MACD și Stochastic: O strategie dublă-încrucișată

Adresați-vă oricărui comerciant tehnic și acesta vă va spune că este necesar indicatorul corect pentru a determina în mod eficient o schimbare de curs în tiparele de preț ale unei acțiuni. Totuși, orice poate face un indicator „corect” pentru a ajuta un comerciant, doi indicatori compatibili pot face mai bine.

Acest articol își propune să îi încurajeze pe comercianți să caute și să identifice un crossover MACD bullish simultan, împreună cu un crossover stochastic bullish și să utilizeze acești indicatori ca punct de intrare în tranzacționare.

Chei de luat masa

• Un comerciant sau cercetător tehnic care caută mai multe informații poate beneficia mai mult de asocierea oscilatorului stochastic și MACD, doi indicatori complementari, decât prin simpla privire a unuia.
• Separat, cei doi indicatori funcționează pe premise tehnice diferite și funcționează singuri; în comparație cu stochasticul, care ignoră zguduiturile pieței, MACD este o opțiune mai fiabilă ca unic indicator de tranzacționare.
• Cu toate acestea, stochasticul și MACD sunt o asociere ideală și pot oferi o experiență de tranzacționare îmbunătățită și mai eficientă.

Împerecherea stochastică și MACD

Căutarea a doi indicatori populari care funcționează bine împreună au dus la această asociere a oscilatorului stochastic și la divergența de convergență medie mobilă ( prețul de închidere al unei acțiuni cu intervalul său de preț pe o anumită perioadă de timp, în timp ce MACD este formarea a două medii mobile care diferă și converg între ele. Această combinație dinamică este extrem de eficientă dacă este utilizată la maximum.

Lucrul Stochastic

Istoria oscilatoruluistochastic este plină de inconsecvențe. Cele mai multe resurse financiare îl identifică pe George C. Lane, un analist tehnic care a studiat stochastica după ce s-a alăturat educatorilor de investiții în 1954, ca fiind creatorul oscilatorului stochastic. Lane, însă, a făcut afirmații contradictorii cu privire la invenția oscilatorului stochastic. Este posibil ca șeful de atunci al educatorilor de investiții, Ralph Dystant, sau chiar o rudă necunoscută de la cineva din cadrul organizației să fi creat.

Un grup de analiști a inventat cel mai probabil oscilatorul între sosirea lui Lane la Investment Educators în 1954 și 1957, când Lane a revendicat drepturile de autor.

Există două componente ale oscilatorului stochastic:% K și% D. % K este linia principală care indică numărul de perioade de timp, iar% D este media mobilă a% K.

Înțelegerea modului în care se formează stochasticul este un lucru, dar știind cum va reacționa în diferite situații este mai important. De exemplu:

• Declanșatoarele obișnuite apar atunci când linia% K scade sub 20 – stocul este considerat supravândut și este un semnal de cumpărare.
• Dacă% K atinge vârfurile sub 100 și se îndreaptă în jos, stocul ar trebui vândut înainte ca această valoare să scadă sub 80.
• În general, dacă valoarea% K crește peste% D, atunci un semnal de cumpărare este indicat de acest crossover, cu condiția ca valorile să fie mai mici de 80. Dacă sunt peste această valoare, securitatea este considerată supra-cumpărată.

Funcționarea MACD

Ca instrument de tranzacționare versatil care poate dezvălui impulsul prețurilor, MACD este, de asemenea, util în identificarea tendințelor și direcției prețurilor. Indicatorul MACD are suficientă putere pentru a sta singur, dar funcția sa predictivă nu este absolută. Folosit cu un alt indicator, MACD poate crește cu adevărat avantajul comerciantului.

Dacă un comerciant trebuie să stabilească puterea tendinței și direcția unui stoc, suprapunerea liniilor sale medii mobile pe histograma MACD este foarte utilă. MACD poate fi, de asemenea, văzută ca o histogramă singur.

Calcul MACD

Pentru a aduce acest indicator oscilant care fluctuează peste și sub zero, este necesar un calcul MACD simplu. Prin scăderea mediei mobile exponențiale de 26 de zile (EMA) a prețului unui titlu dintr-o medie mobilă de 12 zile din prețul său, intră în joc o valoare a indicatorului oscilant. Odată adăugată o linie de declanșare (EMA de nouă zile), compararea celor două creează o imagine de tranzacționare. Dacă valoarea MACD este mai mare decât EMA de nouă zile, este considerată o încrucișare medie mișcătoare.

Este util să rețineți că există câteva modalități bine cunoscute de a utiliza MACD:

• Cel mai important este urmărirea pentru divergențe sau o încrucișare a liniei centrale a histogramei; MACD ilustrează oportunități de cumpărare peste zero și să vândă oportunități de mai jos.
• Un altul este să remarcăm crossover-urile medii mobile și relația lor cu linia centrală.

