Basel I
Ce este Basel I?
Basel I este un set de reglementări bancare internaționale prezentate de Comitetul Basel pentru Supravegherea Băncii (BCBS) care stabilește cerințele minime de capital ale instituțiilor financiare cu scopul de a minimiza riscul de credit. Băncile care funcționează la nivel internațional trebuie să mențină o sumă minimă (8%) de capital pe baza unui procent din activele ponderate la risc. Basel I este primul dintre cele trei seturi de reglementări cunoscute individual sub numele de Basel I, II și III și împreună sub numele de Acordurile de la Basel.
Chei de luat masa
- Basel I, urmat de Basel II și III, a stabilit un cadru pentru bănci pentru a atenua riscul, așa cum este prevăzut de lege.
- Basel I este considerat prea simplificat, dar a fost primul dintre cele trei „acorduri de la Basel”.
- Băncile sunt clasificate în funcție de riscul lor și trebuie să mențină capitalul de urgență pe baza acestei clasificări.
- Potrivit Basel I, băncile trebuie să păstreze la îndemână capitalul de cel puțin 8% din profilul lor de risc determinat.
Înțelegerea Baselului I
BCBS a fost fondată în 1974 ca un forum internațional unde membrii ar putea coopera în probleme de supraveghere bancară. BCBS își propune să sporească „stabilitatea financiară prin îmbunătățirea cunoștințelor de supraveghere și a calității supravegherii bancare la nivel mondial”. Acest lucru se face prin reglementări cunoscute sub numele de acorduri.
Basel I a fost primul acord al BCBS. A fost emis în 1988 și s-a concentrat în principal pe riscul de credit prin crearea unui sistem de clasificare a activelor bancare.
Regulamentele BCBS nu au forță juridică. Membrii sunt responsabili pentru implementarea lor în țările lor de origine. Basel I a solicitat inițial ca raportul minim de capital dintre capital și activele ponderate la risc de 8% să fie implementat până la sfârșitul anului 1992. În septembrie 1993, BCBS a emis o declarație prin care a confirmat că băncile țărilor G10 cu afaceri bancare internaționale semnificative se întâlneau cerințele minime stabilite în Basel I.
Potrivit BCBS, cadrul minim al raportului de capital a fost introdus în țările membre și în practic toate celelalte țări cu bănci internaționale active.
Avantajele Basel I.
Deși unii vor susține că acordurile de la Basel împiedică activitatea băncii, Basel I a fost dezvoltat pentru a atenua riscul atât pentru consumator, cât și pentru instituție. Basel II, lansat câțiva ani mai târziu, a redus cerințele pentru bănci. Acest lucru a fost criticat de public, dar, din moment ce Basel II nu a înlocuit Basel I, multe bănci au continuat să funcționeze în cadrul inițial Basel I, completat de addendumurile Basel III.
Basel I a redus majoritatea profilurilor de risc ale băncilor, ceea ce, la rândul său, a condus investițiile înapoi în bănci cărora le-a fost neîncredere pe bună dreptate după prăbușirea ipotecii sub-prime din 2008. Publicul avea nevoie, – poate chiar mai mult decât protecțiile oferite de Basel – să aibă încredere în bănci cu bunurile lor din nou. Basel I a fost forța motrice din spatele afluxului de capital atât de necesar către bănci.
Poate că cea mai mare contribuție a Basel I a fost că a contribuit la ajustarea continuă a reglementărilor bancare și a celor mai bune practici, deschizând calea pentru măsuri suplimentare care protejează băncile, consumatorii și economiile respective.
Cerințe pentru Basel I.
Sistemul de clasificare Basel I grupează activele unei bănci în cinci categorii de risc, clasificate ca procente: 0%, 10%, 20%, 50% și 100%. Activele unei bănci sunt plasate într-o categorie bazată pe natura debitorului.
Categoria de risc de 0% este alcătuită din numerar, datoria băncii centrale și a statului și orice datorie publică a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ( OCDE ). Datoria din sectorul public poate fi plasată în categoria 0%, 10%, 20% sau 50%, în funcție de debitor.
Datoria bancară de dezvoltare, datoria bancară OCDE, datoria firmelor de valori mobiliare OCDE, datoria bancară non-OCDE (sub un an de scadență), datoria sectorului public non-OCDE și numerarul încasat cuprinde categoria 20%. Categoria 50% este ipotecile rezidențiale, iar categoria 100% este reprezentată de datoria sectorului privat, datoria bancară non-OCDE (scadență peste un an), imobiliare, instalații și echipamente și instrumente de capital emise la alte bănci.
Banca trebuie să mențină capitalul ( nivelul 1 și nivelul 2 ) egal cu cel puțin 8% din activele sale ponderate la risc. Acest lucru asigură băncile dețin o anumită sumă de capital pentru a-și îndeplini obligațiile. De exemplu, dacă o bancă are active ponderate la risc de 100 de milioane de dolari, este necesară menținerea capitalului de cel puțin 8 milioane de dolari. Capitalul de nivel 1 fiind cea mai lichidă și principală sursă de finanțare a băncii și capitalul de nivel 2, inclusiv instrumente de capital hibrid mai puțin lichide, rezerve de pierdere și reevaluare a împrumuturilor, precum și rezerve nedivulgate.