Alegeți software-ul de tranzacționare algoritmic potrivit
În timp ce utilizează tranzacționarea algoritmică, comercianții au încredere în banii câștigați din greu către software-ul lor de tranzacționare. Din acest motiv, piesa corectă de software este esențială pentru a asigura executarea eficientă și corectă a ordinelor de tranzacționare. Pe de altă parte, software-ul defect – sau unul fără caracteristicile necesare – poate duce la pierderi uriașe, în special în lumea rapidă a tranzacționării algoritmice.
Un manual rapid pentru tranzacționarea algoritmică
Un algoritm este definit ca un set specific de instrucțiuni pas cu pas pentru a finaliza o anumită sarcină. Fie că este vorba de un joc de calculator simplu, dar captivant, cum ar fi Pac-Man sau o foaie de calcul care oferă un număr imens de funcții, fiecare program urmează un set specific de instrucțiuni bazat pe un algoritm de bază.
Chei de luat masa
- Alegerea software-ului corect este esențială în dezvoltarea unui sistem algoritmic de tranzacționare.
- Un algoritm de tranzacționare este un set de instrucțiuni pas cu pas care vor ghida comenzile de cumpărare și vânzare.
- Software-ul defect poate duce la pierderi mari la tranzacționarea piețelor financiare.
- Există două modalități de a accesa software-ul de tranzacționare algoritmic: cumpărați-l sau construiți-l.
- Software-ul de tranzacționare algoritmic gata oferă de obicei versiuni de încercare gratuite cu funcționalitate limitată.
Tranzacția algoritmică este procesul de utilizare a unui program de computer care urmează un set definit de instrucțiuni pentru plasarea unei comenzi comerciale. Scopul programului de tranzacționare algoritmic este de a identifica dinamic oportunitățile profitabile și de a plasa tranzacțiile pentru a genera profituri la o viteză și frecvență imposibil de egalat de către un comerciant uman. Având în vedere avantajele unei precizii mai mari și a unei viteze de execuție foarte rapide, activitățile de tranzacționare bazate pe algoritmi de calculator au câștigat o popularitate extraordinară.
Cine folosește software de tranzacționare algoritmică?
Tranzacția algoritmică este dominată de mari firme de tranzacționare, cum ar fi fondurile speculative, băncile de investiții și firmele de tranzacționare proprietare. Având în vedere disponibilitatea abundentă a resurselor datorită dimensiunii lor mari, astfel de firme își construiesc de obicei propriul software de tranzacționare proprietar, inclusiv sisteme mari de tranzacționare cu centre de date dedicate și personal de asistență.
La nivel individual, comercianții și cotele proprietari experimentați utilizează tranzacționarea algoritmică. Comercianții proprietari, care sunt mai puțin pricepuți la tehnologie, pot achiziționa software de tranzacționare gata pentru nevoile lor de tranzacționare algoritmică. Software-ul este fie oferit de brokerii lor, fie achiziționat de la furnizori terți. Cântările au, în general, o cunoștință solidă atât de tranzacționare, cât și de programare pe computer și dezvoltă software de tranzacționare pe cont propriu.
Software algoritmic de tranzacționare: construiți sau cumpărați?
Există două modalități de a accesa software-ul de tranzacționare algoritmic: construiți sau cumpărați.
Achiziționarea software-ului gata oferă acces rapid și în timp util, în timp ce construirea propriului dvs. permite o flexibilitate completă pentru a-l personaliza în funcție de nevoile dvs. Software-ul automat de tranzacționare este adesea costisitor de achiziționat și poate fi plin de lacune, care, dacă sunt ignorate, pot duce la pierderi. Costul ridicat al software-ului poate contribui, de asemenea, la potențialul realist de profit din afacerea dvs. de tranzacționare algoritmică. Pe de altă parte, crearea de software de tranzacționare algoritmică pe cont propriu necesită timp, efort, o cunoaștere profundă și este posibil să nu fie încă infailibil.
Caracteristicile cheie ale software-ului de tranzacționare algoritmică
Riscul implicat în tranzacționarea automată este mare, ceea ce poate duce la pierderi mari. Indiferent dacă decideți să cumpărați sau să construiți, este important să vă familiarizați cu caracteristicile de bază necesare.
