Worden Stochastics

Ce este Stochastic Worden?

Worden Stochastics Indicatorul reprezintă rangul percentila al celui mai recent preț de închidere în comparație cu toate celelalte valori de închidere pe o perioadă specificată de retrospectivă. Comercianții folosesc indicatorul pentru a determina dacă o anumită garanție este supra-cumpărată sau supra-vândută, pentru a furniza semnale comerciale și pentru a observa divergențe care ar putea semnala o inversare a prețului.

Chei de luat masa

• Stochasticul Worden este diferit de alte stocastice prin faptul că clasează prețurile de închidere, atribuind o valoare bazată pe locul în care clasamentele recente de închidere comparativ cu închiderile anterioare.
• La fel ca și alți stochastici, versiunea Worden oferă niveluri de supracumpărare și supravânzare, precum și potențiale semnale comerciale care utilizează încrucișări de linie de semnal.
• O citire peste 80 este considerată supra-cumpărată, în timp ce o citire sub 20 este considerată supravândută. Acesta nu este neapărat un motiv pentru a cumpăra sau a vinde. Acesta indică doar că prețul se află în partea superioară sau inferioară a intervalului său recent de prețuri de închidere.

Înțelegerea Stochasticilor Worden

Indicatorul Stochastics Worden a fost conceput de Peter Worden pentru a recunoaște o nouă gamă de tranzacționare mai rapid decât stocastica tradițională. Spre deosebire de stochasticii tradiționali care încorporează prețuri ridicate, mici și de închidere, indicatorul Worden Stochastics folosește clasamente pentru a evita supraponderarea în perioadele anterioare, oferind o indicație potențial mai precisă a gamei de tranzacționare.

Stochasticul Worden este calculat folosind ecuația: (100 / n – 1) x Rang. „N” reprezintă numărul de valori de închidere din interval, în timp ce „Rang” reprezintă poziția prețului de închidere pe o listă care este sortată în ordine crescătoare după valoare.

Toți indicatorii stochastici, inclusiv Worden Stochastics, măsoară nivelul apropiatului în raport cu intervalul pe o perioadă de timp. Comercianții folosesc aceste citiri pentru a stabili dacă o anumită garanție se tranzacționează potențial la niveluri de supracumpărare sau de supravânzare.

Tranzacționarea cu Worden Stochastics

În general, citirile stochastice peste 80 sunt considerate supra-cumpărate, în timp ce citirile sub 20 sunt considerate supravândute. Cu toate acestea, comercianții ar trebui să încerce să confirme aceste sentimente cu alți indicatori tehnici sau tipare grafice. Supracumpărarea nu înseamnă neapărat că este timpul să vindeți și nici vânzarea excesivă nu înseamnă neapărat că este timpul să cumpărați. Într-o tendință ascendentă puternică, valorile stocastice vor ajunge adesea peste 80. Într-o tendință descendentă puternică, citirile vor fi adesea sub 20.

Stochasticul include de obicei o linie de semnal. Când stocasticul traversează deasupra liniei de semnal, unii comercianți îl folosesc ca semnal de cumpărare. Când stocasticul traversează sub linia de semnal, acesta este un semnal potențial de vânzare. Combinând acest concept cu cele discutate mai sus, o strategie potențială ar fi căutarea unui stoc (sau a unui alt activ) într-o tendință de creștere. Apoi, așteptați ca Worden Stochastic să scadă sub 30 sau 20. Când stochastic trece înapoi deasupra liniei de semnal, sau se deplasează în sus și în afara teritoriului supra-vândut, luați în considerare o achiziție. Aceasta nu este o recomandare strategică, ci doar un exemplu.

În plus, comercianții pot căuta divergențe alcista sau bearish între prețul titlului și tendințele stocastice. Dacă prețul crește vârfuri mai mari, în timp ce stochasticul crește vârfuri mai mici, acest lucru ar putea semnala o inversare potențială a dezavantajului prețului. Dacă stochasticul face minime mai mari în timp ce stocul face minime mai mici, aceasta este o divergență alcătească și indică o posibilă schimbare a prețului. Divergența nu este un semnal de sincronizare fiabil. Ar trebui utilizat numai împreună cu alte analize și semnale comerciale.

Stochasticii Worden vs. Oscilatorul Stochastic

Varianta Worden diferă de alte stocastice, fie că sunt versiunile rapide sau lente, prin modul în care este calculată. Cei mai mulți alți indicatori stochastici compară prețul de închidere recent cu valorile mari și mici într-o perioadă specificată. Worden clasifică apropierea față de alte valori de închidere și apoi folosește acel rang în calcul.

Limitările stohasticilor Worden

Indicatorul este predispus la furnizarea a numeroase semnale defecte. De exemplu, indicatorul va rămâne pe un teritoriu supra-vândut sau supra-cumpărat pentru perioade lungi de timp în timpul unei tendințe descendente sau, respectiv, ascendente.

Există, de asemenea, mai multe încrucișări cu linia de semnal care nu duc la mișcări semnificative de preț. În plus, divergența de preț cu indicatorul nu este un semnal de sincronizare fiabil.

Exemplu din lumea reală a modului de utilizare a stochasticilor Worden

Acest exemplu Worden Stochastics utilizează 1 până la 5 ca setări implicite (linia de semnal în albastru), sculptând trei cicluri complete de cumpărare și vânzare Disney pe o perioadă de patru luni.

Indicatorul se inversează mai ridicat la nivelul de vânzare excesivă în aprilie, dar prețul continuă să se reducă lateral pentru a scădea în acțiunea liniștită a prețului. Indicatorul scade la începutul lunii mai, înregistrând o inversare dublă, care se traduce printr-un val de raliu de aproape trei săptămâni.

Un crossover de la jumătatea lunii mai inițiază un nou ciclu de vânzare pe măsură ce prețul se întoarce pentru a testa noul suport al prețului aproape de 100. Indicatorul devine mai mare la începutul lunii iunie, pe măsură ce prețul se îndreaptă spre un nou maxim. Pe măsură ce prețurile trec înapoi, există o încrucișare descendentă, iar stochasticii alunecă înapoi pe teritoriul supradiabil la sfârșitul lunii iunie. Tendința generală este în creștere în acest moment, astfel încât următorul crossover alcista de deasupra liniei de semnal ar fi putut fi folosit pentru a iniția o tranzacție lungă aproape de începutul lunii iulie.

Prețul și indicatorul cresc. Indicatorul rămâne pe teritoriul supra-cumpărat în mare parte din iulie și începutul lunii august. Oricare dintre crossover-urile urșice ar putea fi utilizate ca semnale de vânzare. O scădere sub 80 de către stocastici ar putea fi utilizată și ca semnal de vânzare.