Indicele impulsului dinamic
Ce este indicele de impuls dinamic?
Indicele impulsului dinamic este un indicator tehnic utilizat pentru a determina dacă un activ este supra-cumpărat sau supra-vândut. Acest indicator, dezvoltat de Tushar Chande și Stanley Kroll, este similar cu indicele de putere relativă (RSI). Principala diferență dintre cele două constă în faptul că RSI folosește un număr fix de perioade de timp (de obicei 14) în calculul său, în timp ce indicele de impuls dinamic folosește perioade de timp diferite ca schimbări de volatilitate, de obicei între cinci și 30.
Indicatorul poate fi utilizat pentru a genera semnale comerciale în direcția tendinței în timp ce o piață este în tendințe, sau va oferi, de asemenea, semnale de cumpărare și vânzare în timpul unei piețe variate.
În acest articol, indicele de impuls dinamic va fi denumit ocazional DMI pentru scurtă durată, dar nu trebuie confundat cu indicele de mișcare direcțională (DMI).
Chei de luat masa
- Indicele impulsului dinamic folosește mai puține perioade în calculul său atunci când volatilitatea este ridicată și mai multe perioade când volatilitatea este scăzută.
- Când indicatorul este sub 30, prețul activului este considerat supravândut. Când indicatorul este peste 70, prețul este considerat supra-cumpărat.
- Atunci când prețul se deplasează în afara teritoriului supra-vândut, acesta ar putea fi interpretat ca un semnal de cumpărare, dacă prețul variază sau se află într-o tendință ascendentă.
- Când prețul se îndepărtează de teritoriul supracumpărat, acesta poate fi folosit ca un semnal de vânzare scurtă, dacă prețul este în variație sau în tendință descendentă.
Formula pentru indicele impulsului dinamic
Cum se calculează indicele impulsului dinamic
Indicele impulsului dinamic folosește formula RSI, dar DMI folosește o perioadă de examinare diferită, între 5 și 30 pentru fiecare calcul al RS, în timp ce RSI este de obicei fixat la 14. Pentru a găsi perioada de revizuire necesară pentru fiecare calcul al RS când calculând DMI, urmați pașii următori:
- Calculați abaterea standard a ultimelor cinci prețuri de închidere.
- Luați o medie mobilă de 10 perioade a deviației standard calculate la pasul 1. Aceasta este StdA.
- Împărțiți pasul unu cu pasul doi pentru a obține Vi.
- Calculați TD împărțind 14 la Vi. Folosiți numai numere întregi pentru rezultat, deoarece acestea sunt menite să reprezinte perioade de timp și, prin urmare, nu pot fi facțiuni sau zecimale.
- TD este limitat la 5 și 30. Dacă este peste 30, utilizați 30. Dacă aveți sub 5, utilizați 5. TD este câte perioade sunt utilizate în calculul RS.
- Calculați pentru RS folosind numărul de perioade dictate de TD.
- Repetați pe măsură ce fiecare perioadă se termină.
Ce îți spune indicele de impuls dinamic?
Comercianții interpretează indicele impulsului dinamic în același mod ca și RSI. Citirile sub 30 sunt considerate supravândute, iar nivelurile peste 70 sunt considerate supra-cumpărate. Indicatorul oscilează între 0 și 100.
Numărul perioadelor de timp utilizate în indicele de impuls dinamic scade odată cu creșterea volatilității securității subiacente, făcând acest indicator mai receptiv la schimbarea prețurilor decât RSI. Acest lucru este deosebit de util atunci când prețul unui activ se mișcă rapid, deoarece se apropie de nivelurile de suport sau de rezistență cheie. Deoarece indicatorul este mai sensibil, comercianții pot găsi puncte de intrare și ieșire mai vechi decât cu RSI.
Indicele dinamicii dinamice poate ajuta comercianții să stabilească momentul în care o retragere se apropie de încheierea sa, fie pe o piață în tendințe, fie pe o gamă limitată.
