Indice de forță și utilizări

Ce este indicele de forță?

Indicele forței este un indicator tehnic care măsoară cantitatea de energie utilizată pentru a muta prețul unui activ. Termenul și formula sa au fost dezvoltate de psihologul și comerciantul Alexander Elder și publicate în cartea sa din 1993 Trading for a Living. Indicele forței folosește prețul și volumul pentru a determina cantitatea de forță din spatele unei mișcări de preț. Indicele este un oscilator, fluctuant între teritoriul pozitiv și negativ. Este nelimitat, ceea ce înseamnă că indicele poate merge în sus sau în jos la nesfârșit.

Indicele forței este utilizat pentru confirmarea tendinței și a spargerii, precum și pentru identificarea potențialelor puncte de cotitură prin căutarea divergențelor.

Chei de luat masa

• Un indice de forță în creștere, peste zero, ajută la confirmarea creșterii prețurilor.
• Un indice al forței de scădere, sub zero, ajută la confirmarea scăderii prețurilor.
• O scădere sau o creștere a indicelui de forță ajută la confirmarea unei scăderi a prețului.
• În cazul în care indicele forței crește maxime de swing mai mici, în timp ce prețul crește maxime de swing mai mari, aceasta este o divergență descendentă și avertizează că prețul ar putea scădea în curând.
• În cazul în care indicele de forță face minime de swing mai mari în timp ce prețul face minime de swing mai mici, aceasta este o divergență alcătească și avertizează că prețul ar putea crește în curând.
• Indicele forței este de obicei de 13 perioade, dar acesta poate fi ajustat în funcție de preferință. Cu cât sunt folosite mai multe perioade, cu atât mișcările indicelui sunt mai ușoare, de obicei preferate de comercianții pe termen lung.

Formula indicelui forței este:

Cum se calculează indicele forței

1. Compilați cel mai recent preț de închidere (curent), prețul de închidere al perioadei anterioare și volumul pentru perioada cea mai recentă (volumul curent).
2. Calculați indicele forței cu o perioadă folosind aceste date.
3. Calculați media mobilă exponențială utilizând mai multe calcule ale indexului forței cu o perioadă. De exemplu, pentru a calcula un indice de forță (20) va fi nevoie de cel puțin 20 de calcule de indice de forță (1).
4. Repetați continuu pașii după fiecare perioadă.

Ce vă spune indicele forței

Un indice de forță cu o perioadă compară prețul curent cu un preț anterior și apoi îl înmulțește cu volumul pe perioada respectivă. Valoarea poate fi pozitivă sau negativă. De obicei, indicele de forță este calculat pe mai multe perioade, cum ar fi 13 sau 100. Prin urmare, indicele de forță indică dacă prețul a făcut mai multe progrese în sus sau în jos și, de asemenea, cât de mult volum sau putere este în spatele mișcării.

Citirile cu indici de forță ridicate sunt asociate cu mișcări de preț foarte puternice și volum foarte mare. Mișcările mari de preț care nu au volum vor avea ca rezultat un indice de forță care nu este la fel de mare sau de scăzut (în comparație cu volumul mare).

Deoarece indicele forței ajută la măsurarea puterii sau forței pieței, poate fi utilizat pentru a confirma tendințele și izbucnirile.

Raliurile puternice ale prețului ar trebui să vadă și creșterea indicelui forței. În timpul retragerilor și mișcărilor laterale, indicele forței va scădea adesea deoarece volumul și / sau dimensiunea mișcărilor de preț devin mai mici.

În timpul scăderilor puternice, indicele forței ar trebui să scadă. În timpul raliurilor de pe piața ursului sau corecțiilor laterale, indicele forței se va reduce sau va crește, deoarece volumul și dimensiunea prețului se mișcă de obicei.

Breakouts, dintr-un model de diagramă, de exemplu, sunt confirmate de obicei prin creșterea volumului. Deoarece factorii indicelui de forță atât pentru preț, cât și pentru volum, o creștere a indicelui de forță în direcția spargerii poate ajuta la confirmarea spargerii prețului. Lipsa volumului sau neconfirmarea din indicele de forță ar putea însemna că este mai probabil ca eșecul să eșueze.

Atunci când liniile directoare de mai sus eșuează, aceasta poate indica o problemă cu prețul / tendința și, prin urmare, o posibilă inversare a prețului. De exemplu, dacă prețul face maxime mai mari, dar indicele de forță face maxime mai mici, aceasta se numește divergență de urs și este posibil ca prețul să fie scăzut. Dacă prețul scade minime și indicele de forță scade cel mai mic, aceasta este o divergență alcătească și prețul poate crește în curând.

Diferența dintre indicele forței și indicele fluxului de bani (IFM)

Indicele fluxului de bani (IFM), cum ar fi indicele de forță, folosește preț și de volum pentru a ajuta la evaluarea puterea unui trend și la fața locului potențiale inversări de preț. Calculele indicatorilor sunt destul de diferite, totuși, IFM utilizând o formulă mai complexă care include prețul tipic (mare + mic + închidere / 3) în loc să folosească doar prețurile de închidere. IFM este, de asemenea, legat între zero și 100. Deoarece IFM este legat și folosește un calcul diferit, acesta va furniza informații diferite decât indicele forței.

Limitări de utilizare a indicelui forței

Indicele forței este un indicator de întârziere. Folosește date anterioare despre preț și volum, iar apoi aceste date sunt utilizate pentru a calcula o medie (EMA). Deoarece datele sunt de obicei plasate într-o medie, uneori poate fi lent să oferiți semnale comerciale. De exemplu, poate dura câteva perioade pentru ca indicele forței să înceapă raliul după o spargere ascendentă, dar până în acest moment este posibil ca prețul să fi trecut deja semnificativ dincolo de punctul de spargere și, prin urmare, să nu mai justifice o intrare.

Un indice de forță pe termen mai scurt (10, 13 și 20, de exemplu) creează o mulțime de fierăstrău, deoarece chiar și mișcările moderate de preț sau creșterea volumului pot provoca fluctuații mari în indicator. Un indice de forță pe termen mai lung (50, 100 sau 150, de exemplu) nu va face atâtea schimbări, dar va fi mai lent să reacționeze la schimbările de preț și va fi mai întârziat în furnizarea de semnale comerciale.