Cel mai fiabil indicator de care nu ai auzit niciodată

McGinley Dinamic este un indicator cunoscut puțin încă foarte de încredere inventat de John R. McGinley, o piață tehnician certificat și fost editor al Tehnicienilor de piață Asociației Jurnalul de Analiza Tehnica. Lucrând în contextul mediilor mobile din anii 1990, McGinley a căutat să inventeze un indicator receptiv care să se adapteze automat în raport cu viteza pieței. Dinamicul său omonim, publicat pentru prima dată în Jurnalul de analiză tehnică în 1997, este o medie mobilă simplă și exponențială de 10 zile, cu un filtru care netezește datele pentru a evita ferăstrele.

Medii mobile simple vs. medii mobile exponențiale

O medie mobilă simplă (SMA) ușurează acțiunea prețurilor prin calcularea prețurilor de închidere anterioare și împărțirea la numărul de perioade. Pentru a calcula o medie mobilă simplă de 10 zile, adăugați prețurile de închidere din ultimele 10 zile și împărțiți la 10. Cu cât media mobilă este mai lină, cu atât reacționează mai lent la prețuri. O medie mobilă de 50 de zile se mișcă mai lent decât media mobilă de 10 zile. O medie mobilă de 10 și 20 de zile poate experimenta uneori volatilitatea prețurilor, ceea ce poate face mai dificilă interpretarea acțiunii prețurilor. În aceste perioade pot apărea semnale false, ceea ce creează pierderi, deoarece prețurile ar putea depăși prea mult piața.

O medie mobilă exponențială (EMA) răspunde la prețuri mult mai repede decât o medie mobilă simplă. Acest lucru se datorează faptului că EMA acordă mai multă greutate ultimelor date decât datelor mai vechi. Este un bun indicator pe termen scurt și o metodă excelentă pentru a prinde tendințele pe termen scurt, motiv pentru care comercianții folosesc simultan medii mobile simple și exponențiale simultan pentru intrări și ieșiri. Cu toate acestea, și ea poate lăsa datele în urmă.

Problema cu mediile mobile

În cercetările sale, McGinley a descoperit că mediile mobile au avut multe probleme. În primul rând, au fost aplicate în mod necorespunzător. Mediile mobile în diferite perioade funcționează cu diferite grade pe diferite piețe. De exemplu, cum se poate ști când se folosește o medie mobilă de 10 zile, 20 de zile sau 50 de zile pe o piață rapidă sau lentă? Pentru a rezolva problema alegerii lungimii corecte a mediei mobile, McGinley Dynamic a fost construit pentru a se adapta automat la viteza actuală a pieței.

McGinley consideră că mediile mobile ar trebui folosite doar ca un mecanism de netezire, mai degrabă decât ca un sistem de tranzacționare sau un generator de semnal. Este un monitor al tendințelor. Mai mult, McGinley a constatat că mediile mobile nu au reușit să respecte prețurile, deoarece există adesea mari separări între prețuri și liniile medii mobile. El a căutat să elimine aceste probleme prin inventarea unui indicator care să îmbrățișeze prețurile mai atent, să evite separarea prețurilor și frezele și să urmărească automat prețurile pe piețe rapide sau lente.

Formula dinamică McGinley

Aceasta a făcut-o cu invenția dinamicului McGinley. Formula este:

McGinley Dynamic arată ca o linie medie mobilă, totuși este de fapt un mecanism de netezire a prețurilor care se dovedește a fi mult mai bun decât orice medie mobilă. Minimizează separarea prețurilor, șlefuirea prețurilor și îmbrățișează prețurile mult mai îndeaproape. Și face acest lucru automat ca factor al formulei sale.

Datorită calculului, linia dinamică accelerează pe piețele descendente, după cum urmează prețurile, dar se mișcă mai lent pe piețele ascendente. Se dorește să se vândă rapid pe o piață în jos, totuși să călătorească pe o piață în sus cât mai mult posibil. Constanta N determină cât de aproape urmărește dinamica indexul sau stocul. Dacă cineva emulează o medie mobilă de 20 de zile, de exemplu, utilizați o valoare N jumătate din media mobilă sau, în acest caz, 10.

Evită foarte mult fierăstrăul, deoarece Linia dinamică urmează automat și rămâne aliniată la prețurile de pe orice piață – rapidă sau lentă – ca un mecanism de direcție al unei mașini care se poate adapta la condițiile în schimbare ale drumului. Comercianții se pot baza pe acesta pentru a lua decizii și intrări și ieșiri de timp.

Linia de fund

McGinley a inventat Dynamic pentru a acționa mai degrabă ca un instrument de piață decât ca un indicator de tranzacționare. Dar indiferent pentru ce este folosit, indiferent dacă este numit instrument sau indicator, McGinley Dynamic este un instrument destul de fascinant inventat de un tehnician de piață care a urmat și a studiat piețele și indicatorii timp de aproape 40 de ani. În crearea Dynamic, McGinley a căutat să creeze un ajutor tehnic care să fie mai receptiv la datele brute decât mediile mobile simple sau exponențiale.

Investopedia lui Strategii de Analiza Tehnica pentru începători Ghid de oferte mai multe informații despre indicatori și instrumente de piață.