Indicator de transformare Fisher
Ce este indicatorul transformării Fisher?
Transformarea Fisher este un indicator tehnic creat de John F. Ehlers care convertește prețurile într-o distribuție normală gaussiană. Indicatorul evidențiază atunci când prețurile s-au mutat la extrem, pe baza prețurilor recente. Acest lucru poate ajuta la identificarea punctelor de cotitură în prețul unui activ. De asemenea, ajută la afișarea tendinței și la izolarea valurilor de preț în cadrul unei tendințe.
Chei de luat masa
- Transformarea Fisher este un indicator tehnic care normalizează prețurile activelor, făcând astfel mai clare punctele de cotitură în preț.
- Unii comercianți caută citiri extreme pentru a semnaliza potențialele zone de inversare a prețurilor, în timp ce alții urmăresc schimbarea direcției transformării Fisher.
- Formula Transformării Fisher este de obicei aplicată prețului, dar poate fi aplicată și altor indicatori.
- Prețurile activelor nu sunt distribuite în mod normal, astfel încât încercările de a normaliza prețurile prin intermediul unui indicator nu pot furniza întotdeauna semnale fiabile.
Înțelegerea indicatorului de transformare Fisher
Transformarea Fisher permite comercianților să creeze o distribuție normală gaussiană, care convertește datele care nu sunt distribuite în mod normal, cum ar fi prețurile pieței. În esență, transformarea face ca fluctuațiile de vârf să fie evenimente relativ rare pentru a ajuta la identificarea mai bună a inversărilor de preț pe un grafic.
Acest indicator tehnic este utilizat în mod obișnuit de comercianții care caută semnale de conducere, mai degrabă decât indicatori cu întârziere. Transformarea Fisher poate fi aplicată și altor indicatori tehnici, cum ar fi indicele de putere relativă (RSI) sau divergența de convergență medie mobilă (MACD).
Formula transformării Fisher
Cum se calculează transformata Fisher
- Alegeți o perioadă de revizuire, cum ar fi nouă perioade. Acesta este numărul de perioade la care se aplică Transformarea Fisher.
- Convertiți prețurile acestor perioade la valori cuprinse între -1 și +1 și introduceți pentru X, finalizând calculele în parantezele formulei.
- Înmulțiți cu jurnalul natural.
- Înmulțiți rezultatul cu 0,5.
- Repetați calculul pe măsură ce fiecare perioadă apropiată se încheie, convertind cel mai recent preț într-o valoare cuprinsă între -1 și +1 pe baza celor mai recente prețuri pe nouă perioade.
- Valorile calculate sunt adăugate / scăzute din valoarea calculată anterior.
Aplicațiile de tranzacționare a indicatorului de transformare Fisher
Indicatorul Transformării Fisher este nelimitat, ceea ce înseamnă că pot apărea extreme pentru o lungă perioadă de timp. O extremă se bazează pe citirile istorice pentru activul în cauză. Pentru unele active, o citire ridicată poate fi de șapte sau opt, în timp ce o citire scăzută poate fi -4. Pentru un alt activ, aceste valori pot diferi.
O lectură extremă indică posibilitatea unei inversări. Acest lucru ar trebui confirmat de schimbarea direcției Fisher Transform. De exemplu, după o creștere puternică a prețului și transformarea Fisher atingând un nivel extrem de ridicat, când Transformarea Fisher începe să scadă, ceea ce ar putea semnala că prețul va scădea sau a început deja să scadă.
Transformarea Fisher are frecvent atașată o linie de semnal. Aceasta este o medie mobilă (MA) a valorii transformării Fisher, deci se mișcă ușor mai lent decât linia transformării Fisher. Când Transformarea Fisher trece linia de declanșare, este utilizată de unii comercianți ca semnal de tranzacționare. De exemplu, când Transformarea Fisher coboară sub linia de semnal după ce a lovit un maxim extrem, aceasta ar putea fi utilizată ca semnal pentru a vinde o poziție lungă curentă.
La fel ca în cazul multor indicatori, Fisher va furniza o mulțime de semnale comerciale, dintre care multe nu sunt profitabile de urmat. Prin urmare, unii comercianți preferă să utilizeze indicatorul împreună cu analiza tendințelor. De exemplu, atunci când prețul crește în general, utilizați Transformarea Fisher pentru semnale de cumpărare și vânzare, dar nu pentru semnale de vânzare scurtă. Între timp, în timpul unei tendințe descendente, utilizați-l pentru semnale de vânzare scurtă și idei despre când să acoperiți.
Indicatorul de transformare Fisher vs. Bollinger Bands®
Acești doi indicatori arată foarte diferit pe un grafic, totuși ambii se bazează pe o distribuție a prețurilor activelor.
abaterea standard pentru a arăta când se poate extinde prea mult prețul. Transformarea Fisher, pe de altă parte, folosește o distribuție normală gaussiană. Transformarea Fisher apare ca un indicator separat pe o diagramă a prețurilor, în timp ce Bollinger Bands® este suprapus peste preț.
Limitările indicatorului de transformare Fisher
Indicatorul poate fi uneori destul de zgomotos, chiar dacă intenția sa este de a face punctele de cotitură mai ușor de identificat. Citirile extreme nu sunt întotdeauna urmate de o inversare a prețului; uneori prețul se mișcă doar lateral sau inversează doar o cantitate mică.
Ceea ce se califică ca extrem poate fi, de asemenea, greu de judecat, deoarece nivelurile tind să varieze în timp. Patru pot fi un nivel ridicat de ani de zile, dar apoi citirile a opt pot începe să apară frecvent.
Privirea la toate schimbările de direcție din Transformarea Fisher poate ajuta la identificarea schimbărilor pe termen scurt în direcția prețurilor. Cu toate acestea, semnalul poate veni prea târziu pentru a fi valorificat, deoarece multe dintre aceste modificări de preț pot fi de scurtă durată.
Prețurile activelor nu sunt distribuite în mod normal, prin urmare încercările de normalizare a prețurilor ar putea fi inerent defectuoase și nu ar putea produce semnale fiabile.