Construiți un model de tranzacționare profitabil în 7 pași simpli
Un model de tranzacționare este o structură clar definită, pas cu pas, bazată pe reguli, pentru guvernarea activităților de tranzacționare. În acest articol, introducem conceptul de bază al modelelor de tranzacționare, explicăm beneficiile acestora și oferim instrucțiuni despre cum să vă construiți propriul model de tranzacționare.
Avantajele construirii unui model de tranzacționare
Utilizarea unui model de tranzacționare bazat pe reguli oferă multe avantaje:
- Modelele se bazează pe un set de reguli dovedite. Acest lucru ajută la eliminarea emoțiilor umane de la luarea deciziilor.
- Modelele pot fi ușor testate înapoi pe datele istorice pentru a-și verifica valoarea înainte de a face scufundarea cu bani reali.
- Testarea înapoi pe bază de model permite verificarea costurilor asociate, astfel încât comerciantul să poată vedea potențialul de profit mai realist. Un profit teoretic de 2 USD poate părea atractiv, dar o taxă de brokeraj de 2,50 USD schimbă ecuația.
- Modelele pot fi automatizate pentru a trimite alerte mobile, mesaje pop-up și diagrame. Acest lucru poate elimina necesitatea monitorizării și acțiunii manuale. Cu un model, un comerciant poate urmări cu ușurință 10 acțiuni pentru media mobilă de 50 de zile ( DMA ) care depășesc media mobilă de 15 zile. Fără o astfel de automatizare, urmărirea manuală chiar și a unui DMA stoc poate fi dificilă.
Cum să vă construiți propriul model de tranzacționare
Pentru a construi un model de tranzacționare, nu aveți nevoie de cunoștințe de tranzacționare la nivel avansat. Cu toate acestea, aveți nevoie să înțelegeți cum și de ce se mișcă prețurile (de exemplu, din cauza evenimentelor mondiale), unde există oportunități de profit și cum să valorificați practic oportunitățile. Începătorii și comercianții cu experiență moderată pot începe prin a se familiariza cu câțiva indicatori tehnici. Acestea oferă informații semnificative asupra modelelor de tranzacționare. Înțelegerea indicatorilor tehnici îi va ajuta și pe comercianți să conceptualizeze tendințele și să facă strategii personalizate și modificări ale modelelor lor. În acest articol, ne vom concentra pe tranzacționare bazată pe indicatori tehnici.
Exemplu de strategie simplă pentru modelul de tranzacționare
Pe baza principiului inversării tendințelor, unii comercianți acționează pe ipoteza că ceea ce va coborî va reveni (și invers). Folosind ipoteza inversării tendințelor ca strategie, vom construi un model de tranzacționare. În pașii de mai jos, vom parcurge o serie de pași pentru a crea un model de tranzacționare și pentru a testa dacă este profitabil.
Organigramă pentru construirea unui model de tranzacționare
1. Conceptualizați modelul de tranzacționare
În acest pas, comerciantul studiază mișcările istorice ale acțiunilor pentru a identifica tendințele predictive și a crea un concept. Conceptul poate fi rezultatul unei analize extinse a datelor sau poate fi o presimțire bazată pe observații întâmplătoare.
Pentru acest articol, folosim inversarea tendințelor pentru a construi strategia. Conceptul inițial este: dacă o acțiune scade x la sută în comparație cu prețul de închidere din ziua precedentă, așteptați ca tendința să se inverseze în următoarele zile.
De aici, priviți datele din trecut și puneți întrebări pentru a rafina conceptul: este adevărat conceptul? Se va aplica acest concept doar câtorva stocuri selectate de înaltă volatilitate sau se va potrivi cu orice stocuri? Care este durata inversării anticipate a tendințelor (1 zi, 1 săptămână sau 1 lună)? Ce ar trebui setat ca nivel inferior pentru a intra într-o tranzacție? Care este nivelul de profit al obiectivului?
Un concept inițial conține de obicei multe necunoscute. Un comerciant are nevoie de câteva puncte sau numere decisive pentru a începe. Acestea se pot baza pe anumite ipoteze. De exemplu: această strategie se poate aplica stocurilor moderat volatile cu o valoare beta cuprinsă între 2 și 3. Cumpărați dacă stocul scade cu 3% și așteptați următoarele 15 zile pentru inversarea tendinței și așteptați o rentabilitate de 4%. Aceste cifre se bazează pe ipotezele și experiența unui comerciant. Din nou, este importantă o înțelegere de bază a indicatorilor tehnici.
