1 mai 2021 13:51

Strategia de tranzacționare de 5 minute

Unii comercianți valutari sunt extrem de răbdători și adoră să aștepte configurarea perfectă, în timp ce alții trebuie să vadă o mișcare rapidă sau își vor abandona pozițiile. Aceste suflete nerăbdătoare fac comercianți de impulsuri perfecte, deoarece așteaptă ca piața să aibă suficientă forță pentru a împinge o monedă în direcția dorită și să ia înapoi impulsul în speranța unei mișcări de extindere.

Cu toate acestea, odată ce mișcarea arată semne de pierdere a forței, un comerciant de impuls nerăbdător va fi, de asemenea, primul care va sari nava. Prin urmare, o adevărată strategie de impuls trebuie să aibă reguli de ieșire solide pentru a proteja profiturile, în timp ce este în continuare capabil să meargă cât mai mult din mișcarea de extindere posibil. Strategia Momo de 5 minute face exact asta.

Ce este un Momo?

Momo-ul de 5 minute caută un impuls sau „momo” izbucnit pe grafice pe termen foarte scurt (5 minute). În primul rând, comercianții se bazează pe doi indicatori tehnici, care sunt disponibili cu multe pachete și platforme software de graficare: media mobilă exponențială pe 20 de perioade (EMA) și divergența medie convergență mobilă (MACD). EMA este aleasă peste media mobilă simplă, deoarece acordă o greutate mai mare mișcărilor recente, care este necesară pentru tranzacțiile de impuls rapide.

Chei de luat masa

  • Strategia Momo de 5 minute este concepută pentru a ajuta comercianții de forex să facă inversări și să rămână în poziție pe măsură ce prețurile evoluează într-o nouă direcție.
  • Strategia se bazează pe medii mobile exponențiale și pe indicatorul MACD.
  • Pe măsură ce tendința se desfășoară, ordinele stop-loss și stopurile finale sunt folosite pentru a proteja profiturile.
  • Ca în orice sistem bazat pe indicatori tehnici, Momo de 5 minute nu este infailibil, iar rezultatele vor varia în funcție de condițiile pieței.

În timp ce se utilizează o medie mobilă pentru a determina tendința, histograma MACD, care ne ajută să măsurăm impulsul, este utilizată ca al doilea indicator. Setările pentru histograma MACD sunt valorile implicite utilizate în majoritatea platformelor de graficare: EMA = 12, a doua EMA = 26, linia de semnal EMA = 9, toate folosind prețuri de închidere.

Această strategie așteaptă o tranzacție de inversare, dar profită de configurare numai atunci când impulsul acceptă inversarea suficient pentru a crea o rafală de extensie mai mare. Poziția este ieșită în două segmente separate; prima repriză ne ajută să obținem câștiguri și ne asigură că nu transformăm niciodată un câștigător într-un învins, iar a doua jumătate ne permite să încercăm să prindem ceea ce ar putea deveni o mișcare foarte mare, fără niciun risc, deoarece oprirea a fost deja mutată la egal. Iată cum funcționează:

Reguli pentru un comerț îndelungat

  1. Căutați tranzacționarea perechilor valutare sub EMA și MACD pe 20 de perioade pentru a fi în teritoriu negativ.
  2. Așteptați ca prețul să treacă peste EMA de 20 de perioade, apoi asigurați-vă că MACD este fie în proces de trecere de la negativ la pozitiv, fie a trecut pe teritoriul pozitiv în ultimele 25 de minute (cinci bare sau mai puțin pe o diagramă de 5 minute ).
  3. Mergeți cu 10 sâmburi lungi peste EMA cu 20 de perioade.
  4. Pentru o tranzacție agresivă, opriți-vă la basculare pe graficul de 5 minute. Pentru un comerț conservator, opriți 20 de sâmburi sub EMA de 20 de perioade.
  5. Vindeți jumătate din poziție la intrare plus suma riscată; mutați opritorul în a doua jumătate pentru a ajunge la egalitate.
  6. Urmăriți oprirea prin breakeven sau EMA cu 20 de perioade minus 15 sâmburi, oricare dintre acestea este mai mare.

