Indicele Swing acumulativ (ASI)

Ce este indicele oscilant cumulativ (ASI)

Indicele oscilant cumulativ (ASI) este un indicator al tendinței utilizat de comercianți pentru a evalua tendința pe termen lung a prețului unui titlu, utilizând în mod colectiv prețurile de deschidere, închidere, prețuri ridicate și mici.

Defalcarea indicelui de swing cumulativ (ASI)

ASI a fost dezvoltat de Welles Wilder, care a creat și Swing Index. În esență, ASI este o acumulare a indicelui Swing. Detalii despre ASI și Swing Index pot fi găsite în cartea lui Wilder, intitulată New Concepts in Technical Trading Systems.

Linia de trend a indicelui de swing cumulativ este una dintre mai multe linii de trend care pot fi urmărite pentru a oferi asistență pentru analiștii tehnici care descifrează semnale de cumpărare și vânzare. Alți indicatori populari includ alfa ponderat, media mobilă și media mobilă ponderată în volum.

Indicele Swing acumulativ este reprezentat ca o linie de trend. Poate fi implementat prin intermediul software-urilor tehnice avansate de graficare precum MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest și INO MarketClub. De obicei, este reprezentat ca o linie de trend independentă, grafică similară cu diagramele cu bare de volum. Atât Indicele Swing cumulativ, cât și Indexul Swing pot fi adăugați la diagrama grafică a unui analist tehnic.

Index Swing

În cercetările lui Wilder, el și-a propus să identifice un indicator de indice care ar putea furniza informații despre prețul unei valori mobiliare, analizând colectiv prețul deschis, închis, ridicat și scăzut al garanției. Aceste prețuri prezentate pe un model de sfeșnic zilnic sunt integrate în următoarea ecuație dezvoltată de Wilder pentru a ajunge la o măsură Swing Index.

Calculul indicelui Swing a fost dezvoltat pentru a încorpora diferențe între prețurile de închidere consecutive și prețurile de deschidere luate în considerare cu o variabilă R definită mai jos:

To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−12(L−Cy)+14(Cy−Oy)If (2) is largest, R=L−Cy−12(H−Cy)+14(Cy−Oy)If (3) is largest, R=H−L+14(Cy−Oy)\begin{aligned} &\text{To obtain } R \text{, first determine the largest of:} \\ &\text{(1) } H – C_y \\ &\text{(2) } L – C_y \\ &\text{(3) } H – L \\ &\\ &\text{If (1) is largest, } R = H-C_y – \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (2) is largest, } R = L-C_y – \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (3) is largest, } R = H-L + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ \end{aligned}​To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy​(2) L−Cy​(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy​−2

Această valoare de bază este multiplicată de 50 și K / T, unde T este suma maximă a unei modificări de preț pentru o zi.

Indicele Swing acumulativ

Valoarea indicelui Swing este acum acumulată pentru a forma linia de trend a indicelui Swing cumulat. Această valoare a liniei de tendință se încadrează de obicei în intervalul de la 100 la -100. Ca indice centrat pe preț, acesta va urma, în general, modelul sfeșnicului unui preț. Indicele Swing și ASI pot fi utilizate în analiza tuturor tipurilor de valori mobiliare. Este adesea utilizat pentru tranzacționarea la termen, dar poate fi utilizat și pentru analiza tendințelor de preț ale altor active. Includeți inferențe ale graficului ASI este cunoscut pentru susținerea afirmării erupțiilor. ASI poate fi utilizat împreună cu canalele de tranzacționare pentru a confirma breakouts, deoarece aceeași linie de tendință trebuie pătrunsă în ambele situații. În general, atunci când ASI este pozitivă, susține că tendința pe termen lung va fi mai mare și, atunci când ASI este negativă, sugerează că tendința pe termen lung va fi mai mică.