Stochastic RSI -StochRSI Definition

Ce este RSI stochastic?

Stochastic RSI (StochRSI) este un indicator utilizat în analiza tehnică, care variază între zero și unu (sau zero și 100 pe unele platforme diagrame) și este creat prin aplicarea Stochastic oscilator formula la un set de indice de rezistență relativă (RSI) valori mai degrabă decât la datele standard de preț. Utilizarea valorilor RSI în formula stochastică oferă comercianților o idee dacă valoarea RSI actuală este supra-cumpărată sau supra-vândută.

Oscilatorul StochRSI a fost dezvoltat pentru a profita de ambii indicatori de impuls pentru a crea un indicator mai sensibil care să fie în concordanță cu performanțele istorice ale unei anumite valori mobiliare, mai degrabă decât cu o analiză generalizată a modificării prețului.

Chei de luat masa

• O citire StochRSI peste 0,8 este considerată supra-cumpărată, în timp ce o citire sub 0,2 este considerată supra-vândută. Pe scara de la zero la 100, peste 80 este supracumpărat, iar sub 20 este supravândut.
• Supra-cumpărarea nu înseamnă neapărat că prețul va inversa mai mic, la fel cum supravânzarea nu înseamnă că prețul va inversa mai mare. Mai degrabă condițiile de supracumpărare și supravânzare avertizează pur și simplu comercianții că RSI este aproape de extremele lecturilor sale recente.
• O citire a zero înseamnă că RSI este la cel mai scăzut nivel din 14 perioade (sau orice perioadă de lookback este aleasă). O citire de 1 (sau 100) înseamnă că RSI este la cel mai înalt nivel din ultimele 14 perioade.
• Alte valori StochRSI arată unde RSI este relativ la un nivel ridicat sau scăzut.

Formulele pentru RSI stochastic (StochRSI) sunt:

Unde:

RSI = Citire RSI curentă;

Cea mai mică valoare RSI = Cea mai mică valoare RSI din ultimele 14 perioade (sau perioada de revizuire aleasă); și

Cel mai mare RSI = Cea mai mare citire RSI din ultimele 14 perioade (sau perioada de revizuire).

Cum se calculează RSI stochastic

StochRSI se bazeaza pe citiri RSI. RSI are o valoare de intrare, de obicei 14, care indică indicatorului câte perioade de date folosește în calculul său. Aceste niveluri RSI sunt apoi utilizate în formula StochRSI.

1. Înregistrați nivelurile RSI pentru 14 perioade.
2. În cea de-a 14-a perioadă, rețineți citirea RSI curentă, cea mai mare citire RSI și cea mai mică citire RSI. Acum este posibil să completați toate variabilele de formulă pentru StochRSI.
3. În cea de-a 15-a perioadă, rețineți citirea RSI curentă, cea mai mare citire RSI și cea mai mică, dar numai pentru ultimele 14 perioade (nu pentru ultimele 15). Calculați noul StochRSI.
4. Pe măsură ce fiecare perioadă se termină, calculați noua valoare StochRSI, folosind doar ultimele 14 valori RSI.

Ce îți spune RSI stochastic?

StochRSI a fost dezvoltat de Tushar S. Chande și Stanley Kroll și detaliat în cartea lor „The New Technical Trader”, publicată pentru prima dată în 1994. În timp ce indicatorii tehnici existau deja pentru a arăta nivelurile de supracumpărare și supravânzare, cei doi au dezvoltat StochRSI pentru a îmbunătăți sensibilitatea și a genera un număr mai mare de semnale decât ar putea face indicatorii tradiționali.

StochRSI consideră că ceva este vândut în exces atunci când valoarea scade sub 0,20, ceea ce înseamnă că valoarea RSI se tranzacționează la capătul inferior al intervalului său predefinit și că direcția pe termen scurt a titlului subiacent se apropie de un nivel minim, o posibilă mișcare mai mare. Dimpotrivă, o citire de peste 0,80 sugerează că RSI poate atinge maxime extreme și ar putea fi folosit pentru a semnaliza o retragere a securității de bază.

Împreună cu identificarea condițiilor de supracumpărare / supravânzare, StochRSI poate fi utilizat pentru a identifica tendințele pe termen scurt, privindu-l în contextul unui oscilator cu o linie centrală la 0,50. Atunci când StochRSI depășește 0,50, securitatea poate fi văzută ca tendință mai mare și invers când este sub 0,50.

StochRSI ar trebui, de asemenea, să fie utilizat împreună cu alți indicatori tehnici sau tipare de diagrame pentru a maximiza eficacitatea, mai ales având în vedere numărul mare de semnale pe care le generează.

În plus, oscilatoarele non-momentum, cum ar fi linia de distribuție a acumulării, pot fi deosebit de utile, deoarece nu se suprapun din punct de vedere al funcționalității și oferă informații dintr-o perspectivă diferită.

Diferența dintre RSI stochastic și indicele de forță relativă (RSI)

Pare similare, dar StochRSI se bazează pe o formulă diferită de ceea ce generează valori RSI. RSI este un derivat al prețului. Între timp, StochRSI este derivat al RSI în sine, sau un al doilea derivat al prețului. Una dintre diferențele cheie este viteza cu care se mișcă indicatorii. StochRSI trece foarte repede de la supracumpărare la supravânzare, sau invers, în timp ce RSI este un indicator de mișcare mult mai lent. Unul nu este mai bun decât celălalt, StochRSI se mișcă doar mai mult (și mai repede) decât RSI.

Limitări ale utilizării RSI stochastice

Un dezavantaj al utilizării StochRSI este că tinde să fie destul de volatil, deplasându-se rapid de la mare la scăzut. Netezirea StochRSI poate ajuta în acest sens. Unii comercianți vor lua o medie mobilă a StochRSI pentru a reduce volatilitatea și pentru a face indicatorul mai util. De exemplu, o medie mobilă simplă de 10 zile a StochRSI poate produce un indicator mult mai lin și mai stabil. Majoritatea platformelor de graficare permit aplicarea unui tip de indicator la altul, fără calcule personale necesare.

De asemenea, StochRSI este al doilea derivat al prețului. Cu alte cuvinte, producția sa se află la doi pași de prețul real al activului analizat, ceea ce înseamnă că uneori poate fi în sincronizare cu prețul de piață al unui activ în timp real.