Reguli pentru un comerț scurt

  1. Căutați ca perechea valutară să tranzacționeze peste EMA și MACD pe 20 de perioade să fie pozitivă.
  2. Așteptați ca prețul să treacă sub EMA de 20 de perioade; asigurați-vă că MACD este fie în procesul de trecere de la pozitiv la negativ, fie traversat pe teritoriu negativ nu mai mult de cinci bare în urmă.
  3. Mergeți la 10 sâmburi sub EMA cu 20 de perioade.
  4. Pentru o tranzacție agresivă, opriți-vă la leagăn pe o diagramă de 5 minute. Pentru un comerț conservator, puneți oprirea cu 20 de sâmburi peste EMA de 20 de perioade
  5. Cumpărați înapoi jumătate din poziție la prețul de intrare minus suma riscată și mutați opritorul în a doua jumătate la egal.
  6. Urmăriți oprirea fie prin EMA de echilibru, fie de 20 de perioade plus 15 sâmburi, oricare dintre acestea este mai mică.

Meserii lungi

Primul nostru exemplu de mai sus este EUR / USD din 16 martie 2006, când vedem că prețul se deplasează peste EMA pe 20 de perioade pe măsură ce histograma MACD trece deasupra liniei zero. Deși au existat câteva cazuri în care prețul a încercat să treacă peste EMA cu 20 de perioade între 13:30 și 14:00 ET, o tranzacție nu a fost declanșată la acel moment, deoarece histograma MACD era sub linia zero.

Am așteptat ca histograma MACD să treacă linia zero și, când a reușit, tranzacția a fost declanșată la 1.2044. Intrăm la 1.2046 + 10 sâmburi = 1.2056 cu oprire la 1.2046 – 20 sâmburi = 1.2026. Prima noastră țintă a fost 1.2056 + 30 sâmburi = 1.2084. A fost declanșat aproximativ două ore și jumătate mai târziu. Ieșim din jumătate din poziție și urmărim jumătatea rămasă cu 20 de perioade EMA minus 15 sâmburi. A doua jumătate este în cele din urmă închisă la 1.2157 la 21:35 pm ET pentru un profit total pe tranzacția de 65,5 sâmburi.

Următorul exemplu (de mai sus) este USD / JPY pe 21 martie 2006, când vedem că prețul se ridică peste EMA pe 20 de perioade. La fel ca în exemplul anterior EUR / USD, au existat, de asemenea, câteva cazuri în care prețul a depășit EMA cu 20 de perioade chiar înainte de punctul nostru de intrare, dar nu am preluat tranzacția, deoarece histograma MACD era sub linia zero.

MACD s-a transformat primul, așa că am așteptat ca prețul să treacă EMA cu 10 sâmburi și, când a făcut-o, am intrat în tranzacție la 116,67 (EMA era la 116,57).

Matematica este un pic mai complicată la aceasta. Oprirea este la 20-EMA minus 20 sâmburi sau 116,57 – 20 sâmburi = 116,37. Prima țintă este intrarea plus suma riscată sau 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Se declanșează cinci minute mai târziu. Ieșim din jumătate din poziție și urmărim jumătatea rămasă cu 20 de perioade EMA minus 15 sâmburi. A doua jumătate este în cele din urmă închisă la 117.07 la 18:00 ET pentru un profit mediu total din comerțul de 35 de sâmburi. Deși profitul nu a fost la fel de atractiv ca prima tranzacție, graficul arată o mișcare curată și lină, care indică faptul că acțiunea prețurilor a fost în conformitate cu regulile noastre.

Meserii scurte

Pe scurt, primul nostru exemplu este NZD / USD la 20 martie 2006 (prezentat mai jos). Vedem creșterea prețului sub EMA cu 20 de perioade, dar histograma MACD este încă pozitivă, așa că așteptăm să treacă sub linia zero 25 de minute mai târziu. Comerțul nostru este apoi declanșat la 0.6294. La fel ca exemplul anterior USD / JPY, matematica este puțin dezordonată în acest sens, deoarece crucea mediei mobile nu a avut loc în același timp cu când MACD s-a mutat sub linia zero, așa cum a făcut-o în primul nostru exemplu EUR / USD. Ca rezultat, intrăm la 0.6294.

