Teoria credibilității
Ce este teoria credibilității?
Teoria credibilității se referă la instrumente, politici și proceduri utilizate de actuari atunci când examinează date pentru a estima riscul. Teoria credibilității folosește modele matematice și metode pentru a face estimări bazate pe experiență, în care „experiența” se referă la date istorice.
Teoria credibilității îi ajută pe actuari să înțeleagă riscurile asociate cu asigurarea acoperirii și permite companiilor de asigurări să își limiteze expunerea la daune și pierderi.
Chei de luat masa
- Teoria credibilității se referă la instrumente, politici și proceduri utilizate de actuari atunci când examinează date pentru a estima riscul.
- Teoria credibilității folosește modele matematice și metode pentru a face estimări bazate pe experiență.
- Teoria credibilității îi ajută pe actuari să înțeleagă riscurile asociate cu asigurarea acoperirii și permite companiilor de asigurări să își limiteze expunerea la pierderi.
Înțelegerea teoriei credibilității
Companiile de asigurări și actuarii dezvoltă modele bazate pe pierderi istorice, modelul luând în considerare o serie de ipoteze care trebuie testate statistic pentru a le determina credibilitatea.
De exemplu, o companie de asigurări va examina pierderile suportate anterior de asigurarea unui anumit grup de asigurați pentru a estima cât de mult ar putea costa asigurarea unui grup similar în viitor.
La elaborarea unei estimări, actuarii vor selecta mai întâi o estimare de bază. De exemplu, o companie de asigurări de viață poate selecta un tabel al mortalității ca coloană vertebrală a estimării sale de bază, deoarece creanțele apar numai atunci când asiguratul moare. Actuarii folosesc o varietate de estimări de bază pentru a acoperi diferitele aspecte ale tipului de poliță, inclusiv prețurile pe care compania de asigurări le percepe de obicei pentru acoperire.
Modul în care teoria credibilității ajută actuarii
Odată stabilită o estimare de bază, un actuar va analiza experiențele istorice ale companiei de asigurări pe bază de poliță cu politică. Actuarul va studia aceste date istorice pentru a vedea cum experiența asigurătorului ar fi putut diferi de experiența altor companii de asigurări. Examinarea permite actuarului să creeze diferite greutăți bazate pe varianțe.
De exemplu, ar putea împărți șoferii după vârstă, sex și tipul de mașină; un tânăr care conduce o mașină rapidă este considerat un risc ridicat, iar o bătrână care conduce o mașină mică este considerată un risc scăzut. Împărțirea se face echilibrând cele două cerințe conform cărora riscurile din fiecare grup sunt suficient de similare și grupul suficient de mare încât să se poată face o analiză statistică semnificativă a experienței creanțelor pentru calcularea primei.
Acest compromis înseamnă că niciunul dintre grupuri nu conține doar riscuri identice. Problema este apoi de a concepe o modalitate de a combina experiența grupului cu experiența riscului individual pentru a ajunge la o primă mai adecvată. Teoria credibilității oferă o soluție la această problemă.
Teoria credibilității se bazează în cele din urmă pe combinația estimărilor experienței din datele istorice, precum și a estimărilor de bază pentru a dezvolta formule. Formulele sunt utilizate pentru a reproduce experiențele anterioare și sunt apoi testate în raport cu datele reale. Actuarii pot utiliza un set mic de date atunci când creează o estimare inițială, dar seturile mari de date sunt în cele din urmă preferate deoarece au o semnificație statistică mai mare.