Regula de patru săptămâni mărește meseriile câștigătoare
Sistemele de tranzacționare sunt de obicei considerate a fi programe de computer complexe care necesită cantități masive de date pentru a calcula cei mai buni parametri de intrare și ieșire. Dar în tranzacționare, adesea cea mai bună soluție este cea mai simplă. De fapt, unul dintre cele mai cunoscute sisteme de tranzacționare nici măcar nu necesită un computer. Citiți mai departe în timp ce aruncăm o privire asupra sistemului de reguli săptămânale și vă vom arăta cum acest sistem simplu vă poate ajuta să profitați de o tranzacție.
Urmărirea tendințelor este un concept bine cunoscut care stă la baza multor sisteme de tranzacționare de succes. Probabil că primul astfel de sistem a fost regula săptămânală concepută de Richard Donchian. Rezultatele testelor pentru acest sistem au fost publicate încă din 1970 și s-a constatat că este cel mai profitabil sistem cunoscut pe atunci.
Donchian a fost numit „tatăl metodelor moderne de comercializare a mărfurilor ” și a fost primul care a gestionat un fond de mărfuri care era disponibil publicului larg. Se crede că el a dezvoltat ideea sistemelor de urmărire a tendințelor în anii 1950.
Strategia
Regula săptămânală, în forma sa cea mai simplă, cumpără atunci când prețurile ating un nou maxim de patru săptămâni și se vând când prețurile ating un nou minim de patru săptămâni. Un nou maxim de patru săptămâni înseamnă că prețurile au depășit cel mai înalt nivel pe care l-au atins în ultimele patru săptămâni. De asemenea, un nou nivel scăzut de patru săptămâni înseamnă că prețurile se tranzacționează mai mici decât în orice moment în ultimele patru săptămâni. Acest sistem este întotdeauna pe piață, lung sau scurt. Cunoscută pur și simplu ca regula celor patru săptămâni (4WR), acesta este sistemul exact conceput și utilizat de Donchian.
Această strategie va fi în mod constant pe partea dreaptă a tuturor mișcărilor mari de pe o piață. Cu toate acestea, strategia are și un procent redus de tranzacții câștigătoare. Problema este că majoritatea piețelor evoluează aproximativ o treime din timp. În unele piețe, 4WR poate avea dreptate mai puțin de 40% din timp. Celelalte tranzacții sunt de obicei pierderi mici, care apar în timp ce piața se consolidează cu o acțiune de preț agitată.
Utilizarea regulii de patru săptămâni
Ca exemplu al 4WR, ne putem uita la Google (înainte de a se împărți în diferite clase de acțiuni în 2014) în Figura 1. Aceasta arată o tranzacție tipică câștigătoare. Când s-a atins un nou maxim de patru săptămâni, GOOG a fost cumpărat; a fost vândut aproximativ 10 săptămâni mai târziu, când a scăzut de patru săptămâni. Tranzacția a avut ca rezultat un câștig impresionant de 18%. Problema cu această tranzacție este că a crescut cu peste 30% la un moment dat și a redus aproape jumătate din profiturile sale înainte de a da un semnal de vânzare.
4WR poate funcționa la fel de bine pe partea scurtă. În Figura 2, vedem o tranzacție câștigătoare în Goldman Sachs. Această tranzacție a dus, de asemenea, la o câștig de peste 18%. Dar a fost în avans cu până la 25% și a fost închisă după restituirea unei părți semnificative din profituri.
Rafinarea strategiei
O modalitate de a aborda problema de a rămâne într-o tranzacție prea mult timp este schimbarea regulilor de ieșire. În loc să urmărească 4WR-ul original pentru a ieși dintr-o poziție, comercianții pot ieși atunci când o medie mobilă este ruptă. De exemplu, aplicarea unei medii mobile de 10 zile, deoarece criteriile de ieșire din tranzacția GOOG prezentate în Figura 1 ar fi mărit profiturile din tranzacția respectivă cu aproximativ 25%. A fost selectată o medie mobilă de 10 zile, deoarece reprezintă jumătate din semnalul de intrare (patru săptămâni reprezintă 20 de zile de tranzacționare), dar poate fi utilizată orice perioadă de timp mai scurtă decât semnalul de intrare.
Filtrarea tendințelor
O altă utilizare a 4WR este ca un filtru de tendință pe piața generală. Pentru mulți comercianți, poate fi o provocare să se stabilească dacă piața este alcista sau urcatoare pe termen scurt. Aplicarea 4WR permite traderilor să definească obiectiv tendința. Dacă cel mai recent semnal al pieței în cadrul acestui sistem este cumpărarea, comerciantul poate avea încredere că piața se află într-o tendință ascendentă. Tendințele descendente pot fi definite ca momentele în care ultimul semnal 4WR a fost o vânzare; cu alte cuvinte, piața a înregistrat un nou minim de patru săptămâni mai recent decât a înregistrat un nou maxim de patru săptămâni. Folosind 4WR ca filtru, comerciantul ar căuta ca 4WR să fie pe un semnal de cumpărare înainte de a introduce noi poziții lungi. Pozițiile scurte ar fi introduse numai atunci când piața este pe un semnal de vânzare 4WR.
Găsirea tendințelor pe termen mai lung
Acest sistem versatil poate fi aplicat și pentru a identifica tendința pe termen lung. Acest lucru se poate face prin aplicarea teoriei Dow, un barometru larg urmat al sănătății pieței. Analiștii caută acțiunea în Media de transport Dow Jones pentru a confirma direcția mediei industriale Dow Jones. Când ambele medii fac noi maxime, ne aflăm pe o piață a taurului confirmată. Noile minime în ambele medii indică o piață urs confirmată. Divergențele dintre medii îi determină pe majoritatea analiștilor să exprime prudență cu privire la tendință.
O problemă cu aplicarea teoriei Dow este că regulile sunt subiective, în funcție de modul în care un analist definește un nou nivel înalt sau nou. Este posibil ca doi practicanți calificați să privească aceleași diagrame și să nu fie de acord cu privire la semnale. Aplicarea 4WR previne această posibilitate. Mai degrabă decât să stabilească subiectiv un nou nivel înalt sau scăzut, 4WR definește, în prealabil, când este generat un semnal și toți analiștii care folosesc 4WR vor ajunge la aceeași concluzie.
Linia de fund
4WR este o completare excelentă pentru setul de instrumente al oricărui comerciant. Toți comercianții ar trebui să ia în considerare adaptarea 4WR la stilurile lor de tranzacționare. Rețineți că nu există nimic magic în patru săptămâni. Comercianții pot alege să utilizeze semnale bazate pe intervale de timp mai scurte sau mai lungi. Semnalele de intrare și ieșire pot fi asimetrice, de exemplu introducerea pe semnalele 4WR, dar ieșirea pe noile minime de două săptămâni. După cum sa menționat, mediile mobile pot fi folosite și pentru a genera semnale de ieșire. 4WR poate fi combinat cu indicatori, cum ar fi indicele de putere relativă sau divergența de convergență medie mobilă, ca filtru pentru aceste semnale. Aplicațiile posibile ale 4WR sunt limitate doar de imaginația comerciantului, așa că experimentați puțin și aflați ce sistem produce cele mai bune rezultate pentru dvs.