Coeficientul Pearson - KamilTaylan.blog
1 mai 2021 19:26

Coeficientul Pearson

Care este coeficientul Pearson?

Coeficientul Pearson este un tip de coeficient de corelație care reprezintă relația dintre două variabile care sunt măsurate pe același interval sau scară de raport. Coeficientul Pearson este o măsură a puterii asocierii dintre două variabile continue.

Înțelegerea coeficientului Pearson

Pentru a găsi coeficientul Pearson, denumit și coeficientul de corelație Pearson sau coeficientul de corelație Pearson produs-moment, cele două variabile sunt plasate pe un grafic scatter. Variabilele sunt notate ca X și Y. Trebuie să existe o anumită liniaritate pentru a se calcula coeficientul; un complot dispers care nu prezintă nicio asemănare cu o relație liniară va fi inutil. Cu cât asemănarea este mai strânsă cu o linie dreaptă a graficului de împrăștiere, cu atât este mai mare forța de asociere. Numeric, coeficientul Pearson este reprezentat la fel ca un coeficient de corelație care este utilizat în regresia liniară, variind de la -1 la +1. O valoare de +1 este rezultatul unei relații pozitive perfecte între două sau mai multe variabile. Corelațiile pozitive indică faptul că ambele variabile se mișcă în aceeași direcție. În schimb, o valoare de -1 reprezintă o relație negativă perfectă. Corelațiile negative indică faptul că pe măsură ce o variabilă crește, cealaltă scade; sunt invers legate. Un zero nu indică nicio corelație.

Chei de luat masa

  • Coeficientul Pearson este un coeficient de corelație matematică care reprezintă relația dintre două variabile, notate ca X și Y.
  • Coeficienții Pearson variază de la +1 la -1, cu +1 reprezentând o corelație pozitivă, -1 reprezentând o corelație negativă și 0 reprezentând nicio relație.
  • Coeficientul Pearson prezintă corelație, nu cauzalitate.
  • Matematicianul și statisticianul englez Karl Pearson este creditat pentru dezvoltarea multor tehnici statistice, inclusiv coeficientul Pearson, testul chi-pătrat, valoarea p și regresia liniară.

Avantajele coeficientului Pearson

Pentru un investitor care dorește să diversifice un portofoliu, coeficientul Pearson poate fi util. Calcule din graficele dispersate ale randamentelor istorice între perechi de active, cum ar fi acțiuni-obligațiuni, acțiuni-mărfuri, obligațiuni-imobiliare etc. sau active mai specifice – cum ar fi acțiuni cu capital mare, acțiuni cu capitalizare mică și datorii- acțiuni de piață emergente – vor produce coeficienți Pearson pentru a asista investitorul în asamblarea unui portofoliu pe baza parametrilor de risc și rentabilitate. Rețineți, totuși, că un coeficient Pearson măsoară corelația, nu cauzalitatea, ceea ce înseamnă că o variabilă a produs un rezultat în cealaltă variabilă. Dacă acțiunile cu capital mare și capital mic au un coeficient de 0,8, nu se va ști ce a cauzat puterea relativ mare de asociere.

Cine a fost Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 – 1936) a fost un academician englez și a contribuit prolific la domeniile matematicii și statisticii. Este creditat ca principalul fondator al statisticilor moderne și un avocat al eugeniei. În afară de coeficientul omonim, Pearson este cunoscut pentru conceptele de test chi-pătrat și valoarea p, printre altele, și dezvoltarea regresiei liniare și clasificarea distribuțiilor. În 1911, Pearson a fondat primul departament de statistică universitară din lume, Departamentul de Statistică Aplicată de la University College London.