Acumularea de catastrofe
Ce este acumularea de catastrofe?
În industria asigurărilor, termenul „acumulare de catastrofe” se referă la creanțele agregate care ar trebui plătite dacă ar avea loc una sau mai multe catastrofe într-o întreagă regiune. În acest sens, acumularea catastrofei este un tip de estimare a pagubelor potențiale cauzate de catastrofe precum cutremure sau evenimente meteorologice severe.
Chei de luat masa
- O acumulare de catastrofă este o estimare a riscului potențial născut de o companie de asigurări în cazul în care una sau mai multe catastrofe ar avea loc într-o anumită regiune.
- Este folosit de companiile de asigurări pentru a-și gestiona riscurile.
- În funcție de nivelul lor de acumulare a catastrofelor, companiile de asigurări pot alege să crească primele sau să cumpere reasigurare.
Cum funcționează acumularea de catastrofe
Modelul de afaceri de bază pentru companiile de asigurări este colectarea primelor de la un număr mare de asigurați, în cazul în care primele percepute sunt suficient de mari pentru a susține creanțele care ar putea fi făcute împotriva acestor polițe. Cu toate acestea, dacă creanțele depășesc nivelul scontat, compania de asigurări ar putea să nu poată finanța creanțele prin primele de asigurare colectate anterior, ducând la o pierdere și la o insolvență potențială.
Această provocare de bază este deosebit de acută atunci când se confruntă cu riscuri catastrofale, cum ar fi cutremure sau uragane. Spre deosebire de majoritatea contractelor de asigurare, în care probabilitatea ca un asigurat să depună o cerere nu este influențată de faptul că un al doilea sau un al treilea asigurat face acest lucru, catastrofele pot fi mult mai periculoase pentru asigurători. Acest lucru se datorează faptului că un singur eveniment ar putea afecta potențialii asigurați într-o întreagă regiune, ducând la o cascadă de revendicări de polițe, în același timp. Din perspectiva companiei de asigurări, acesta este un fel de „scenariu în cel mai rău caz”, deoarece valoarea totală a acestor daune ar putea depăși cu mult primele colectate pe acele polițe.
Pentru a gestiona acest risc, companiile de asigurări țin evidența pierderilor potențiale asociate cu aceste tipuri de catastrofe, grupând aceste estimări pentru fiecare regiune sau pentru întreprindere în ansamblu. Companiile de asigurări se referă la acest total curent ca acumularea lor de catastrofe, deoarece este în esență acumularea riscului prezentat de orice potențială catastrofă. De exemplu, un furnizor de asigurări pentru locuințe care asigură împotriva cutremurelor ar putea ține evidența acumulării sale de catastrofe pentru un anumit stat sau oraș care este deosebit de predispus la cutremure. În funcție de nivelul de acumulare de catastrofe pe care îl înregistrează, compania de asigurări ar putea avea nevoie să își mărească primele de asigurare sau să cumpere reasigurare pentru a-și gestiona riscul.
Exemplu real din lume de acumulare a catastrofelor
Companiile de asigurări evaluează riscul asociat subscrierii unei noi polițe examinând potențialul severității și frecvenței pierderilor. Gravitatea și frecvența vor varia în funcție de tipul de pericol, de managementul riscurilor și de tehnicile de reducere utilizate de asigurat și de alți factori, cum ar fi geografia. De exemplu, probabilitatea ca o poliță de asigurare împotriva incendiilor să vadă o pierdere depinde de cât de apropiate sunt clădirile unele de altele, de cât de departe este cel mai apropiat centru de pompieri și de ce măsuri de prevenire a incendiilor are în vigoare clădirea.
După luarea în considerare a acestor factori, compania de asigurări ar putea încerca să-și estimeze cel mai rău scenariu calculând pierderea maximă probabilă (PML). De exemplu, o companie de asigurări cu expunere la riscuri legate de incendiu ar putea crea un tabel care modelează PML agregat anual pentru incendii pe o perioadă de 100 de ani. Deoarece evenimentele catastrofale sunt inerent rare, pot fi necesare perioade lungi ca aceasta pentru a se asigura că un număr suficient de mare de evenimente trecute sunt incluse în setul de date.