Oscilator derivat
Ce este oscilatorul derivat?
Oscilatorul derivat este un indicator tehnic care aplică o histogramă medie mobilă de convergență-divergență (MACD) la un indice de rezistență relativă dublu netezit (RSI) pentru a crea o versiune mai avansată a indicatorului RSI.
Oscilatorul derivat a fost dezvoltat de Constance Brown și publicat în cartea Analiză tehnică pentru profesionistul de tranzacționare.
Chei de luat masa
- Oscilatorul derivat este diferența dintre un RSI dublu-netezit și un SMA al RSI dublu-netezit.
- Oscilatorul derivat este prezentat frecvent ca histogramă.
- Crossover-urile zero sunt o modalitate de a genera semnale comerciale cu indicatorul. Se poate folosi și divergența.
Înțelegerea oscilatorului derivat
Indicatorul tehnic este o versiune mai avansată a indicelui de rezistență relativă (RSI) care aplică principiile medii mobile de convergență-divergență (MACD) unui indicator RSI dublu netezit (DS RSI). Indicatorul este derivat calculând diferența dintre un RSI dublu-netezit și o medie mobilă simplă (SMA) a DS RSI. Intenția indicatorului este de a oferi semnale de cumpărare și vânzare mai precise decât calculul RSI standard.
MACD este derivat prin scăderea mediei mobile exponențiale pe 12 perioade (EMA) din EMA pe 26 de perioade. În acest mod, oscilatorul derivat folosește principiile MACD, deoarece oscilatorul derivat este, de asemenea, derivat din scăderea SMA din RSI dublu netezit.
Indicatorul poate fi utilizat în orice interval de timp.
Utilizarea oscilatorului derivat
Oscilatorul derivat este utilizat în același mod ca histograma MACD. Citirile pozitive sunt considerate bullish, citirile negative sunt considerate bearish, iar încrucișările deasupra și sub semnalul liniei zero indică potențiale oportunități de cumpărare și vânzare. Comercianții pot căuta, de asemenea, o divergență cu prețul titlului, ceea ce ar putea fi un indiciu al unei viitoare inversări a tendinței predominante. Acest lucru se întâmplă atunci când indicatorul scade și crește prețul sau când prețul scade și indicatorul continuă să crească.
Comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea oscilatorului derivat împreună cu alte forme de analiză tehnică, cum ar fi analiza acțiunii prețurilor și tiparele graficelor.
Exemplu de utilizare a oscilatorului derivat
Următorul grafic săptămânal al Apple Inc. (AAPL) are aplicat un oscilator derivat. Încrucișările de linie zero sunt marcate cu linii verticale și săgeți. Cumpărați și vindeți semnale ar avea loc la sfârșitul zilei când apare semnalul sau la următoarea deschidere.
Indicatorul produce o serie de tranzacții, unele durând doar câteva săptămâni. Graficul arată că această strategie de tranzacționare poate produce tranzacții atât profitabile, cât și pierderi. Strategia este cel mai susceptibilă la un număr mare de tranzacții în pierdere atunci când prețul se mișcă lateral și stocul (sau un alt activ) nu are direcție.
O variantă a strategiei constă în a cumpăra atunci când indicatorul se ridică și a vinde atunci când indicatorul coboară, în loc să aștepte un crossover de linie zero. În acest exemplu, indicatorul este colorat în verde când se deplasează mai sus și roșu când se deplasează mai jos. Aceasta oferă puncte de intrare anterioare în raliuri și ieșiri anterioare în declin. În timp ce această metodă funcționează bine atunci când prețul face schimbări mari și tendințe, metoda este predispusă la multe semnale false și la pierderea tranzacțiilor, atunci când acțiunea de preț este agitată sau non-tendință.
Diferența dintre oscilatorul derivat și oscilatorul stochastic
Oscilatorul stocastic compară prețul curent la intervalul de preț pe o perioadă definită. Acest lucru indică dacă stocul sau alt activ este puternic sau slab în raport cu gama sa recentă de prețuri. Indicatorul este legat între zero și 100.
În ciuda calculelor diferite, oscilatorul stochastic, RSI și oscilatorul derivat se vor mișca de obicei în aceeași direcție, deși nu exact în același timp sau cu aceeași magnitudine.
Limitări ale oscilatorului derivat
Oscilatorul derivat poate produce un număr mare de semnale comerciale, în special în condiții de tranzacționare agitată, atunci când indicatorul este cel mai susceptibil să dea semnale false sau să piardă.
Semnalele pot apărea și după ce prețul a făcut deja o mișcare substanțială într-o direcție dată. Acest lucru ar putea însemna intrări sau ieșiri slab temporizate.
Indicatorul acționează pe baza informațiilor despre prețuri din trecut. Nu există nimic predictiv inerent în legătură cu indicatorul în calculul său.