1 mai 2021 14:09
Deși prețurile pot părea aleatorii, ele creează de fapt modele și tendințe repetate . Unul dintre cele mai elementare tipare repetitive este fractalul. Fractalele sunt modele simple de inversare cu cinci bare . Acest articol va explica fractalii și cum le-ați putea aplica strategiei dvs. de tranzacționare.
Chei de luat masa
- Ipoteza piețelor fractale analizează întâmplarea zilnică a pieței prin utilizarea analizei tehnice și a graficării sfeșnicelor.
- Acesta examinează orizonturile investitorilor, rolul lichidității și impactul informațiilor printr-un ciclu complet de afaceri.
- Piața este considerată stabilă atunci când este alcătuită din investitori cu orizonturi de investiții diferite, având aceleași informații.
- Accidente și crize se întâmplă atunci când strategiile de investiții converg către orizonturi de timp mai scurte.
Introducere în fractale
Când oamenii aud cuvântul „fractal”, se gândesc adesea la matematica complexă. Nu despre asta vorbim aici. Fractalele se referă, de asemenea, la un model recurent care apare pe fondul mișcărilor mai mari de preț mai haotice.
Fractalele sunt compuse din cinci sau mai multe bare. Regulile pentru identificarea fractalelor sunt următoarele:
- Un punct de cotitură descendent apare atunci când există un model cu cea mai mare maximă la mijloc și două maxime inferioare pe fiecare parte.
- Un punct de cotitură bullish apare atunci când există un model cu cel mai mic nivel minim în mijloc și două minime mai mari pe fiecare parte.
Fractalele prezentate mai jos sunt două exemple de modele perfecte. Rețineți că pot apărea multe alte tipare mai puțin perfecte, dar acest tipar de bază ar trebui să rămână intact pentru ca fractalul să fie valid.
Dezavantajul evident aici este că fractalii sunt indicatori de întârziere. O fractală nu poate fi trasă decât după două zile de inversare. Cu toate acestea, cele mai semnificative inversări vor continua pentru mai multe baruri, beneficiind comerciantul. Odată ce modelul apare, prețul este de așteptat să crească după un fractal alcista, sau să scadă după un fractal urs.
Aplicarea fractalelor la tranzacționare
Majoritatea platformelor de graficare oferă acum fractali ca indicator de tranzacționare. Aceasta înseamnă că comercianții nu trebuie să vâneze modelul. Aplicați indicatorul pe grafic, iar software-ul va evidenția toate tiparele. La aceasta, comercianții vor observa o problemă imediată: acest model apare frecvent.
Fractalele sunt cel mai bine utilizate împreună cu alți indicatori sau forme de analiză. Un indicator comun de confirmare utilizat cu fractalii este Aligatorul. Este un instrument creat prin utilizarea mai multor medii mobile. În graficul de mai jos este o tendință ascendentă pe termen lung, prețul rămânând predominant deasupra dinților aligatorului (medie medie medie). Întrucât tendința este în creștere, semnalele bullish ar putea fi utilizate pentru a genera semnale de cumpărare.
Deși ușor confuz, un fractal urs este de obicei desenat pe o diagramă cu o săgeată sus în sus. Fractalii alcistați sunt trasați cu o săgeată în jos sub ei. Prin urmare, dacă utilizați fractali într-o tendință ascendentă generală, căutați săgețile fractale în jos (dacă utilizați un indicator fractal furnizat în majoritatea platformelor de graficare). Dacă sunteți în căutarea fractalelor urs pentru a tranzacționa într-o tendință descendentă mai mare, căutați săgeți fractale.
Uneori, trecerea la un interval de timp mai lung va reduce numărul de semnale fractale, permițând un aspect mai curat al graficului, facilitând identificarea oportunităților de tranzacționare.
Acest sistem furnizează intrări, dar revine comerciantului controlul riscului. În cazul de mai sus, modelul nu este recunoscut până când prețul nu a început să crească de la un nivel recent scăzut. Prin urmare, un stop loss ar putea fi plasat sub un minim recent, odată ce tranzacția este efectuată. Dacă mergeți scurt, în timpul unei tendințe descendente, un stop loss ar putea fi plasat deasupra maximului recent. Acesta este doar un exemplu de unde să plasați un stop loss.
O altă strategie este utilizarea fractalelor cu niveluri de retragere Fibonacci. Una dintre problemele cu fractalii este care dintre evenimentele de tranzacționat. Și una dintre problemele cu nivelurile de retragere Fibonacci este nivelul de retragere de utilizat. Prin combinarea celor două, va restrânge posibilitățile, deoarece un nivel Fibonacci va fi comercializat numai dacă are loc o inversare fractală în afara acelui nivel.
De asemenea, comercianții tind să se concentreze asupra tranzacțiilor la anumite rapoarte Fibonacci. Acest lucru poate varia în funcție de comerciant, dar spunem că un comerciant preferă să facă tranzacții lungi, în timpul unei tendințe ascendente mai mari, când prețul revine la nivelul de retragere de 61,8%. Fractalele ar putea fi adăugate strategiei: comerciantul efectuează tranzacții numai dacă are loc o inversare fractală în apropierea retragerii de 61,8%, toate celelalte condiții fiind îndeplinite.
Graficul de mai jos arată acest lucru în acțiune. Prețul este într-o tendință ascendentă generală și apoi se retrage. Prețul formează o inversare a fractalului alcistați în apropierea nivelului 0.618 al instrumentului de retragere Fibonacci. Odată ce fractalul este vizibil (la două zile după minim), se inițiază o tranzacție lungă, în conformitate cu tendința ascendentă pe termen lung.
Obținerea de profituri ar putea implica și utilizarea fractalelor. De exemplu, dacă merge mult pe un fractal alcătesc, un comerciant ar putea ieși din poziție odată ce apare un fractal urs. Ar putea fi folosite și alte metode de ieșire, cum ar fi țintele de profit sau un stop loss.
Considerații suplimentare privind utilizarea fractalelor
Iată câteva lucruri de reținut atunci când utilizați fractali.
- Sunt indicatori de întârziere.
- Deoarece fractalele sunt foarte frecvente, acestea sunt cel mai bine combinate cu alți indicatori sau strategii. Nu trebuie să se bazeze pe ele în mod izolat.
- Cu cât perioada de timp a graficului este mai lungă, cu atât inversarea este mai fiabilă. De asemenea, este important să rețineți că cu cât este mai lungă perioada de timp, cu atât este mai mic numărul de semnale generate.
- Cel mai bine este să trasați fractali în mai multe intervale de timp. De exemplu, tranzacționează doar fractale pe termen scurt în direcția celor pe termen lung. După cum sa discutat, concentrați-vă pe semnale comerciale lungi în timpul tendințelor ascendente mai mari și concentrați-vă pe semnale comerciale scurte în timpul tendințelor descendente mai mari.
- Majoritatea platformelor grafice includ acum fractali în lista indicatorilor.
Fractalele pot fi instrumente utile atunci când sunt utilizate împreună cu alți indicatori și tehnici. Fractalele pot fi utilizate în multe moduri diferite și fiecare comerciant își poate găsi propria variație. Utilizarea unui indicator aligator este o opțiune, iar alta este utilizarea nivelurilor de retragere Fibonacci. În timp ce unora comercianți le pot plăcea fractalii, altora nu. Acestea nu sunt o cerință pentru tranzacționarea cu succes și nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe ele.