Oprirea noastră este 20-EMA plus 20 de sâmburi. La acea vreme, 20-EMA era la 0,6301, deci plasează intrarea noastră la 0,6291 și oprirea noastră la 0,6301 + 20 sâmburi = 0,6321. Primul nostru obiectiv este prețul de intrare minus suma riscată sau 0,6291 – (0,66321- 0,6291) = 0,6261. Ținta este lovită două ore mai târziu, iar oprirea din a doua jumătate este mutată la egal. Apoi continuăm să urmărim a doua jumătate a poziției cu EMA cu 20 de perioade plus 15 sâmburi. A doua jumătate este apoi închisă la 0,6262, pentru un profit total din tranzacția de 29,5 sâmburi.

Exemplul de mai sus se bazează pe o oportunitate dezvoltată la 10 martie 2006, în GBP / USD. În graficul de mai jos, prețul trece sub EMA de 20 de perioade și așteptăm 10 minute pentru ca histograma MACD să se deplaseze în teritoriu negativ, declanșând astfel ordinea noastră de intrare la 1,7375. Pe baza regulilor de mai sus, de îndată ce tranzacția este declanșată, ne oprim la 20-EMA plus 20 de sâmburi sau 1.7385 + 20 = 1.7405. Primul nostru obiectiv este prețul de intrare minus suma riscată sau 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Se declanșează la scurt timp după aceea.

Apoi continuăm să urmărim a doua jumătate a poziției cu EMA cu 20 de perioade plus 15 sâmburi. A doua jumătate a poziției este în cele din urmă închisă la 1,7268, pentru un profit total pe tranzacția de 68,5 sâmburi. În mod întâmplător, tranzacția a fost, de asemenea, închisă în momentul exact în care histograma MACD a răsturnat pe un teritoriu pozitiv.

Eșec comercial Momo

După cum puteți vedea, tranzacția Momo de 5 minute este o strategie extrem de puternică pentru a capta mișcări de inversare bazate pe impuls. Cu toate acestea, nu funcționează întotdeauna și este important să explorați un exemplu în care eșuează și să înțelegeți de ce se întâmplă acest lucru.

Ultimul exemplu al tranzacției Momo de 5 minute este EUR / CHF pe 21 martie 2006. După cum s-a văzut mai sus, prețul trece sub EMA pe 20 de perioade și așteptăm 20 de minute până când histograma MACD se mută pe teritoriu negativ plasând comanda noastră de intrare la 1.5711. Ne oprim la 20-EMA plus 20 sâmburi sau 1,5721 + 20 = 1,5741. Primul nostru obiectiv este prețul de intrare minus suma riscată sau 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Prețul se tranzacționează până la un minim de 1.5696, care nu este suficient de mic pentru a ajunge la declanșatorul nostru. Apoi continuă să inverseze cursul, atingând în cele din urmă oprirea noastră, provocând o pierdere totală de 30 de sâmburi.


Folosirea unui broker care oferă platforme de graficare cu capacitatea de a automatiza intrările, ieșirile, comenzile stop-loss și stopurile finale este utilă atunci când se utilizează strategii bazate pe indicatori tehnici.

Când tranzacționați strategia Momo de 5 minute, cel mai important lucru de care trebuie să fiți atenți este tranzacționarea intervalelor prea strânse sau prea largi. În orele de tranzacționare liniștite, unde prețul fluctuează pur și simplu în jurul valorii de 20-EMA, histograma MACD poate răsuci înainte și înapoi, provocând multe semnale false. Alternativ, dacă această strategie este implementată într-o pereche valutară cu un interval de tranzacționare prea mare, oprirea ar putea fi lovită înainte ca ținta să fie declanșată.

Linia de fund

Strategia Momo de 5 minute permite traderilor să profite de pe urma scurte de impuls în perechi valutare, oferind în același timp reguli solide de ieșire necesare pentru a proteja profiturile. Scopul este de a identifica o inversare pe măsură ce se întâmplă, de a deschide o poziție și apoi de a se baza pe instrumente de gestionare a riscurilor – cum ar fi opriri finale – pentru a profita de pe urma mișcării și a nu sari nava prea curând. La fel ca în cazul multor sisteme bazate pe indicatori tehnici, rezultatele vor varia în funcție de condițiile pieței.

 

Related Posts