Indicele relativ Kairi (KRI)
Ce este indicele relativ Kairi (KRI)?
Indicele relativ Kairi este o valoare pe care comercianții o folosesc pentru a indica când este timpul să cumpere sau să vândă un activ. Măsoară abaterea prețului de la media mobilă simplă (SMA) a prețului activului respectiv într-o perioadă de timp, de obicei de la 10 la 20 de zile.
Dacă prețul unui activ este mult mai mare decât SMA-ul activului într-o perioadă de timp aleasă, indicele relativ Kairi favorizează vânzarea. Dacă prețul unui activ este mult mai mic decât media mobilă simplă, atunci indicele favorizează cumpărarea activului.
Chei de luat masa
- Indicele relativ Kairi măsoară distanța dintre prețurile de închidere și o medie mobilă simplă (SMA).
- Lecturile extreme în KRI sunt considerate semnale de cumpărare și vânzare.
- Citirile extreme vor varia în funcție de activ, activele mai volatile atingând extremele mult mai înalte și inferioare decât activele mai sedative.
- KRI nu este un semnal de sincronizare precis și, prin urmare, ar trebui să fie combinat cu alte forme de analiză pentru a genera semnale comerciale.
Formula pentru indicele relativ Kairi (KRI)
Cum se calculează indicele relativ Kairi (KRI)
- Calculați o medie mobilă simplă utilizând cele mai recente prețuri de închidere pentru un număr specificat de perioade, cum ar fi 10 (n).
- Deduceți SMA din perioada n din cel mai recent preț închis.
- Împărțiți rezultatul la SMA.
- Înmulțiți cu 100.
- Repetați procesul pe măsură ce fiecare perioadă se închide.
Ce îți spune indicele relativ Kairi
Indicele relativ Kairi a fost inventat de un investitor din Japonia. A început să fie utilizat pe scară largă la mijlocul secolului al XX-lea, dar până în anii 1970 a fost înlocuit de metrici mai sofisticate, cum ar fi Indicele Forței Relative (RSI).
KRI măsoară cât de departe este prețul de media sa mobilă. Activele care se mișcă foarte mult vor avea tendința de a avea valori mai mari decât activele care nu se mișcă foarte mult. De exemplu, o citire extrem de scăzută pe SPDR S&P 500 ETF (SPY) este între -7 și -15, iar o citire ridicată este de patru până la 10 în partea de sus.
Un stoc volatil poate avea citiri extreme de -40 sau +50. Prin urmare, atunci când indicatorul este aplicat unui stoc sau alt activ, rețineți nivelurile extreme pe care indicatorul le-a atins în trecut pe acel activ. Acestea sunt domeniile pe care trebuie să le urmăriți pe indicator în viitor.
Când indicatorul scade la o valoare extrem de scăzută pentru activul respectiv, indicatorul spune că prețul este supravândut și ar putea să revină. Luați în considerare așteptarea confirmării, cum ar fi prețul care începe să crească de fapt înainte de cumpărare.
Când indicatorul crește la o valoare extrem de ridicată pentru respectivul activ, indicatorul spune că prețul este supracumpărat și ar putea scădea. Luați în considerare așteptarea confirmării înainte de vânzare, cum ar fi prețul care începe să scadă.
Exemplu de utilizare a indicelui relativ Kairi (KRI)
În graficul de mai jos, KRI-ul este adăugat la un grafic săptămânal Apple Inc. (AAPL).
De-a lungul mai mult de șapte ani, citirile extreme din partea de sus au fost de obicei de 15 sau mai mult. Citirile extrem de scăzute au fost sub -10.
Unele dintre aceste extreme sunt marcate de linii verticale pe grafic, cu linii verzi reprezentând semnale de cumpărare KRI și linii roșii reprezentând semnale de vânzare KRI.
În timp ce unele dintre aceste tranzacții ar fi funcționat, în principal pentru că Apple a fost într-o tendință ascendentă generală în perioada respectivă, multe semnale ar fi dus la puncte de intrare și ieșire slabe dacă KRI-ul ar fi fost utilizat singur. Mai multe semnale de cumpărare au apărut când prețul Apple încă scădea. Mai multe puncte de vânzare s-au produs prea devreme, deoarece prețul va continua să crească.
Așteptarea confirmării unei inversări de preț odată ce KRI ar fi atins o extremă ar fi ajutat la prevenirea unora dintre aceste intrări și ieșiri timpurii.
Diferența dintre indicele relativ Kairi (KRI) și MACD
KRI măsoară distanța dintre prețurile de închidere și SMA. Moving Average Convergence Divergențele (MACD) măsoară distanța dintre două medii mobile exponențiale. O linie de semnal este apoi de obicei aplicată la MACD pentru a genera semnale comerciale.
Limitări ale utilizării indexului relativ Kairi
KRI urmărește cât de departe este un activ față de media sa mobilă. Citirile extreme sunt considerate semnale de vânzare sau cumpărare, dar utilizatorii trebuie să rețină, de asemenea, cu cât citirea este mai extremă, cu atât este mai puternică tendința. Prețurile trebuie să ruleze rapid și greu pentru a se îndepărta de media mobilă. Prin urmare, încercarea de a scurta o piață în creștere rapidă sau de a cumpăra o piață în scădere rapidă poate fi ca un pas în fața unui tren de marfă.
Este prudent să așteptați o altă formă de verificare a faptului că prețul se transformă de fapt atunci când indicatorul Kairi atinge un nivel extrem. Tranzacțiile pot utiliza alți indicatori tehnici sau acțiuni de preț pentru a semnala că prețul se transformă.
KRI poate deveni mai mic sau mai mare fără ca prețul activului să se micșoreze sau să crească. Acest lucru se poate întâmpla deoarece distanța dintre preț și SMA se micșorează, dar prețul poate continua în continuare în direcția sa actuală.
O medie mobilă simplă este componenta principală a indicatorului KRI. Mediile sunt de natură istorică și este posibil să nu ofere informații despre ceea ce se va întâmpla în viitor.