Risc actuarial
Ce este riscul actuarial?
Riscul actuarial se referă la riscul pe care ipotezele actuariilor îl implementează în modele utilizate pentru stabilirea prețurilor polițelor de asigurare specifice se pot dovedi inexacte sau greșite. Ipotezele posibile includ frecvența pierderilor, gravitatea pierderilor și corelarea pierderilor între contracte. Riscul actuarial este, de asemenea, cunoscut sub numele de „risc de asigurare”.
Chei de luat masa
- Riscul actuarial examinează posibilitatea ca ipotezele actuariale încorporate în modelele utilizate pentru stabilirea prețurilor polițelor de asigurare specifice nu reușesc să se extindă.
- Nivelul riscului actuarial este proporțional cu fiabilitatea ipotezelor implementate în modelele de stabilire a prețurilor utilizate de companiile de asigurări în stabilirea primelor.
- Actuarii folosesc tabele de viață de perioadă, care arată ratele mortalității unei anumite populații de indivizi, într-o anumită perioadă de timp, și folosesc tabele de viață de cohortă, care arată ratele globale de mortalitate pentru viața totală a unei populații specifice.
Înțelegerea riscului actuarial
Nivelul riscului actuarial este direct proporțional cu fiabilitatea ipotezelor implementate în modelele de stabilire a prețurilor utilizate de companiile de asigurări pentru stabilirea primelor.
Viața are multe riscuri. Un proprietar de case se confruntă cu potențialul de variație asociat cu posibilitatea pierderii economice cauzate de incendiul unei case. Un șofer se confruntă cu o posibilă pierdere economică dacă mașina îi este avariată. El se confruntă cu daune și mai mari dacă rănește o terță parte într-un accident de mașină pentru care este responsabil. Un element major al activității unui actuar implică prezicerea frecvenței și severității acestor riscuri, deoarece acestea se referă la răspunderea financiară pentru riscurile asumate de un asigurător într-un contract de asigurare.
Diverse modele de predicție
Actuarii utilizează diferite tipuri de modele de predicție pentru a estima nivelurile de risc. Aceste modele de predicție se bazează pe ipoteze care urmăresc să reflecte viața reală, care este vitală pentru stabilirea prețurilor pentru toate tipurile de asigurare. Defecțiunile ipotezelor unui model pot duce la prețuri eronate ale primelor. În cel mai rău caz, un actuar poate subestima frecvența unui eveniment. Incidentele nedeclarate vor determina o creștere a frecvenței plăților, ceea ce ar putea presupune că va falimenta un asigurător.
Tabelele de viață se pot baza pe înregistrări istorice, care deseori sub-calculează mortalitatea infantilă, comparativ cu regiunile care au înregistrări superioare.
Tabelele de risc actuarial și de viață
Tabelele de viață sunt printre cele mai frecvente modele de evaluare a riscurilor utilizate. Aceste dispozitive sunt utilizate în mod obișnuit în scopul stabilirii prețurilor polițelor de asigurare de viață. Tabelele de viață se străduiesc să prevadă probabilitatea ca un individ să moară înainte de următoarea sa zi de naștere. Următoarele două tipuri de tabele de viață domină științele actuariale:
- Tabelul perioadei de viață : acest tabel demonstrează ratele de mortalitate ale unei populații date de indivizi într-o perioadă de timp specifică și restrânsă.
- Tabelul de viață al cohortei : acest tabel afișează ratele generale de mortalitate pentru durata totală de viață a unei anumite populații. Uneori numit „tabel de viață al generației”, acest instrument presupune că indivizii dintr-o anumită populație se nasc cu toții în același interval de timp. Aceste tabele sunt utilizate cel mai frecvent, deoarece pot prezice modificările viitoare ale ratei mortalității într-o anumită populație și pot analiza tiparele ratei mortalității în timp.