Pierderea maximă probabilă (PML)

Ce este pierderea maximă probabilă (PML)?

Pierderea maximă probabilă (PML) este pierderea maximă pe care ar trebui să o asigure un asigurător pe o poliță. Pierderea maximă probabilă (PML) este cel mai adesea asociată cu polițele de asigurare asupra proprietății, cum ar fi asigurarea împotriva incendiilor sau asigurarea împotriva inundațiilor.

Pierderea maximă probabilă (PML) reprezintă scenariul cel mai rău pentru un asigurător și ajută la determinarea primelor pe care un asigurat va trebui să le plătească pentru polița de asigurare.

Chei de luat masa

• Pierderea maximă probabilă (PML) este pierderea maximă pe care se așteaptă să o piardă un asigurător pe o poliță de asigurare.
• Asigurătorii folosesc diverse modele și date pentru a determina riscul asociat subscrierii unei polițe, care include pierderea maximă probabilă (PML).
• Fiecare companie de asigurări definește și calculează pierderea maximă probabilă (PML) într-un mod diferit.
• Calculul pierderii maxime probabile (PML) ia în considerare următorii factori: valoarea proprietății, factorii de risc și factorii de atenuare a riscurilor.
• Cu cât există mai mulți factori de atenuare a riscului, cu atât este mai mică pierderea maximă probabilă (LMP).

Înțelegerea pierderii maxime probabile (PML)

Companiile de asigurări utilizează o mare varietate de seturi de date, inclusiv pierderea maximă probabilă (PML), la stabilirea riscului asociat subscrierii unei noi polițe de asigurare, proces care ajută și la stabilirea primei. Asigurătorii analizează experiența pierderilor anterioare pentru pericole similare, profiluri de risc demografice și geografice și informații la nivel de industrie pentru a stabili prima.

Un asigurător presupune că o parte din polițele pe care le subscrie vor suporta pierderi, dar că cea mai mare parte a polițelor nu. O companie de asigurări trebuie să se asigure întotdeauna că are suficiente fonduri pentru a plăti creanțe pe polițe, iar pierderea maximă probabilă este una dintre multele valori care ajută la determinarea cantității de fonduri necesare.

Companiile de asigurări diferă în ceea ce înseamnă pierderea maximă probabilă. Există cel puțin trei abordări diferite ale PML:

• PML este procentul maxim de risc care ar putea fi supus unei pierderi la un moment dat în timp.
• PML este suma maximă a pierderilor pe care un asigurător le-ar putea suporta într-o anumită zonă înainte de a fi insolvabil.
• PML este pierderea totală pe care un asigurător s-ar aștepta să o suporte pentru o anumită poliță.

Asiguratorii de asigurări comerciale folosesc calcule de pierderi maxime probabile pentru a estima cea mai mare creanță maximă pe care o companie o va depune cel mai probabil, în comparație cu ceea ce ar putea depune, pentru daune rezultate dintr-un eveniment catastrofal. Asiguratorii utilizează formule statistice complexe și diagrame de distribuție a frecvenței pentru a estima PML și folosesc aceste informații ca punct de plecare în negocierea unor rate favorabile de asigurare comercială.

Cum se calculează pierderea maximă probabilă (PML)

Există mai mulți pași în calcularea PML:

1. Determinați valoarea în dolari a proprietății pentru a ajunge la pierderea financiară potențială dintr-un eveniment catastrofal dacă întreaga proprietate a fost distrusă.
2. Determinați factorii de risc care pot provoca un eveniment care ar duce la deteriorarea sau pierderea proprietății. Aceasta poate include locația proprietății; de exemplu, proprietățile de pe malul oceanului sunt mai predispuse la inundații. Poate include și materiale de construcție; clădirile din lemn sunt mai susceptibile la foc.
3. Luați în considerare factorii de atenuare a riscurilor care pot preveni deteriorarea sau pierderea, cum ar fi apropierea de o stație de pompieri, alarme și aspersoare.
4. O analiză a riscului va trebui efectuată pentru a determina scara la care factorii de atenuare a riscurilor vor reduce probabilitatea unui eveniment care ar duce la deteriorarea sau pierderea proprietății.
5. Ultimul pas implică înmulțirea valorii proprietății cu procentul de pierdere așteptat, care este diferența dintre pierderea așteptată și factorii de atenuare a riscului. De exemplu, dacă o casă este pe mal și valoarea acesteia este de 300.000 USD, iar casa a fost ridicată pe piloti pentru a evita inundațiile ca factor de atenuare a riscului, care reduce pierderea așteptată cu 30%, atunci calculul pierderii maxime probabile ar fi 300.000 USD * (100% -30%) = 210.000 USD.

Exemplul de mai sus este o versiune simplificată și cu cât sunt mai mulți factori de atenuare a riscului pe care îi are o proprietate, cu atât pierderea maximă probabilă va fi redusă. Majoritatea proprietăților sunt expuse riscului de daune prin diferite mijloace și, prin urmare, asigurarea protecției împotriva tuturor variabilelor nu va aduce beneficii doar unei companii de asigurări în suma pe care trebuie să o acopere în cazul unui eveniment catastrofal, ci va reduce și primele unui asigurat. va trebui să plătească.