Alegeți setările corecte ale oscilatorului dvs. stochastic (SPY, AAL)

Oscilator Stochastics, dezvoltat de George Lane în 1950, urmărește evoluția de cumpărare și de vânzare a presiunii, identificarea transformă ciclu acea putere alternează între tauri și urși. Puțini  comercianți profită de acest instrument predictiv, deoarece nu înțeleg cel mai bine cum să combine strategii specifice și perioade de păstrare. Este o soluție ușoară, așa cum veți vedea în acest manual rapid despre setările și interpretarea Stochastics.

Construcții stochastice

Oscilatorul modern sau „Stochastics complet” combină elementele „stochasticului lent” și „stochasticului rapid” al lui Lane în trei variabile care controlează privirea înapoi a perioadelor și gradul de netezire a datelor.

• K% rapid – măsoară prețul de închidere în comparație cu perioadele de revizuire specificate.
• K% complet sau K% încetinește K% rapid cu o medie mobilă simplă (SMA).
• D% complet sau D% adaugă o a doua medie de netezire.
• Variabile K%, K% și D% mai mici rapide = o perioadă de revizuire pe termen mai scurt, cu mai puțin netezire
• Variabile K%, K% și D% mai mari rapide = o perioadă de revizuire pe termen mai lung cu o netezire mai mare

Alegerea celor mai bune setări

Alegeți cele mai eficiente variabile pentru stilul dvs. de tranzacționare decidând cât de mult sunteți dispus să acceptați cu datele. Înțelegeți că orice alegeți, cu atât mai multă experiență cu indicatorul vă va îmbunătăți recunoașterea semnalelor fiabile. Jucătorii pieței pe termen scurt tind să aleagă setări scăzute pentru toate variabilele, deoarece le oferă semnale anterioare în mediul de piață intraday extrem de competitiv. Cronometrele pe piață pe termen lung tind să aleagă setări ridicate pentru toate variabilele, deoarece producția foarte netedă reacționează doar la schimbările majore ale acțiunii de preț.

SPDR S&P 500 Trust ( supra – cumpărare sau supravânzare. Flip-ul de setare receptiv 5,3,3 cumpără și vinde cicluri frecvent, adesea fără ca liniile să atingă niveluri de supracumpărare sau supravânzare. Setarea de nivel mediu 21,7,7 arată înapoi la o perioadă mai lungă, dar continuă să se netezească la niveluri relativ scăzute, producând oscilații mai largi care generează mai puține semnale de cumpărare și vânzare. Setarea pe termen lung 21,14,14 face un pas uriaș înapoi, ciclul de semnalizare se întoarce rar și numai în apropierea punctelor cheie de cotitură ale pieței.

Variabilele pe termen mai scurt generează semnale anterioare cu niveluri de zgomot mai ridicate, în timp ce variabilele pe termen lung provoacă semnale ulterioare cu niveluri de zgomot mai scăzute, cu excepția virajelor majore ale pieței, atunci când intervalele de timp tind să se alinieze, declanșând semnale temporizate identic între intrările majore. Puteți vedea acest lucru întâmplându-se la nivelul minim al lunii octombrie, unde dreptunghiul albastru evidențiază încrucișările urcare pe toate cele trei versiuni ale indicatorului. Aceste încrucișări mari de cicluri ne spun că setările sunt mai puțin importante în momentele de cotitură majore decât abilitatea noastră de a filtra nivelurile de zgomot și de a reacționa la cicluri noi. Din punct de vedere logistic, aceasta înseamnă adesea închiderea tendinței după poziții și executarea strategiilor de decolorare care cumpără retrageri sau vând mitinguri.

Stochastics și Analiza modelelor

Stocasticii nu trebuie să atingă niveluri extreme pentru a evoca semnale fiabile, mai ales atunci când modelul de preț prezintă bariere naturale. În timp ce cele mai profunde viraje sunt de așteptat la niveluri de supracumpărare sau supravânzare, încrucișările din centrul panoului pot fi de încredere atâta timp cât nivelurile de suport sau rezistență notabile se aliniază. Mediile mobile, golurile, liniile de trend sau retracerile Fibonacci vor interceda adesea, scurtând durata unui ciclu și răsturnând puterea către cealaltă parte. Acest lucru evidențiază importanța citirii modelului de preț în același timp în care interpretați indicatorul.

American Airlines Group ( izbucnit deasupra unei linii de trend de 2 luni și a tras înapoi (2), declanșând un crossover urcător în punctul mediu al panoului. Raliul ulterior s-a inversat la 44, producând o retragere care găsește sprijin la EMA de 50 de zile (3), declanșând o a treia rotație alcista deasupra liniei de supravânzare.

Linia de fund

Mulți comercianți nu reușesc să exploateze puterea stochasticilor, deoarece sunt confuzi cu privire la obținerea setărilor corecte pentru strategiile lor de piață. Aceste sfaturi utile vor remedia frica și vor ajuta la deblocarea unui potențial mai mare.