2. Identificați oportunitățile
În acest pas, identificați oportunitățile sau stocurile potrivite pentru tranzacționare. Aceasta implică verificarea conceptului în raport cu datele istorice. În conceptul de exemplu, cumpărăm cu o scădere de 3%. Începeți prin alegerea stocurilor cu volatilitate ridicată pentru evaluare. Puteți descărca date istorice ale acțiunilor tranzacționate în mod obișnuit de pe site-uri web de schimb sau portaluri financiare precum Yahoo! Finanţa. Utilizând formule de calcul tabelar, calculați modificarea procentuală față de prețul de închidere din ziua precedentă, filtrați rezultatele care corespund criteriilor și respectați modelul pentru următoarele zile. Mai jos este un exemplu de foaie de calcul.
În acest exemplu, prețul de închidere al acțiunii scade sub 3% în 2 zile (4 februarie și 7 februarie). Observarea atentă a zilelor următoare va arăta dacă inversarea tendinței este vizibilă sau nu. Prețul de pe 5 februarie variază cu până la 4,59%. Până la 8 februarie, modificarea este sub așteptată, la 1,96 la sută.
Rezultatele sunt concludente? Nu. O observație se potrivește cu așteptările conceptului (schimbare de 4% sau mai mare), în timp ce o observație nu.
În continuare, trebuie să ne verificăm în continuare conceptul în mai multe puncte de date și mai multe stocuri. Rulați testul pe mai multe stocuri cu prețuri zilnice pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Observați care acțiuni oferă inversări pozitive ale tendințelor într-o durată definită. Dacă numărul rezultatelor pozitive este mai bun decât cele negative, atunci continuați cu conceptul. Dacă nu, modificați conceptul și retestați sau aruncați conceptul complet și reveniți la pasul 1.
3. Elaborați modelul de tranzacționare
În această etapă, reglăm bine modelul de tranzacționare și introducem variațiile necesare pe baza rezultatelor evaluării conceptului. Continuăm să verificăm seturi de date mari și să observăm mai multe variante. Rezultatul strategiei se îmbunătățește dacă luăm în considerare anumite zile lucrătoare? De exemplu, scăderea prețului acțiunilor cu 3% într-o zi de vineri duce la o creștere cumulativă de 5% sau mai mult în săptămâna următoare? Rezultatul se îmbunătățește dacă luăm stocuri cu volatilitate ridicată cu valori beta peste 4?
Putem verifica aceste personalizări indiferent dacă conceptul original prezintă sau nu rezultate pozitive. Puteți continua să explorați mai multe tipare. În această etapă puteți utiliza, de asemenea, programarea computerului pentru a identifica tendințele profitabile, permițând algoritmilor și programelor de computer să analizeze datele. În general, scopul este de a îmbunătăți rezultatele pozitive din strategia noastră, ducând la o mai mare rentabilitate.
Unii traderi se blochează în această etapă, analizând nesfârșite seturi de date mari, cu ușoare variații ale parametrilor. Nu există un model de tranzacționare perfect. Nu uitați să trageți o linie cu privire la testare și să luați o decizie.
4. Efectuați un studiu de practicitate
Modelul nostru arată acum excelent. Acesta arată un profit pozitiv pentru majoritatea tranzacțiilor (de exemplu, 70% câștigă 2 USD și 30% pierde 1 USD). Concluzionăm că, pentru fiecare 10 tranzacții, putem obține un profit frumos de 7 * 2 $ – 3 * 1 $ = 11 $.
Această etapă necesită un studiu practic care se poate baza pe următoarele puncte:
- Costul pe tranzacție de brokeraj lasă suficient spațiu pentru profit?
- Este posibil să trebuiască să fac până la 20 de tranzacții de 500 USD fiecare pentru a obține un profit, dar capitalul meu disponibil este de doar 8000 USD. Modelul meu de tranzacționare are în vedere limitele de capital?
- Cât de des pot tranzacționa? Modelul prezintă tranzacții prea frecvente peste capitalul meu disponibil sau prea puține tranzacții menținând profiturile foarte mici?
- Rezultatul teoretic se potrivește cu reglementările necesare. Necesită vânzare în lipsă sau tranzacții cu opțiuni de lungă durată care pot fi interzise sau deținerea simultană a unor poziții de cumpărare și vânzare care, de asemenea, pot să nu fie permise?