Disponibilitatea datelor de piață și de companie
Toți algoritmii de tranzacționare sunt concepuți pentru a acționa pe date de piață în timp real și cotări de preț. Cateva programe sunt, de asemenea, personalizate pentru contul pentru datele companiei elementele fundamentale, cum ar fi câștigurile și rapoartele P / E. Orice software de tranzacționare algoritmic ar trebui să aibă un feed de date de piață în timp real, precum și un feed de date al companiei. Ar trebui să fie disponibil ca o încorporare în sistem sau ar trebui să aibă o dispoziție care să se integreze cu ușurință din surse alternative.
Conectivitate la diverse piețe
Comercianții care doresc să lucreze pe mai multe piețe ar trebui să rețină că fiecare schimb ar putea furniza fluxul său de date într-un format diferit, cum ar fi TCP / IP, Multicast sau FIX. Software-ul dvs. ar trebui să poată accepta fluxuri de diferite formate. O altă opțiune este să mergeți cu furnizori de date terță parte, cum ar fi Bloomberg și Reuters, care agregează date de piață din diferite burse și le furnizează într-un format uniform pentru clienții finali. Software-ul algoritmic de tranzacționare ar trebui să poată procesa aceste fluxuri agregate după cum este necesar.
Latență
Acesta este cel mai important factor pentru tranzacționarea algoritmilor. Latența este întârzierea introdusă în mișcarea punctelor de date de la o aplicație la alta. Luați în considerare următoarea succesiune de evenimente. Durează 0,2 secunde pentru ca o cotă de preț să vină din schimb către centrul de date al furnizorului de software (DC), 0,3 secunde de la centrul de date pentru a ajunge la ecranul de tranzacționare, 0,1 secunde pentru ca software-ul dvs. de tranzacționare să proceseze această ofertă primită, 0,3 secunde pentru pentru a analiza și plasa o tranzacție, 0,2 secunde pentru ca comanda dvs. de tranzacționare să ajungă la brokerul dvs., 0,3 secunde pentru ca brokerul să vă dirijeze comanda către bursă.
Timpul total scurs = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Total 1,4 secunde.
În lumea dinamică de tranzacționare de astăzi, prețul inițial s-ar fi schimbat de mai multe ori în această perioadă de 1,4 secunde. Orice întârziere ar putea face sau rupe afacerea dvs. de tranzacționare algoritmică. Trebuie să mențineți această latență la cel mai scăzut nivel posibil pentru a vă asigura că obțineți cele mai actualizate și corecte informații, fără un interval de timp.
Latența a fost redusă la microsecunde și trebuie făcută orice încercare pentru a o menține cât mai scăzută posibil în sistemul de tranzacționare. Câteva măsuri pentru îmbunătățirea latenței includ conectivitatea directă la schimb pentru a obține date mai rapid prin eliminarea furnizorului între ele; îmbunătățirea algoritmului de tranzacționare astfel încât să dureze mai puțin de 0,1 + 0,3 = 0,4 secunde pentru analiză și luarea deciziilor; sau prin eliminarea brokerului și trimiterea directă a tranzacțiilor la bursă pentru a economisi 0,2 secunde.
Configurabilitate și personalizare
Majoritatea software-urilor de tranzacționare algoritmice oferă algoritmi standard de tranzacționare încorporați, cum ar fi cei care se bazează pe o încrucișare a mediei mobile de 50 de zile (MA) cu MA de 200 de zile. Un comerciant poate dori să experimenteze trecând la MA de 20 de zile cu MA de 100 de zile. Cu excepția cazului în care software-ul oferă o astfel de personalizare a parametrilor, comerciantul poate fi constrâns de funcționalitatea fixă încorporată. Indiferent dacă cumpără sau construiește, software-ul de tranzacționare ar trebui să aibă un grad ridicat de personalizare și configurabilitate.
Funcționalitatea de a scrie programe personalizate
Matlab, Python, C ++, JAVA și Perl sunt limbajele de programare obișnuite utilizate pentru scrierea software-ului de tranzacționare. Majoritatea software-urilor de tranzacționare vândute de furnizori terți oferă posibilitatea de a scrie propriile programe personalizate în cadrul acestuia. Acest lucru permite unui comerciant să experimenteze și să încerce orice concept de tranzacționare. Software-ul care oferă codificare în limbajul de programare la alegere este evident preferat.
