Strategii medii mobile pentru tranzacționarea Forex

Un comerciant valutar poate crea o strategie simplă de tranzacționare pentru a profita de oportunitățile de tranzacționare folosind doar câteva medii mobile (MA) sau indicatori asociați. AM sunt utilizate în primul rând ca indicatori de tendință și identifică, de asemenea, nivelurile de media mobilă simplă (SMA), care este prețul mediu pe un anumit număr de perioade de timp și media mobilă exponențială (EMA), care conferă o pondere mai mare prețurilor recente. Ambele construiesc structura de bază a strategiilor de tranzacționare Forex de mai jos.

Chei de luat masa

• Mediile mobile sunt un indicator tehnic frecvent utilizat  în tranzacționarea valutară, în special în perioadele de 10, 50, 100 și 200 de zile.
• Strategiile de mai jos nu sunt limitate la un anumit interval de timp și ar putea fi aplicate atât strategiilor de tranzacționare de zi, cât și strategiilor pe termen lung.
• Indicatorii mobili de tranzacționare pot fi folosiți singuri sau ca plicuri, panglici sau strategii de convergență-divergență.
• Mediile mobile sunt indicatori de întârziere, ceea ce înseamnă că nu prezic încotro merge prețul, ci furnizează doar date despre locul în care a fost prețul.
• Mediile mobile și strategiile asociate tind să funcționeze cel mai bine pe piețele cu tendințe puternice.

Strategie de tranzacționare medie mobilă

Această strategie de tranzacționare a mediei mobile utilizează EMA, deoarece acest tip de medie este conceput pentru a răspunde rapid la schimbările de preț. Iată pașii strategiei.

• Trasați trei medii mobile exponențiale – un EMA cu cinci perioade, un EMA cu 20 de perioade și EMA cu 50 de perioade – pe o diagramă de 15 minute.
• Cumpărați atunci când EMA pe cinci perioade traversează de jos până peste EMA cu 20 de perioade, iar prețul, cinci și 20 de perioade EMA depășește 50 EMA.
• Pentru o tranzacție de vânzare, vindeți atunci când EMA pe cinci perioade trece de sus până sub EMA pe 20 de perioade și atât EMA, cât și prețul sunt sub EMA pe 50 de perioade.
• Plasați comanda inițială stop-loss sub EMA de 20 de perioade (pentru o tranzacție de cumpărare) sau, alternativ, la aproximativ 10  sâmburi din prețul de intrare.
• Un pas opțional este de a muta stop-loss-ul pentru a ajunge chiar și atunci când tranzacția este rentabilă cu 10 sâmburi.
• Luați în considerare plasarea unui obiectiv de profit de 20 de sâmburi sau, alternativ, ieșiți atunci când perioada de cinci scade sub perioada de 20, dacă este lungă, sau când cele cinci se deplasează peste cele 20 când sunt scurte.

Comercianții Forex folosesc adesea un crossover MA pe termen scurt al unui MA pe termen lung ca bază pentru o strategie de tranzacționare. Joacă cu diferite lungimi MA sau intervale de timp pentru a vedea care funcționează cel mai bine pentru tine.

Strategia de tranzacționare a plicurilor medii mobile

plicuri stabilite mai sus și sub o medie mobilă. Tipul de medie mobilă care este stabilită ca bază pentru plicuri nu contează, astfel încât traderii pot folosi fie un MA simplu, exponențial, fie ponderat. 

Comercianții Forex ar trebui să testeze diferite procente, intervale de timp și  perechi valutare pentru a înțelege cum pot utiliza cel mai bine o strategie de plic. Este cel mai frecvent să vedeți plicuri pe perioade de 10 până la 100 de zile și folosind „benzi” care au o distanță de media mobilă între 1-10% pentru diagrame zilnice.

În cazul tranzacționării zilnice, plicurile vor fi adesea mult mai mici de 1%. În graficul de un minut de mai jos, lungimea MA este de 20, iar plicurile sunt de 0,05%. Setările, în special procentajul, pot fi necesare modificări de la o zi la alta, în funcție de volatilitate. Utilizați setări care aliniază strategia de mai jos la acțiunea de preț a zilei.

În mod ideal, tranzacționați numai atunci când există o puternică părtinire direcțională generală față de preț. Apoi, majoritatea comercianților tranzacționează numai în acea direcție. Dacă prețul este într-o tendință ascendentă, luați în considerare cumpărarea odată ce prețul se apropie de banda medie (MA) și apoi începe să se ridice din acesta. Într-o tendință descendentă puternică, luând în considerare scurtarea când prețul se apropie de banda de mijloc și apoi începe să scadă de la acesta.

Odată ce ați luat un scurtcircuit, plasați un stop-loss cu o pipă deasupra înălțimii recente care tocmai s-a format. Odată efectuată o tranzacție lungă, puneți un stop-loss cu o pipă sub leagănul care tocmai s-a format. Luați în considerare ieșirea atunci când prețul atinge banda inferioară la o tranzacție scurtă sau banda superioară la o tranzacție lungă. Alternativ, stabiliți o țintă care să fie de cel puțin două ori mai mare decât riscul. De exemplu, dacă riscați cinci sâmburi, setați o țintă la 10 sâmburi distanță de intrare.

