Analiza Fourier
Ce este analiza Fourier?
Analiza Fourier este un tip de analiză matematică care încearcă să identifice modele sau cicluri într-un set de date din seria temporală care a fost deja normalizat. În special, încearcă să simplifice datele complexe sau zgomotoase prin descompunerea acestora într-o serie de funcții trigonometrice sau exponențiale, cum ar fi undele sinusoidale. Fiecare dintre aceste unde sinusoidale ar avea o lungime specifică a ciclului, amplitudinea și relația de fază cu celelalte unde sinusoidale, care ar putea fi apoi adăugate pentru a reconstitui datele observate.
Identificând și eliminând mai întâi orice efect al tendințelor false sau alți factori care complică din setul de date, efectele ciclurilor sau tiparelor periodice pot fi identificate mai precis, lăsând analistului o estimare mai bună a direcției pe care o vor lua datele analizate în viitorul.
Chei de luat masa
- Analiza Fourier este o tehnică matematică care descompune date complexe din serii de timp în componente care sunt funcții trigonometrice mai simple.
- Ideea este să puteți elimina zgomotul sau factorii de confuzie din setul de date pentru a identifica tipare sau tendințe adevărate.
- Analiza Fourier a fost aplicată tranzacționării acțiunilor, dar cercetările care examinează tehnica au găsit puține sau deloc dovezi că este utilă în practică.
Înțelegerea analizei Fourier
Numit după matematicianul și fizicianul francez din secolul al XIX-lea Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), analiza Fourier poate suna complexă, dar are de fapt un sens. În esență, teoretizează că datele complicate din seria temporală pot fi interpretate ca suma funcțiilor mai simple, cum ar fi cele descrise de trigonometrie.
Numeroase studii au explorat analiza Fourier pentru valoare practică în prognozarea prețului bursier. Deoarece analiza Fourier încearcă să descompună formele de undă repetitive în componente armonice și piața bursieră nu se mișcă într-o manieră bine definită și repetitivă, rezultatele sunt mixte, la fel ca majoritatea strategiilor similare.
Metodele de analiză Fourier sunt frecvent implementate în tranzacționarea algoritmică cainstrument de analiză tehnică pentru prognozarea direcției și tendințelor pieței. Cercetări recente care au încercat să examineze în mod viguros utilitatea analizei Fourier în prezicerea prețurilor acțiunilor au arătat totuși că metoda este un eșec.
Exemplu conceptual
De exemplu, să presupunem că o companie producătoare a dorit să știe în ce etapă a ciclului său de preț se află materia primă principală. Deoarece inflația ar crește constant prețul în dolari al mărfii în timp, un analist ar elimina efectele inflației din istoricul mărfii prețurile mai întâi.
Inflația este menținută în mod obișnuit între ratele specificate și dacă inflația îndeplinește sau depășește o limită prestabilită, ratele dobânzilor vor fi ajustate de către bancherii centrali pentru a crește sau a reduce inflația, astfel încât să fie adusă într-un interval țintă. Astfel, pe măsură ce rata inflației crește, scade sau rămâne aceeași, ratele dobânzii vor oscila în sus și în jos pentru a controla o rată de inflație nedorită.
Dacă analistul nostru crede astfel că ratele inflației sunt ciclice, ele pot scădea o undă sinusoidală care se potrivește ciclului inflației din seria temporală. Odată ce inflația a fost controlată, analistul ar avea atunci o imagine mult mai exactă asupra ciclurilor reale de preț experimentate de marfă.