Definiție și utilizări ale graficului Renko
Ce este o diagramă Renko?
O diagramă Renko este un tip de diagramă, dezvoltată de japonezi, care este construită folosind mișcarea prețurilor mai degrabă decât prețul și intervalele de timp standardizate, așa cum sunt cele mai multe diagrame. Se crede că este numit după cuvântul japonez pentru cărămizi, „renga”, deoarece graficul arată ca o serie de cărămizi. O nouă cărămidă este creată atunci când prețul mută o valoare specificată a prețului și fiecare bloc este poziționat la un unghi de 45 de grade (în sus sau în jos) față de cărămida anterioară. O cărămidă în sus este de obicei colorată în alb sau verde, în timp ce o cărămidă în puf este de obicei colorată în negru sau roșu.
Chei de luat masa
- Diagramele Renko sunt compuse din cărămizi care sunt create la unghiuri de 45 de grade unul față de celălalt. Cărămizile consecutive nu apar una lângă alta.
- O cărămidă poate avea orice dimensiune de preț, cum ar fi 0,10 USD, 0,50 USD, 5 USD și așa mai departe. Aceasta se numește dimensiunea cutiei. Dimensiunea cutiei poate fi, de asemenea, bazată pe intervalul mediu real (ATR).
- Diagramele Renko au o axă de timp, dar scara de timp nu este fixă. Unele cărămizi pot dura mai mult decât altele, în funcție de cât durează prețul pentru a muta dimensiunea necesară a cutiei.
- Graficele Renko filtrează zgomotul și îi ajută pe comercianți să vadă mai clar tendința, deoarece toate mișcările care sunt mai mici decât dimensiunea cutiei sunt filtrate.
- Graficele Renko folosesc de obicei numai prețurile de închidere pe baza intervalului de timp al graficului ales. De exemplu, dacă se utilizează un interval de timp săptămânal, atunci vor fi utilizate prețurile de închidere săptămânale pentru a construi cărămizile.
Ce îți spune o diagramă Renko?
Graficele Renko sunt concepute pentru a filtra mișcările minore de preț, pentru a facilita comercianților să se concentreze asupra tendințelor importante. În timp ce acest lucru face tendințele mult mai ușor de observat, dezavantajul este că unele informații despre preț se pierd din cauza construcției simple din cărămidă a graficelor Renko.
Primul pas în construirea unui grafic Renko este selectarea unei dimensiuni a casetei care să reprezinte magnitudinea mișcării prețurilor. De exemplu, un stoc poate avea o dimensiune a cutiei de 0,25 USD sau o monedă poate avea o dimensiune a cutiei de 50 pip. O diagramă Renko este apoi construită prin plasarea unei cărămizi în coloana următoare, odată ce prețul a depășit partea de sus sau de jos a cărămizii anterioare cu valoarea mărimii cutiei.
Pentru exemplul de acțiuni, presupuneți că o acțiune se tranzacționează la 10 USD și are o dimensiune a cutiei de 0,25 USD. Dacă prețul se ridică la 10,25 USD, va fi trasă o nouă cărămidă. Acea cărămidă va fi extrasă numai după închiderea prețului la 10,25 USD sau mai mult. Dacă prețul atinge doar 10,24 USD, nu va fi trasă o cărămidă nouă. Odată desenată o cărămidă, aceasta nu este ștearsă. Dacă prețul crește la 10,50 USD sau mai mult (și se închide acolo), va fi trasă o altă cărămidă.
Cărămizile Renko nu sunt trase una lângă alta. Prin urmare, dacă stocul scade înapoi la 10,25 dolari, o cărămidă în jos nu este trasă lângă caseta de ridicare anterioară. Prețul ar trebui să scadă la 10 USD pentru ca o cărămidă de jos să apară sub caramida de sus anterioară.
În timp ce o dimensiune fixă a cutiei este comună, se folosește și ATR. ATR este o măsură a volatilității și, prin urmare, fluctuează în timp. Diagramele Renko bazate pe ATR vor folosi valoarea ATR fluctuantă ca dimensiune a cutiei.
Graficele Renko arată o axă de timp, dar intervalele de timp nu sunt fixate. O cărămidă ar putea dura câteva luni până la formare, în timp ce mai multe cărămizi se pot forma într-o zi. Acest lucru variază de la sfeșnice sau diagrame în care se formează o nouă lumânare / bară la intervale de timp specifice.