În timpul unei piețe variate, comercianții urmăresc ca indicatorul să scadă sub 30 și să revină deasupra acestuia, pentru a declanșa o tranzacție lungă. Vor vinde atunci când indicatorul se deplasează peste 70 sau se apropie de vârful gamei. Ar putea apoi să se vândă pe scurt atunci când indicatorul va reveni sub 70, presupunând că intervalul este încă intact.
În timpul unei tendințe ascendente, comercianții pot urmări ca indicatorul să scadă sub 30 și să revină deasupra pentru a declanșa o tranzacție lungă.
În timpul unei tendințe descendente, urmăriți ca indicatorul să crească peste 70 și apoi să scadă sub acesta pentru a declanșa o tranzacție scurtă.
30 și 70 sunt niveluri generale și pot fi modificate de către comerciant. De exemplu, un comerciant poate opta pentru utilizarea 20 și 80 în schimb.
Exemplu de utilizare a indicelui de impuls dinamic
În graficul de mai jos, zona înconjurată prezintă o potențială configurație comercială în Illinois Tool Works Inc. folosind indicele de impuls dinamic și suportul orizontal al prețurilor. Pe măsură ce prețul a fost reluat pentru a testa scăderea precedentă a scăderii la începutul lunii aprilie, indicatorul a dat o cifră de supravânzare sub 30. Configurarea tranzacțiilor a fost confirmată atunci când prețul nu a reușit să se închidă sub minimul anterior, iar indicatorul a început să crească peste 30.
Comercianții ar putea plasa o comandă stop-loss fie sub swing-ul anterior scăzut sau sub cel mai recent swing low pentru a preveni o pierdere dacă tranzacția se mișcă împotriva lor. (Pentru lecturi suplimentare, consultați: Cum folosesc Indicele Momentului Dinamic pentru crearea unei strategii de tranzacționare Forex? )
Diferența dintre indicele momentului dinamic și oscilatorul stochastic
Ambii indicatori măsoară impulsul, dar o fac în moduri diferite și vor produce astfel valori și semnale comerciale diferite. DMI ajustează automat numărul de perioade utilizate în calculul său pe baza volatilității. Oscilatorul stocastic nu face acest lucru. Are o perioadă fixă de revizuire. Oscilatorul stochastic are, de asemenea, o linie de semnal care generează tipuri suplimentare de semnale comerciale. O linie de semnal ar putea fi adăugată și la indicele de impuls dinamic.
Limitările utilizării indicelui de impuls dinamic
Supracumpărarea nu înseamnă neapărat că este timpul să vindeți și nici vânzarea excesivă nu înseamnă neapărat că este timpul să cumpărați. Atunci când prețurile scad, un activ poate rămâne mult timp pe teritoriul supra-vândut. Indicatorul se poate deplasa chiar și din teritoriul supra-vândut, dar asta nu înseamnă că prețul va crește semnificativ. În mod similar, cu o tendință ascendentă, prețul ar putea rămâne supra-cumpărat pentru o lungă perioadă de timp, iar atunci când se mută din teritoriul supra-cumpărat, asta nu înseamnă neapărat că prețul va scădea.
Indicatorul analizează evoluția prețurilor din trecut. Nu are caracter inerent predictiv.
În timp ce indicatorul rămâne mai puțin decât RSI, există încă un anumit decalaj. Este posibil ca prețul să fi rulat deja semnificativ înainte de apariția unui semnal de tranzacționare. Acest lucru înseamnă că semnalul poate apărea bine pe o diagramă, dar a avut loc prea târziu pentru ca comerciantul să capteze cea mai mare parte a mișcării prețului.
Comercianții sunt încurajați să ia în considerare, de asemenea, dacă activul variază sau este în tendințe, pentru a ajuta la filtrarea semnalelor comerciale. Sunt recomandate și alte forme de analiză, cum ar fi acțiunea prețurilor, analiza fundamentală sau alți indicatori tehnici.