Funcție Backtesting pe date istorice
Simularea backtesting implică testarea unei strategii de tranzacționare pe date istorice. Evaluează practicitatea și profitabilitatea strategiei pe datele anterioare, certificând-o pentru succes (sau eșec sau orice schimbări necesare). Această caracteristică obligatorie trebuie, de asemenea, să fie însoțită de disponibilitatea datelor istorice pe care se poate efectua testarea înapoi.
Integrare cu interfața de tranzacționare
Software-ul de tranzacționare algoritmic plasează tranzacțiile automat pe baza apariției criteriilor dorite. Software-ul ar trebui să aibă conectivitatea necesară la rețeaua brokerilor pentru plasarea tranzacției sau o conectivitate directă la centrală pentru a trimite ordinele de tranzacționare.
Înțelegerea comisioanelor și a costurilor de tranzacționare cu diferiți brokeri este importantă în procesul de planificare, mai ales dacă abordarea de tranzacționare utilizează tranzacții frecvente pentru a atinge profitabilitatea.
Integrare Plug-n-Play
Un comerciant poate folosi simultan un terminal Bloomberg pentru analiza prețurilor, un terminal al brokerului pentru plasarea tranzacțiilor și un program Matlab pentru analiza tendințelor. În funcție de nevoile individuale, software-ul algoritmic de tranzacționare ar trebui să aibă o integrare plug-and-play ușoară și API – uri disponibile în cadrul acestor instrumente de tranzacționare utilizate în mod obișnuit. Acest lucru asigură scalabilitatea, precum și integrarea.
Programare independentă de platformă
Câteva limbaje de programare au nevoie de platforme dedicate. De exemplu, anumite versiuni de C ++ pot rula numai pe anumite sisteme de operare, în timp ce Perl poate rula pe toate sistemele de operare. În timp ce construiți sau cumpărați software de tranzacționare, ar trebui să se acorde preferință software-ului de tranzacționare care este independent de platformă și acceptă limbi independente de platformă. Nu știți niciodată cum va evolua tranzacționarea dvs. câteva luni în jos.
Lucrurile de sub capotă
O zicală obișnuită spune: „Chiar și o maimuță poate face clic pe un buton pentru a face o tranzacție”. Dependența de computere nu ar trebui să fie oarbă. Comerciantul ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă sub capotă. În timp ce cumpărați software de tranzacționare, ar trebui să solicitați (și să luați timp pentru a trece prin) documentația detaliată care arată logica de bază a unui anumit software de tranzacționare algoritmic. Evitați orice software de tranzacționare care este o cutie neagră completă și care pretinde a fi o mașină secretă de a face bani.
În timp ce creați software, fiți realist cu privire la ceea ce implementați și fiți clar cu privire la scenariile în care acesta poate eșua. Backtestează cu atenție abordarea înainte de a folosi bani reali.
Unde sa încep?
Software-ul de tranzacționare algoritmic gata oferă de obicei versiuni de încercare gratuite cu funcționalitate limitată sau perioade de probă limitate cu funcționalitate completă. Explorează-le pe deplin în timpul acestor încercări înainte de a cumpăra ceva. Nu uitați să parcurgeți în detaliu documentația disponibilă.
Dacă intenționați să vă construiți propriul sistem, o bună sursă gratuită pentru a explora tranzacționarea algoritmică este Quantopian, care oferă o platformă online pentru testarea și dezvoltarea tranzacționării algoritmice. Persoanele fizice pot încerca și personaliza orice algoritm existent sau pot scrie unul complet nou. Platforma oferă, de asemenea, software de tranzacționare algoritmic încorporat pentru a fi testat pe baza datelor de piață.
Linia de fund
Software-ul de tranzacționare algoritmic este costisitor de achiziționat și este dificil de construit pe cont propriu. Achiziționarea software-ului gata oferă acces rapid și în timp util, iar construirea propriului dvs. permite o flexibilitate deplină pentru a-l personaliza în funcție de nevoile dvs. Cu toate acestea, înainte de a vă aventura în tranzacționarea algoritmică cu bani reali, trebuie să înțelegeți pe deplin funcționalitatea de bază a software-ului de tranzacționare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la pierderi mari.