Programul de evaluare a capitalului de supraveghere (SCAP)

Ce este programul de supraveghere a capitalului (SCAP)?

Programul de evaluare a capitalului de supraveghere (SCAP) a fost un test de stres financiar al celor mai mari bănci americane, efectuat de sistemul rezervelor federale o singură dată, în plină criză financiară din 2008-2009.

Testul a fost o evaluare a amortizărilor de capital ale instituțiilor bancare din SUA efectuate în primăvara anului 2009. Acesta a fost destinat să măsoare puterea financiară a celor mai mari 19 instituții financiare ale națiunii care merg mai departe.

Chei de luat masa

• Testul SCAP a fost efectuat o singură dată, în plină criză financiară din 2008-2009.
• Testul a măsurat capacitatea celor mai mari bănci americane de a rezista unei alte crize viitoare extreme, dar ipotetice.
• Zece dintre cele 19 bănci „prea mari pentru a eșua” s-au dovedit a avea un capital inadecvat pentru a face față unei alte crize.

Criza financiară a lăsat multe bănci și instituții subcapitalizate sever, iar testele de stres au fost menite să arate cât de bine sectorul bancar ar putea rezista la impactul unei recesiuni economice majore.

Cum a funcționat SCAP

Testele de stres au fost efectuate numai instituțiilor bancare cu active de peste 100 miliarde dolari. Acestea erau în esență băncile pe care Fed le considera „prea mari pentru a eșua”.

Supraveghetorii bancari federali au încercat să stabilească dacă fiecare dintre aceste instituții dispunea de un buffer de numerar suficient pentru a suporta pierderile, continuând în același timp să ofere clienților acces la credit. Testul de stres a utilizat un scenariu de bază pentru a măsura capitalul comun de nivel 1 al fiecărei instituții sau rezervele de numerar disponibile. Instituțiile au fost, de asemenea, testate pentru performanța lor împotriva unui scenariu ipotetic și extrem, un fel de scenariu în cel mai rău caz.

Băncile ar putea primi oricare dintre cele cinci note:

• Bine valorificat
• Valorificat corespunzător
• Subcapitalizat
• Subcapitalizat semnificativ
• Subcapitalizat critic

Un test SCAP hipotetic

Testele de stres au testat performanța ipotetică a băncilor într-un set de scenarii, unele mai slabe decât altele. De exemplu, un test de stres s-ar putea întreba, ce se întâmplă dacă toate următoarele se întâmplă în același timp: o rată a șomajului de 10%, o scădere de 20% a pieței de valori și o scădere de 40% a prețurilor locuințelor la nivel național. Fiecare bancă a fost instruită să folosească următoarele nouă trimestre din proiectele sale financiare prevăzute pentru a stabili dacă ar avea suficient capital pentru a trece prin criza simulată.

Ce a găsit Fed

Când testarea a fost finalizată, rezultatele finale au arătat că 10 din cele 19 bănci testate ar fi avut un capital inadecvat pentru a-și satisface nevoile de afaceri în timpul unei crize financiare.

Cu toate acestea, fiecare bancă care a fost supusă testării a îndeplinit cerințele de capital impuse de lege.

Fed a dat publicității scorurile băncilor care au fost supuse testelor de stres. Băncile care nu au reușit testele de stres au dat greș publicului.

În general, testele au ajutat la identificarea oricăror posibile amenințări de dezastru economic în sectorul bancar. Rezultatele pun presiune pe bănci pentru a menține rezervele mai mari la îndemână în cazul unei alte crize financiare.