Cum calculez corelația dintre indicatorii pieței și acțiunile specifice?
Calculați coeficientul de corelație pentru a găsi corelația dintre oricare două variabile, indiferent dacă sunt indicatori de piață, acțiuni sau orice altceva care poate fi urmărit numeric. În statistici, corelația este versiunea la scară a covarianței, care măsoară dacă variabilele sunt legate pozitiv sau invers. Corelația este un concept foarte important în analiza tehnică a pieței de valori, deoarece face posibilă ghicirea mecanicii modelelor de preț.
Înțelegerea corelației
Să presupunem că un indicator de piață, cum ar fi cheltuielile totale ale consumatorilor, tinde să crească în același timp în care un anumit stoc crește în preț. Deoarece ambele variabile tind să se deplaseze în aceeași direcție în timp, se spune că sunt corelate pozitiv. Dacă prețul stocului ar tinde să scadă atunci când cheltuielile totale ale consumatorilor au crescut, cele două variabile ar fi corelate invers. Cu toate acestea, corelația nu este niciodată sinonimă cu cauzalitatea.
Corelația se măsoară prin coeficientul de corelație. Coeficientul de corelație returnează întotdeauna o valoare între +1,0 (perfect corelat pozitiv) și -1,0 (perfect corelat negativ); un coeficient de corelație zero nu are putere predictivă și este de puțin folos pentru analistul tehnic.
Calculul coeficientului de corelație
Există mai multe metode diferite pentru găsirea coeficientului de corelație. Fiecare formulă de coeficient de corelație necesită date de serie temporală pentru variabilele luate în considerare. Obțineți datele corecte pentru indicatorul pieței și prețurile specifice acțiunilor.
Cel mai simplu mod de a calcula corelația este de a utiliza un fel de software, cum ar fi funcția = CORREL () în Excel. Cu toate acestea, puteți efectua calculul fără aceste instrumente. Cea mai solidă metodă matematică este de a găsi covarianța pentru cele două variabile și abaterile standard ale fiecărei variabile, apoi utilizați următoarea formulă:
Găsirea covarianței și a deviației standard pentru fiecare variabilă poate fi un proces lung, implicat. Cu toate acestea, majoritatea calculatoarelor și a unor programe software pot îndeplini și aceste funcții.