Creșterea sau micșorarea dimensiunii cutiei va afecta „netezimea” graficului. Scăderea dimensiunii cutiei va crea mai multe schimbări, dar va evidenția posibilele inversări de preț mai devreme. O dimensiune mai mare a cutiei va reduce numărul de oscilații și zgomot, dar va fi mai lentă pentru a semnaliza o inversare a prețului.
Diagramele Renko sunt eficiente în identificarea nivelurilor de suport și rezistență, deoarece există mult mai puțin zgomot decât o diagramă cu sfeșnice. Atunci când se formează o tendință puternică, comercianții Renko pot fi capabili să meargă pe această tendință mult timp înainte de a se forma chiar și o cărămidă în direcția opusă.
Semnalele de tranzacționare sunt de obicei generate atunci când direcția tendinței se schimbă și cărămizile alternează culorile. De exemplu, un comerciant ar putea vinde activul atunci când apare o cutie roșie după o serie de cutii albe. În mod similar, dacă tendința generală este în creștere (multe cutii albe / verzi), un comerciant poate intra într-o poziție lungă atunci când apare o cărămidă albă după una sau două cutii roșii (o retragere ).
Exemplu de utilizare a diagramelor Renko
Graficul arată o tendință ascendentă puternică într-o acțiune cu o dimensiune a cutiei de 2 USD. Cutiile sunt extrase pe baza prețurilor de închidere, astfel încât maximele și minimele, precum și mișcările mai mici de 2 USD, sunt ignorate. Există o scurtă retragere, marcată de o casetă roșie, dar apoi cutiile verzi apar din nou. Având în vedere tendința ascendentă puternică, aceasta ar putea fi folosită ca o oportunitate de a intra mult timp. Luați în considerare o ieșire atunci când se formează o altă casetă roșie (jos).
După tendința ascendentă, se formează o tendință descendentă puternică. O tactică similară ar putea fi utilizată pentru a intra pe scurt. Așteptați o retragere marcată de caseta verde (sus). Când se formează o cărămidă roșie (în jos), introduceți o poziție scurtă, deoarece prețul ar putea să se îndrepte din nou mai jos, în conformitate cu tendința descendentă pe termen lung. Ieșiți când apare caramida.
Acestea sunt exemple de orientări. Unii comercianți ar putea dori să vadă două sau mai multe cărămizi într-o anumită direcție înainte de a decide să intre sau să iasă.
Diferența dintre graficele Renko și graficele Heikin Ashi
Graficele Heikin Ashi, dezvoltate și în Japonia, pot avea un aspect similar cu graficele Renko prin faptul că ambele prezintă perioade susținute de casete sus sau jos care evidențiază tendința. În timp ce graficele Renko folosesc o cantitate fixă de cutie, graficele Heikin Ashi iau o medie a deschiderii, ridicării, scăzutului și închiderii pentru perioada de timp curentă și anterioară. Prin urmare, dimensiunea fiecărei cutii sau lumânări este diferită și reflectă prețul mediu. Graficele Heikin Ashi sunt utile pentru evidențierea tendințelor în același mod în care sunt graficele Renko.
Limitări ale utilizării diagramelor Renko
Graficele Renko nu prezintă atât de multe detalii ca sfeșnicele sau graficele cu bare, având în vedere lipsa lor de încredere în timp. Un stoc care variază de o perioadă lungă de timp poate fi reprezentat cu o singură cutie, care nu transmite tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. Acest lucru poate fi benefic pentru unii comercianți, dar nu și pentru alții.
Maximele și minimele sunt, de asemenea, ignorate, doar prețurile de închidere sunt utilizate. Acest lucru exclude o mulțime de date despre prețuri, deoarece prețurile ridicate și cele mici pot varia foarte mult față de prețurile de închidere. Utilizarea numai a prețurilor de închidere va reduce cantitatea de zgomot, dar înseamnă, de asemenea, că prețul s-ar putea rupe semnificativ înainte ca o nouă cutie să se formeze și să avertizeze comerciantul. Până atunci ar putea fi prea târziu pentru a ieși cu o pierdere gestionabilă. Prin urmare, atunci când utilizează grafice Renko, comercianții folosesc adesea comenzi stop loss la prețuri fixe și nu se vor baza doar pe semnalele Renko.
Întrucât acest tip de diagramă a fost conceput pentru a urma tendința generală a prețului unui activ, pot exista deseori semnale false în care culoarea cărămizilor se schimbă prea devreme, producând un efect whipsaw. Acesta este motivul pentru care este important să utilizați diagrame Renko împreună cu alte forme de analiză tehnică.