinței și invers.
Elder a dezvoltat un sistem pentru a combate problemele mediei simple, profitând în același timp de cele mai bune tehnici de urmărire a tendințelor și de oscilatoare. Sistemul Elder este menit să contracareze deficiențele indicatorilor individuali, în același timp, servind la detectarea complexității inerente a pieței. La fel ca un marker triplu ecran în știința medicală, sistemul de tranzacționare triplu ecran aplică nu unul sau două, ci trei teste (ecrane) unice pentru fiecare decizie de tranzacționare, care formează o combinație de indicatori și oscilatori care urmează tendința.
Problema cadrelor de timp statice
Cu toate acestea, există o altă problemă cu indicatorii populari de urmărire a tendințelor, care trebuie rezolvate înainte de a putea fi utilizate. Același indicator de urmărire a tendinței poate emite semnale contradictorii atunci când este aplicat pe intervale de timp diferite. De exemplu, același indicator poate indica o tendință ascendentă într-un grafic zilnic și poate emite un semnal de vânzare și poate indica o tendință descendentă într-un grafic săptămânal. Problema este mărită și mai mult cu diagramele intraday. Pe aceste diagrame pe termen scurt, indicatorii care urmează tendințele pot fluctua între semnale de cumpărare și vânzare pe oră sau chiar mai frecvent.
Pentru a combate această problemă, este util să împărțiți intervalele de timp în unități de cinci. În împărțirea graficelor lunare în grafice săptămânale, există 4,5 săptămâni până la o lună. Trecând de la diagrame săptămânale la diagrame zilnice, există exact cinci zile de tranzacționare pe săptămână. Progresând un nivel mai departe, de la diagrame zilnice la orare, există între cinci și șase ore într-o zi de tranzacționare. Pentru comercianții de zi, graficele orare pot fi reduse la graficele de 10 minute (numitorul a șase) și, în cele din urmă, de la graficele de 10 minute la graficele de două minute (numitorul a cinci).
Punctul esențial al acestui concept de factor de cinci este că deciziile de tranzacționare ar trebui analizate în contextul a cel puțin două cadre. Dacă preferați să vă analizați deciziile de tranzacționare utilizând diagrame săptămânale, ar trebui să utilizați și diagrame lunare. Dacă tranzacționați zilnic folosind diagrame de 10 minute, ar trebui mai întâi să analizați diagrame orare.
De gestionare a timpului
Odată ce comerciantul a decis intervalul de timp pe care să îl utilizeze în cadrul sistemului cu ecran triplu, acesta îl etichetează apoi ca interval de timp intermediar. Perioada de timp pe termen lung este cu o ordine de cinci mai lungă; intervalul de timp pe termen scurt este cu un ordin de mărime mai scurt. Comercianții care își desfășoară tranzacțiile timp de câteva zile sau săptămâni vor folosi diagrame zilnice ca perioade de timp intermediare. Perioadele lor pe termen lung vor fi diagrame săptămânale; graficele orare vor fi perioada lor pe termen scurt. Comercianții de zi care își mențin pozițiile mai puțin de o oră vor folosi un grafic de 10 minute ca interval de timp intermediar, un grafic orar ca interval de timp pe termen lung și un grafic de două minute ca interval de timp pe termen scurt.
Sistemul de tranzacționare cu ecran triplu necesită examinarea graficului pentru tendința pe termen lung. Acest lucru asigură că tranzacția urmează valul tendinței pe termen lung, permițând în același timp intrarea în tranzacții în momentele în care piața se deplasează pe scurt împotriva tendinței. Cele mai bune oportunități de cumpărare apar atunci când o piață în creștere face un declin mai scurt; cele mai bune oportunități de scurtcircuitare sunt indicate atunci când o piață în scădere se manifestă pe scurt. Atunci când tendința lunară este ascendentă, scăderile săptămânale reprezintă oportunități de cumpărare. Mitingurile orare oferă oportunități de scurtare atunci când tendința zilnică este descendentă.