Integrarea Crossover-urilor Bullish

Pentru a putea stabili modul de integrare a unui crossover MACD bullish și a unui crossover stochastic bullish într-o strategie de confirmare a tendințelor, cuvântul „bullish” trebuie explicat. În termenii cei mai simpli, bullish se referă la un semnal puternic pentru creșterea continuă a prețurilor. Un semnal bullish este ceea ce se întâmplă atunci când o medie cu mișcare mai rapidă trece peste o medie mobilă mai lentă, creând impulsul pieței și sugerând creșteri suplimentare de preț.

• În cazul unui MACD bullish, acest lucru va apărea atunci când valoarea histogramei este deasupra liniei de echilibru și, de asemenea, atunci când linia MACD are o valoare mai mare decât EMA de nouă zile, numită și „linia de semnal MACD”.
• Divergența alcătească a stochastului apare atunci când valoarea% K trece de% D, confirmând o schimbare probabilă a prețului.

Crossovers în acțiune: Genesee & Wyoming Inc.

Mai jos este un exemplu de cum și când să utilizați un stochastic și MACD dublu-încrucișat.

Rețineți liniile verzi care arată când acești doi indicatori s-au deplasat sincronizați și crucea aproape perfectă afișată în partea dreaptă a diagramei.

Este posibil să observați câteva cazuri în care MACD și stochasticul sunt aproape de a se intersecta simultan: ianuarie 2008, mijlocul lunii martie și mijlocul lunii aprilie, de exemplu. Se pare chiar că s-au încrucișat în același timp pe o diagramă de această dimensiune, dar când aruncați o privire mai atentă, veți descoperi că nu s-au încrucișat în decurs de două zile una de cealaltă, care a fost criteriul pentru configurarea acestui scanare. Poate doriți să modificați criteriile, astfel încât să includeți încrucișări care apar într-un interval de timp mai larg, astfel încât să puteți capta mișcări precum cele prezentate mai jos.

Modificarea parametrilor setărilor poate contribui la producerea unei linii de tendință prelungite, care ajută un comerciant să evite un whipsaw. Acest lucru se realizează utilizând valori mai mari în setările intervalului / perioadei de timp. Acest lucru este denumit în mod obișnuit „netezirea lucrurilor”. Bineînțeles, comercianții activi folosesc perioade de timp mult mai scurte în setările indicatorilor și ar face referire la un grafic de cinci zile în loc de unul cu luni sau ani de istoric al prețurilor.

Strategia

În primul rând, căutați ca crossover-urile bullish să aibă loc în două zile una de cealaltă. Atunci când se aplică strategia stocastică și MACD dublă încrucișare, în mod ideal, încrucișarea are loc sub linia 50 pe stocastic pentru a prinde o mișcare mai lungă a prețului. Și, de preferință, doriți ca valoarea histogramei să fie deja sau să se deplaseze mai mare de zero în termen de două zile de la plasarea tranzacției.

Rețineți, de asemenea, că MACD trebuie să treacă ușor după stocastic, deoarece alternativa ar putea crea o indicație falsă a tendinței prețurilor sau vă poate plasa într-un  trend lateral.

În cele din urmă, este mai sigur să tranzacționați acțiuni care tranzacționează peste mediile lor mobile de 200 de zile, dar nu este o necesitate absolută.

consideratii speciale

Avantajul acestei strategii este că oferă comercianților posibilitatea de a rezista la un punct de intrare mai bun pe stocul în tendințe ascendente sau de a fi mai sigur că orice tendință descendentă se inversează cu adevărat atunci când pescuitul de fund pentru dețineri pe termen lung. Această strategie poate fi transformată într-o scanare în cazul în care permite graficarea software-ului.

Cu fiecare avantaj al oricărei strategii prezente, există întotdeauna un dezavantaj. Deoarece stocul durează, în general, mai mult timp pentru a se alinia în cea mai bună poziție de cumpărare, tranzacționarea efectivă a stocului are loc mai rar, deci este posibil să aveți nevoie de un coș mai mare de stocuri pentru a urmări.

Crucea dublă stocastică și MACD permite traderului să schimbe intervalele, găsind puncte de intrare optime și consistente. În acest fel, poate fi ajustat atât pentru nevoile comercianților activi, cât și ale investitorilor. Experimentați cu ambele intervale de indicatori și veți vedea modul în care încrucișările se vor alinia diferit, apoi alegeți numărul de zile care funcționează cel mai bine pentru stilul dvs. de tranzacționare. De asemenea, poate doriți să adăugați un  indicator al indicelui de putere relativă  (RSI) în mix, doar pentru distracție.