Câștigați bani cu modelul Fibonacci ABC

Înțelegeți că majoritatea problemelor sunt un semn bun. Problemele indică faptul că se înregistrează progrese, roțile se rotesc, vă îndreptați către obiectivele dvs. Feriți-vă când nu aveți probleme. Atunci chiar ai o problemă… Problemele sunt ca reperele progresului.

– Scott Alexander

Majoritatea comercianților au auzit despre nivelurile Fibonacci. Mulți comercianți au încercat să le folosească, dar la fel ca mulți indicatori tehnici care funcționează bine în teorie, nivelurile Fibonacci reprezintă o provocare atunci când încercați să câștigați bani cu ei.

Crearea manuală a nivelurilor Fibonacci prezintă două probleme. Primul este creat de seria de linii Fibonacci care pot fi trasate la fiecare viraj semnificativ sau punct de pivotare : După ce un stoc a zigzigat și a zaguit de câteva ori, punctele de pivot rezultate creează o cacofonie a nivelurilor care pot face o diagramă ilizibilă.

Al doilea arată că traderul intraday folosește adesea mai mult de un interval de timp – cum ar fi un grafic de un minut, trei minute, cinci minute, 10 minute și 30 de minute – în luarea deciziilor de tranzacționare. Comerciantul de la sfârșitul zilei poate utiliza, de asemenea, intervale de timp de 60 și 90 de minute, precum și date zilnice și săptămânale. Până când oricare dintre aceste tipuri de comercianți au atras niveluri Fibonacci pentru fiecare punct de pivot în fiecare interval de timp, ambii au adesea o adevărată mizerie pe mâini.

Soluția Nexgen

John Novak și-a făcut un obiectiv personal să rezolve această problemă și să vadă cât de eficiente ar putea fi nivelurile de Fib în tranzacționare. A fost o provocare majoră pe care el și partenerul de afaceri (și soția) Melinda de laNexgen Software Systems au încercat să o depășească. Mai mult de șase ani și mai multe versiuni de programe diferite mai târziu, au finalizat soluția.  Programul pe care l-au numit T-3 Fibs Accumulator a identificat și a reprezentat automat niveluri semnificative de Fibonacci folosind 40 de cadre diferite de timp și puncte de pivot majore din fiecare (a se vedea Figura 1). Aceste niveluri de confluență le-au permis comercianților să vadă unde un stoc, un viitor, o marfă sau o monedă au cea mai mare probabilitate de a se întrerupe sau a inversa pe graficele intraday.

Diagramă furnizată de TradeStation.com. Semnal furnizat de Nexgen Software Systems.

Figura 1: Diagrama intradia a S&P 500 e-minis (ES) care prezintă nivelurile de confluență generate de computer T-3 Fibs Protrader. Cu cât este mai mare numărul de linii care apar pe grafic, cu atât este mai semnificativ nivelul.

După ce au petrecut literalmente mii de ore observând mișcările de capitaluri proprii, în special la niveluri de confluență, Novaks a început să observe o configurație regulată a prețurilor. John l-a numit modelul ABC, pe care îl definește în termeni simpli: „Este o oprire a primei retrageri după o mutare agresivă în sus, care înseamnă mai mult potențial în direcția mișcării mai mari”.

Diagramă furnizată de TradeStation.com. Semnal furnizat de Nexgen Software Systems.

Figura 2: Un model ABC Un semnal lung pivotant. Zonele de confluență nu sunt afișate.

La începutul unei tendințe ascendente, de exemplu, capitalul ar face o mișcare agresivă către un punct de pivot extrem (marcat „Ext” în Figura 2) în afara canalului său de tendință. Acest tip de acțiune a fost adesea un semnal că se stabilește o nouă tendință pe termen scurt. După ce a plasat un punct de pivot extrem în afara benzilor de tendință, prețul ar fi redus puțin și ar pune un pivot pe care l-a etichetat „A.” Adesea, prețul ar relua tendința ascendentă inițială pentru a pune un alt pivot extrem în afara benzilor. Din nou, capitalul propriu ar da înapoi pentru a pune un alt A înainte de a relua tendința ascendentă. Novak și-a dezvoltat propriile trupe de trend, dar și trupele Keltner Channel funcționează destul de bine.

Când pivotul A a avut loc la sau în apropierea unei confluențe Fibonacci generate de indicatorul lor T-3 Fibs Protrader, a fost un loc bun pentru a face o tranzacție conservatoare lungă cu tendința (a se vedea Figura 2). Dacă A a apărut la un nivel de susținere a benzii midtrend  (linia magenta), a fost o confirmare suplimentară. Poziția ar fi ieșită atunci când fie un alt pivot extrem a apărut în afara benzilor de trend, un alt pivot s-a format în interiorul benzilor sau prețul s-a prăbușit prin suport, declanșând stop loss-ul setat chiar sub banda midtrend sau susținând nivelul de confluență.

