Grid Trading

Ce este tranzacționarea pe rețea?

Tranzacționarea în grilă se realizează atunci când comenzile sunt plasate deasupra și sub un preț stabilit, creând o grilă de comenzi la prețuri crescătoare și descrescătoare. Tranzacționarea în rețea este cel mai frecvent asociată cu piața valutară. În general, tehnica urmărește să valorifice volatilitatea normală a prețului într-un activ prin plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare la anumite intervale regulate, peste și sub un preț de bază predefinit.

De exemplu, un comerciant valutar ar putea pune comenzi de cumpărare la fiecare 15 sâmburi peste un preț stabilit, în timp ce plasează comenzi de vânzare la fiecare 15 sâmburi sub acel preț. Acest lucru are avantajele tendințelor. De asemenea, ar putea plasa comenzi de cumpărare sub un preț stabilit și vinde comenzi mai sus. Acest lucru are avantajele condițiilor variate.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea în rețea implică plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare la intervale stabilite în jurul unui preț stabilit.
• Grila poate fi creată pentru a profita de tendințe sau intervale.
• Pentru a profita de tendințe, plasați comenzi de cumpărare la intervale peste prețul stabilit și vindeți comenzi sub prețul stabilit.
• Pentru a profita de intervale, plasați comenzi de cumpărare la intervale sub prețul stabilit și vindeți comenzi peste prețul stabilit.

Înțelegerea tranzacționării în rețea

Un avantaj al tranzacționării în rețea este că necesită prognoză redusă a direcției pieței și poate fi ușor automatizat. Cu toate acestea, dezavantajele majore sunt posibilitatea de a suferi pierderi mari dacă nu sunt respectate limitele stop-loss și complexitatea asociată cu rularea și / sau închiderea mai multor poziții într-o rețea mare.

Ideea din spatele tranzacționării în rețea cu tendința este că, dacă prețul se mișcă într-o direcție susținută, poziția devine mai mare pentru a o valorifica. Pe măsură ce prețul crește, se declanșează mai multe comenzi de cumpărare, rezultând o poziție mai mare. Poziția devine mai mare și mai profitabilă cu cât prețul rulează în direcția respectivă.

Totuși, aceasta duce la o dilemă. În cele din urmă, comerciantul trebuie să stabilească când să încheie grila, să părăsească tranzacțiile și să realizeze profiturile. În caz contrar, prețul s-ar putea inversa și aceste profituri vor dispărea. În timp ce pierderile sunt controlate de ordinele de vânzare, la fel de distanțate, până când aceste comenzi sunt atinse, poziția ar fi putut trece de la profitabil la pierderea banilor.

Din acest motiv, comercianții își limitează de obicei grila la un anumit număr de comenzi, cum ar fi cinci. De exemplu, plasează cinci comenzi de cumpărare peste un preț stabilit. Dacă prețul trece prin toate comenzile de cumpărare, acestea părăsesc tranzacția cu un profit. Acest lucru se poate face dintr-o dată sau printr-o grilă de vânzare începând cu un nivel țintă.

Dacă acțiunea de preț este agitată, ar putea declanșa comenzi de cumpărare peste prețul stabilit și vinde comenzi sub prețul stabilit, rezultând o pierdere. Aici se clatină grila cu tendințe. În cele din urmă, strategia este cea mai profitabilă dacă prețul rulează într-o direcție susținută. Prețul oscilant înainte și înapoi de obicei nu produce rezultate bune.

Pe piețele oscilante sau variate, tranzacționarea în rețea împotriva tendinței tinde să fie mai eficientă. De exemplu, comerciantul plasează comenzi de cumpărare la intervale regulate sub un preț stabilit și plasează comenzi de vânzare la intervale regulate peste prețul stabilit. Pe măsură ce prețul scade, comerciantul devine lung. Pe măsură ce prețul crește, comenzile de vânzare sunt declanșate pentru a reduce poziția lungă și, eventual, pentru a se scurta. Comerciantul profită atât timp cât prețul continuă să oscileze lateral, declanșând ambele și să vândă comenzi.

Problema cu grila împotriva tendinței este că riscul nu este controlat. Comerciantul ar putea ajunge să acumuleze o poziție de pierdere din ce în ce mai mare dacă prețul continuă să ruleze într-o singură direcție în loc să varieze. În cele din urmă, comerciantul trebuie să stabilească un nivel de stop loss, deoarece nu poate continua să dețină o poziție pierdută (să nu mai vorbim să mărească) la nesfârșit.

Grid Trading Construction

Pentru a construi o rețea, trebuie parcurși câțiva pași.

• Alegeți un interval, cum ar fi 10 sâmburi, 50 sâmburi sau 100 sâmburi, de exemplu.
• Determinați prețul de pornire pentru rețea.
• Stabiliți dacă grila va fi cu tendința sau împotriva tendinței.

Într-o grilă cu tendința, să presupunem că un comerciant alege un punct de plecare de 1.1550 și un interval de 10 pip. Plasați comenzi de cumpărare la 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 și 1.1600. Plasați comenzi de vânzare la 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 și 1.1500. Această strategie necesită o ieșire atunci când lucrurile merg bine pentru a bloca profiturile.

Să presupunem că traderul optează pentru a utiliza o grilă împotriva tendințelor. De asemenea, aleg 1.1550 ca punct de plecare și un interval de 10 pip. Plasează comenzi de cumpărare la 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 și 1.1500. Plasează comenzi de vânzare la 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 și 1.1600. Această strategie va bloca profiturile pe măsură ce se declanșează atât comenzile de cumpărare, cât și cele de vânzare, dar necesită o stop loss dacă prețul se mișcă într-o singură direcție.

Exemplu de tranzacționare în rețea în EURUSD

Să presupunem că un comerciant de zi vede că EURUSD variază între 1,1400 și 1,1500. Prețul este în prezent aproape de 1.1450, astfel încât traderul optează pentru a utiliza un interval de 10 pip împotriva grilei de trend pentru a valorifica potențial gama.

Comerciantul plasează o comandă de vânzare la 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 și 1,1510. Un stop loss este plasat la 1.1530. Acest lucru asigură că există un plafon al riscului. Riscul este de 270 de sâmburi dacă se declanșează toate comenzile de vânzare, nu se declanșează comenzi de cumpărare în rețea și se ajunge la stop loss.

De asemenea, plasează comenzi de cumpărare la 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 și 1.1390. Aceștia plasează un stop loss la 1,1370. Riscul este de 270 de sâmburi dacă se declanșează toate comenzile de cumpărare, nu se declanșează comenzi de vânzare în rețea și se ajunge la stop loss.

Comerciantul speră că prețul se va muta din ce în ce mai mult, sau din ce în ce mai mic în intervalul 1.1510 și 1.1390. Deși speră, de asemenea, că prețul nu se deplasează prea mult în afara acestui interval, altfel vor fi forțați să iasă cu o pierdere pentru a-și controla riscul.