Analiza variantelor (ANOVA)
Ce este o analiză a variantelor (ANOVA)?
Analiza varianțelor (ANOVA) este utilizată în finanțe în mai multe moduri diferite, cum ar fi pentru a prognoza mișcările prețurilor titlurilor, determinând mai întâi care factori influențează fluctuațiile stocurilor. Această analiză poate oferi informații valoroase asupra comportamentului unui titlu sau a unui indice de piață în diferite condiții.
Înțelegerea unei analize a variațiilor (ANOVA)
Modelele statistice de analiză a varianțelor (ANOVA) au fost inițial introduse într-o lucrare științifică scrisă de Richard Fisher, un matematician britanic, la începutul secolului al XX-lea. I se atribuie prima introducere a termenului de varianță.
Analiza varianței în finanțe
Testarea ANOVA nu doar examinează diferențele, ci privește și gradul de varianță sau diferența dintre ele, în medii variabile. Este un mod de a analiza semnificația statistică a variabilelor. Analiza ANOVA este considerată a fi mai precisă decât testarea t, deoarece este mai flexibilă și necesită mai puține observații. De asemenea, este mai potrivit pentru utilizare în analize mai complexe decât cele care pot fi evaluate prin efectuarea testelor. În plus, testarea ANOVA permite cercetătorilor să descopere relațiile dintre variabile, în timp ce testul t nu. Variațiile testării ANOVA includ ANOVA unidirecțional (utilizat pentru a căuta diferențe semnificative statistic între două sau mai multe variabile independente), ANOVA bidirecțională (pentru a descoperi interacțiunea potențială a două variabile independente pe o variabilă dependentă) și ANOVA factorială, care implică de obicei evaluarea a doi sau mai mulți factori sau variabile cu două niveluri.
Analiza testelor de varianță este utilizată în finanțe în mai multe moduri diferite, cum ar fi pentru a prognoza mișcările prețurilor de securitate, determinând mai întâi ce factori influențează fluctuațiile stocului. Această analiză poate oferi informații valoroase asupra comportamentului unui indice de securitate sau de piață în diferite condiții.
Acest tip de analiză încearcă să descompună diferiții factori de bază care determină prețul valorilor mobiliare, precum și comportamentul pieței. De exemplu, ar putea arăta cât de mult din creșterea sau scăderea unui titlu se datorează modificărilor ratelor dobânzii. Un test t și un test f sunt utilizate pentru a analiza rezultatele unei analize a testului de varianță pentru a determina care variabile sunt de semnificație statistică.
Analiza varianței în aplicații non-financiare
Pe lângă aplicațiile sale din industria financiară, ANOVA este, de asemenea, utilizat pentru a testa ipoteze în revizuirea datelor studiilor clinice, de exemplu, pentru a compara efectele diferitelor protocoale de tratament asupra rezultatelor pacienților; în cercetarea științelor sociale (de exemplu, pentru a evalua efectele genului și clasei asupra variabilelor specificate), în ingineria software (de exemplu pentru a evalua sistemele de gestionare a bazelor de date), în producție (pentru a evalua metricele calității produselor și proceselor) și proiectarea industrială, printre alte domenii.