Indicele canalului de mărfuri (CCI)
Ce este indicele canalului de mărfuri (CCI)?
Indicele canalului de mărfuri (CCI) este un oscilator bazat pe impuls utilizat pentru a determina când un vehicul de investiții atinge condiția de a fi supra-cumpărat sau supra-vândut.
Dezvoltat de Donald Lambert, acest indicator tehnic evaluează direcția și puterea tendinței prețurilor, permițând traderilor să stabilească dacă doresc să intre sau să iasă dintr-o tranzacție, să se abțină de la o tranzacție sau să adauge la o poziție existentă. În acest fel, indicatorul poate fi utilizat pentru a furniza semnale comerciale atunci când acționează într-un anumit mod.
Chei de luat masa
- Indicele canalului de mărfuri (CCI) este un indicator tehnic care măsoară diferența dintre prețul actual și prețul mediu istoric.
- Când CCI este peste zero, indică faptul că prețul este peste media istorică. În schimb, atunci când CCI este sub zero, prețul este sub media istorică.
- CCI este un oscilator nelimitat, ceea ce înseamnă că poate merge mai sus sau mai jos la nesfârșit. Din acest motiv, nivelurile de supra-cumpărare și supravânzare sunt de obicei determinate pentru fiecare activ individual, analizând nivelurile istorice de CCI extreme de unde prețul s-a inversat.
Formula pentru indicele canalului de mărfuri (CCI) este:
Cum se calculează indicele canalului de mărfuri (CCI)
- Stabiliți câte perioade va analiza CCI. Douăzeci este frecvent utilizat. Mai puține perioade duc la un indicator mai volatil, în timp ce mai multe perioade îl vor face mai lin. Pentru acest calcul, vom presupune 20 de perioade. Ajustați calculul dacă utilizați un număr diferit.
- Într-o foaie de calcul, urmăriți cel mai înalt, cel mai mic și cel mai închis timp de 20 de perioade și calculați prețul tipic.
- După 20 de perioade, calculați media mobilă (MA) a prețului tipic prin însumarea ultimelor 20 de prețuri tipice și împărțirea la 20.
- Calculați abaterea medie scăzând MA din prețul tipic pentru ultimele 20 de perioade. Sumați valorile absolute (ignorați semnele minus) ale acestor cifre și apoi împărțiți la 20.
- Introduceți cel mai recent preț tipic, MA și deviația medie în formula pentru a calcula citirea CCI curentă.
- Repetați procesul pe măsură ce se încheie fiecare nouă perioadă.
Ce îți spune indicele canalului de mărfuri (CCI)?
CCI este utilizat în principal pentru depistarea noilor tendințe, pentru supravegherea nivelurilor de supracumpărare și supravânzare și pentru detectarea slăbiciunii tendințelor atunci când indicatorul diferă de preț.
Când CCI trece de la un teritoriu negativ sau aproape de zero la peste 100, acest lucru poate indica faptul că prețul începe o nouă tendință ascendentă. Odată ce acest lucru se întâmplă, comercianții pot urmări o retragere a prețului, urmată de o raliere atât a prețului, cât și a CCI pentru a semnala o oportunitate de cumpărare.
Același concept se aplică unei tendințe descendente emergente. Când indicatorul trece de la citiri pozitive sau aproape de zero la sub -100, atunci poate începe o tendință descendentă. Acesta este un semnal pentru a ieși din dorințe sau pentru a începe să urmărești oportunitățile de scurtcircuitare.
În ciuda numelui său, CCI poate fi utilizat pe orice piață și nu este doar pentru mărfuri.
Nivelurile de supracumpărare sau supravânzare nu sunt fixate, deoarece indicatorul este nelegat. Prin urmare, comercianții se uită la citirile anterioare ale indicatorului pentru a obține o idee despre locul în care s-a inversat prețul. Pentru un stoc, acesta poate tinde să inverseze în apropierea +200 și -150. Între timp, o altă marfă poate tinde să se inverseze în apropierea +325 și -350. Micșorați graficul pentru a vedea o mulțime de puncte de inversare a prețurilor și citirile CCI în acele momente.
Există, de asemenea, divergențe – atunci când prețul se deplasează în direcția opusă indicatorului. Dacă prețul crește și CCI scade, acest lucru poate indica o slăbiciune a tendinței. În timp ce divergența este un semnal comercial slab, deoarece poate dura mult timp și nu are ca rezultat întotdeauna o inversare a prețului, poate fi bine să avertizăm cel puțin comerciantul că există posibilitatea unei inversări. În acest fel, pot înăspri nivelurile de stop loss sau pot reține tranzacțiile noi în direcția tendinței prețurilor.
Indicele canalului de mărfuri (CCI) vs. oscilatorul stochastic
Ambii indicatori tehnici sunt oscilatori, dar sunt calculați diferit. Una dintre diferențele principale este că oscilatorul stochastic este legat între zero și 100, în timp ce CCI este nelimitat.
Datorită diferențelor de calcul, acestea vor furniza semnale diferite la momente diferite, cum ar fi supracumpărarea și citirile supra-vândute.
Limitări de utilizare a indicelui canalului de mărfuri (CCI)
Deși este adesea folosit pentru a observa condițiile de supracumpărare și supravânzare, ICC este foarte subiectiv în acest sens. Indicatorul este nelegat și, prin urmare, nivelurile anterioare de supracumpărare și supravânzare pot avea un impact redus în viitor.
De asemenea, indicatorul este întârziat, ceea ce înseamnă că uneori va furniza semnale slabe. Un raliu la 100 sau -100 pentru a semnaliza o nouă tendință poate să vină prea târziu, deoarece prețul și-a dat cursul și începe deja să se corecteze.
Astfel de incidente se numesc fierăstrău; un semnal este furnizat de indicator, dar prețul nu urmează după acel semnal și se pierd bani pe tranzacție. Dacă nu aveți grijă, fierăstrele pot apărea frecvent. Prin urmare, indicatorul este cel mai bine utilizat împreună cu analiza prețurilor și alte forme de analiză tehnică sau indicatori pentru a ajuta la confirmarea sau respingerea semnalelor CCI.