Strategie medie de tranzacționare a panglicii

Se deplasează panglica medie poate fi utilizată pentru a crea o strategie de bază de tranzacționare Forex bazat pe o tranziție lentă de schimbare tendință. Poate fi utilizat cu o schimbare de tendință în ambele direcții (în sus sau în jos).

Crearea panglicii medii mobile a fost fondată pe convingerea că mai mult este mai bine atunci când vine vorba de reprezentarea mediilor mobile pe o diagramă. Panglica este formată dintr-o serie de opt până la 15 medii mobile exponențiale (EMA), variind de la medii pe termen foarte scurt la medii pe termen lung, toate reprezentate pe același grafic. Panglica de medii rezultată este destinată să ofere o indicație atât a direcției tendinței, cât și a puterii tendinței. Un unghi mai abrupt al mediilor mobile – și o separare mai mare între ele, determinând ventilarea sau lărgirea panglicii – indică o tendință puternică.

Semnalele tradiționale de cumpărare sau vânzare pentru panglica medie mobilă sunt același tip de semnale crossover utilizate cu alte strategii ale mediei mobile. Sunt implicate numeroase crossover-uri, astfel încât un comerciant trebuie să aleagă câte crossover-uri constituie un bun semnal de tranzacționare.

O strategie alternativă poate fi utilizată pentru a furniza intrări comerciale cu risc redus, cu potențial de profit ridicat. Strategia prezentată mai jos își propune să surprindă o scădere decisivă a pieței în ambele direcții, care apare adesea după ce o piață a tranzacționat într-un interval restrâns și îngust pentru o perioadă extinsă de timp.

Pentru a utiliza această strategie, luați în considerare următorii pași:

• Urmăriți o perioadă în care toate (sau majoritatea) mediilor mobile converg strâns când prețul se aplatizează în intervalul lateral. În mod ideal, diferitele medii mobile sunt atât de apropiate încât formează aproape o linie groasă, arătând foarte puțină separare între liniile medii mobile individuale.
• Prindeți gama de tranzacționare îngustă cu o comandă de cumpărare peste valoarea maximă a gamei și o comandă de vânzare sub cea mai mică valoare a gamei. În cazul în care comanda de cumpărare este declanșată, plasați o comandă inițială stop-loss sub nivelul minim al gamei de tranzacționare; dacă comanda de vânzare este declanșată, puneți o oprire chiar deasupra nivelului maxim al gamei.

Strategie de tranzacționare a convergenței medii mobile

Cele care se deplasează în medie convergență divergență (MACD) arată histograma diferența dintre două medii mobile exponențiale (EMA), un EMA 26 perioade și un EMA 12 perioade. În plus, un EMA cu nouă perioade este reprezentat ca o suprapunere pe histogramă. Histograma arată citiri pozitive sau negative în raport cu o linie zero. În timp ce cel mai adesea este utilizat în tranzacționarea valutară ca indicator de impuls, MACD poate fi, de asemenea, utilizat pentru a indica direcția și tendința pieței.

Există diverse strategii de tranzacționare în valută care pot fi create folosind indicatorul MACD. Iată un exemplu.

• Treceți MACD și crossover-uri de linie de semnal. Utilizând tendința ca context, atunci când prețul este în creștere (MACD ar trebui să fie peste linia zero), cumpărați când MACD trece deasupra liniei de semnal de jos. Într-o tendință descendentă (MACD ar trebui să fie sub linia zero), vindeți scurt atunci când MACD trece sub linia de semnal. 
• Dacă este lung, ieșiți când MACD cade înapoi sub linia de semnal.
• Dacă este scurt, ieșiți atunci când MACD se reamintește deasupra liniei de semnal.
• La începutul tranzacției, plasați un stop-loss chiar sub cel mai recent swing mic dacă mergeți mult. Când mergeți scurt, plasați un stop-loss chiar deasupra celui mai recent swing.

Guppy Media mobilă multiplă

Media mobilă multiplă Guppy (GMMA) este compusă din două seturi separate de medii mobile exponențiale (EMA). Primul set are EMA pentru ultimele trei, cinci, opt, 10, 12 și 15 zile de tranzacționare. Daryl Guppy, comerciantul australian și inventatorul GMMA, credea că acest prim set evidențiază sentimentul și direcția comercianților pe termen scurt. Un al doilea set este format din EMA pentru 30, 35, 40, 45, 50 și 60 de zile anterioare;dacă trebuie făcute ajustări pentru a compensa natura unei anumite perechi valutare, se schimbă EMA pe termen lung. Acest al doilea set ar trebui să arate activitatea investitorilor pe termen mai lung.

În cazul în care o tendință pe termen scurt nu pare să câștige niciun sprijin din mediile pe termen lung, poate fi un semn că tendința pe termen lung se epuizează. Consultați înapoi strategia de panglică de mai sus pentru o imagine vizuală. Cu sistemul Guppy, puteți face ca mediile mobile pe termen scurt să aibă o singură culoare, iar toate mediile mobile pe termen lung să aibă o altă culoare. Urmăriți cele două seturi pentru crossover-uri, cum ar fi cu panglica. Atunci când mediile mai scurte încep să treacă sub sau peste AM-urile pe termen lung, tendința ar putea să se transforme.