Atâta timp cât tendința a continuat, un comerț conservator lung ar fi plasat de fiecare dată când se formează un A și / sau C, mai ales dacă acestea au avut loc la sau aproape de un nivel de confluență Fib. La următorul nivel de pivot sau confluență, tranzacția ar fi ieșită, iar comerciantul ar aștepta formarea următorului pivot extrem pentru a începe o nouă secvență ABC. Stop loss-urile într-o tendință ascendentă ar fi setate pe pivotii A și C, cu 1% până la 5% sub nivelul de confluență a suportului (în funcție de capitalul negociat și de planul de tranzacționare al fiecărui comerciant specific). (Vezi și: Zece pași pentru construirea unui plan de tranzacționare câștigător.)

Dacă doriți o demonstrație completă, vă puteți conecta la site-ul web Nexgen și puteți urmări videoclipurile instructive gratuite ABC.

Figura 3: O altă combinație care arată A, B și C, precum și un eșec ABC atunci când capitalul propriu nu a reușit să pună un pivot înalt mai mare pentru a confirma tendința ascendentă.

Există o serie de combinații și permutări ale modelului ABC. O altă configurație este prezentată în Figura 3. În acest caz, capitalul propriu a intrat într-o extremă urmată de un A din care s-ar fi putut face o tranzacție lungă conservatoare (prima săgeată verde). La B, lungul ar fi ieșit și apoi reintrat la C (a doua săgeată verde). În acest exemplu, capitalul propriu nu a reușit să atingă un nivel mai mare decât B, astfel încât modelul a eșuat. Tranzacția se renunță imediat la apariția unei defecțiuni ABC.

Comercianții mai agresivi ar putea face tranzacții contra-tendințe dictate de experiența și dimensiunea conturilor de tranzacționare. În exemplul de mai sus, un scurt din pivotul B (săgeata roșie) la un nivel de confluență Fib ar fi considerat contra-tendință și, prin urmare, un risc mai mare.

Este relativ ușor să vedeți un model de tranzacționare, dar provocarea vine în încercarea de a automatiza pe deplin procesul. Nexgen și-a asumat sarcina. Nu numai că ABC-urile și extremele trebuiau programate, ci trebuia integrat un semnal de confirmare a tendinței. În acest fel, existau puține șanse ca un comerciant să intre din greșeală într-o contragradă și, prin urmare, să facă o tranzacție mai riscantă. Pentru a îndeplini această sarcină, o bară verticală verde a apărut sub bara de prețuri odată ce a fost confirmată o nouă tendință ascendentă și o bară magenta peste bara de prețuri atunci când a fost confirmată o tendință descendentă. Pentru a face semnalul mai clar, tranzacțiile cu tendințe și contra-tendințe au fost etichetate pe grafic (a se vedea Figura 4).

Diagramă furnizată de TradeStation.com și semnale de către Nexgen Software Systems.

Figura 4: Grafic care prezintă semnale Nexgen, linii de confluență, MACD, cicluri și semnale de tendință majore.

„Unul dintre lucrurile pe care majoritatea comercianților nu le realizează este că veți avea ocazia să tranzacționați nu numai întregul model ABC, ci și în marea majoritate a timpului veți fi la fel de sau mai profitabili atunci când tranzacționați toate combinațiile pivotului A, pivotul B și pivotul C cu tendința generală „, spune Novak.

Nr. 1 din Figura 4 prezintă eșecul anterior al modelului ABC. Cei care au intrat în contra-tendința C scurt spre dreapta ar părăsi tranzacția în acest moment la numărul 1. O nouă formă extremă și un semnal de tranzacționare potențial A-lung generat (nr. 2) aproape de confluență (linia albă orizontală). Această tranzacție ar fi ieșită la numărul 3 pe următorul pivot B. Comercianții agresivi care au luat această tranzacție contra-tendință și nu au fost opriți sau ieșiți s-ar fi bucurat de o tranzacție foarte profitabilă până la următorul punct extrem care a început următoarea secvență ABC. Următorul comerț contra-tendință C ar fi fost, de asemenea, foarte profitabil (nr. 4).

Este posibil ca Novak să nu fie prima persoană care a observat că tranzacționarea unui model ABC ar putea fi profitabilă. Alții au discutat în literatura de specialitate despre acest tip de strategie de tranzacționare. Ceea ce face ca Novak să devină un adevărat pionier în tranzacționare este că a integrat acest model cu canale de tendință și zone de confluență automatizate Fibonacci pentru a le face mult mai fiabile și, prin urmare, semnale comerciale cu risc mai redus.

KISS computerizat

Tranzacționarea nu trebuie să fie complicată. De fapt, cei mai buni comercianți au învățat cu toții să sărute – pentru a-l păstra simplu și simplu – înainte de a reuși cu adevărat în jocul de tranzacționare.

Dar cine spune că comercianții nu pot folosi formule eficiente (deși complicate) dacă computerele lor fac cea mai mare parte a muncii pentru ei în culise? Chiar și atunci când există mii sau chiar sute de mii de calcule care apar cu fiecare nouă mișcare de preț, semnalele sunt la fel de ușoare ca ABC pentru comerciant, cu instrumentele și know-how-ul potrivit.