Măsurarea forței unei mișcări de piață cu sistemul ACD
Majoritatea comercianților și investitorilor sunt familiarizați cu zicala „ tendința este prietenul tău”. Dar a decide ce constituie o tendință se dovedește adesea dificilă, deoarece depinde de timpul preferat de comerciant în tranzacție. Mai mult, odată ce a fost identificată o tendință, comerciantul trebuie să-și determine puterea.
În cartea sa „logică Trader “, Mark Fisher descrie o serie de tehnici pentru a ajuta lafața locului sale cititor tendință erupțiile și de aidentifica puterea lor. Sistemul de tranzacționare ACD al lui Fisher folosește date intraday pentru a identifica intervalul zilnic de deschidere pentru găsirea tranzacțiilor. Fisher, un comerciant independent, este fondatorul MBF Clearing Corp., una dintre cele mai mari firme de compensare de pe NYMEX.
Deși această tehnică ACD intraday poate să nu atragă comerciantul sau investitorul pe termen lung, următorul este o privire asupra modului în care tehnica poate fi aplicată pe un orizont de timp mai lung.
Chei de luat masa
- În acest articol, ne uităm la „sistemul ACD” al lui Mark Fisher și cum funcționează din punct de vedere al analizei tehnice.
- Practic, acest sistem oferă puncte A și C pentru intrarea într-o tranzacție, iar punctele B și D ca ieșiri – de aici și numele.
- ACD este o strategie de funcționare care funcționează cel mai bine pe piețele volatile sau în tendințe, cu un grup special de stocuri și mărfuri, cum ar fi țițeiul.
Gama de deschidere
În primul rând, ne uităm la modul în care tranzacțiile pe termen scurt trebuie introduse într-un grafic de cinci minute. Folosind primele cinci până la 30 de minute ale zilei, în funcție de capitalul propriu sau de marfă, determinăm intervalul de deschidere (SAU) ridicat și scăzut. „A up” și „A downs” sunt apoi calculate pe baza unui număr stabilit de puncte peste sau sub SAU zilnic. În Figura 1 de mai jos, examinăm stocul Broadcom. Un A în sus (A în jos) (linii verzi) apare dacă prețul acțiunii se deplasează cu 0,27 USD deasupra (sau sub) OR.
Gama de deschidere lunară și semestrială
Intervalul de deschidere poate fi aplicat și pe perioade mai lungi. Așa cum OR-ul zilnic are șanse mai mari decât alte ori pe parcursul zilei de a fi cel mai mare sau cel mai mic, OR lunar are o șansă mai mare decât o altă zi din luna de a fi cel mai mare sau cel mai mic pentru următoarele 20 de zile de tranzacționare. Odată ce comerciantul cunoaște acest fapt, acesta poate fi exploatat pentru a îmbunătăți șansele de a face bani.
Acest lucru este valabil și pentru primele două săptămâni (10 zile de tranzacționare) din fiecare perioadă de șase luni. Nivelul maxim și cel scăzut din primele două săptămâni din ianuarie și iulie reprezintă adesea o zonă importantă de sprijin sau rezistență pentru următoarele cinci luni și jumătate.
Vestea bună este că OR-urile lunare și semestriale sunt foarte ușor de calculat. Pur și simplu luați maximul și minimul primei zile de tranzacționare a lunii pentru SAU lunar sau luați primele 10 zile de tranzacționare în ianuarie sau iulie pentru SAU semestrial și trageți două linii în diagramă. Dacă prețul se încadrează peste cel mai mare, se adoptă o tendință de urcare. Dacă se rupe sub linia de jos, se ia o poziție de urs.
Intervalul de deschidere lunar este reprezentat în Figura 1 (linii portocalii). Vedem că, după defalcarea prin OR lunară, stocul a continuat să se tranzacționeze mai jos, confirmând o tendință de piață negativă pe termen mediu. Avertismentul anticipat cu privire la defecțiune a fost furnizat de indicelui de rezistență relativă sau RSI, în fereastra superioară a graficului din Figura 1.
Pivot vs. Gama de pivotare
Cei mai mulți comercianți cu experiență sunt familiarizați cu pivotii. Un punct pivot este pur și simplu punctul în care o securitate își schimbă direcția și, prin urmare, este un punct de cotitură. O bară de pivot cu preț scăzut are bare mai mari înainte și după ea, astfel încât formația să arate fie ca un „V”, fie ca „U”. Un pivot înalt arată ca imaginea în oglindă a unui pivot înalt.
Pivoții semnifică sfârșitul unei mișcări pe termen scurt și inversarea minoră sau sfârșitul tendinței dominante și o schimbare majoră de direcție. Punctele de pivot sunt folosite pentru a calcula nivelurile de suport și rezistență Fibonacci, swing swing intrări și ieșiri și într-o serie de alte tehnici de tranzacționare.
Un interval de pivot se bazează, de asemenea, pe înalt, jos și închis, dar este calculat oarecum diferit decât un punct de pivot. După cum sugerează și numele, intervalele de pivotare au o limită ridicată și inferioară.
Iată calculul din „Comerciantul logic”. Aceeași formulă este utilizată pentru a calcula intervalele de pivotare zilnice, lunare și șase luni, dar rețineți că pentru lunar, trebuie să se utilizeze maximul, minimul și închiderea primei zile a lunii. Și pentru intervalele de pivot de șase luni, trebuie să se utilizeze maximul, scăderea și închiderea primelor 10 zile de tranzacționare din ianuarie și iulie:
- Prețul pivotului (egalează și formula pentru un punct pivot) = (mare + mic + închidere) / 3
- Al doilea număr = (mare + mic) / 2
- Diferențial pivot = preț zilnic pivot – al doilea număr
- Interval pivot ridicat = preț pivot zilnic + diferențial pivot
- Gama de pivot scăzută = preț zilnic de pivot – diferențial de pivot