Cum calculați R-Squared în Excel?

Ce este R-Squared?

În lumea financiară, R-squared este o măsură statistică care reprezintă procentul mișcărilor unui fond sau ale unui titlu care pot fi explicate prin mișcări într-un indice de referință. În cazul în care corelația explică puterea relației dintre o variabilă independentă și dependentă, R-pătrat explică în ce măsură varianța unei variabile explică varianța celei de-a doua variabile. Formula pentru R-pătrat este pur și simplu corelație pătrată.

@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu72xKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0460-052F, U+1C80-1C88, U+20B4, U+2DE0-2DFF, U+A640-A69F, U+FE2E-FE2F;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu5mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+1F00-1FFF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0370-03FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0102-0103, U+0110-0111, U+0128-0129, U+0168-0169, U+01A0-01A1, U+01AF-01B0, U+1EA0-1EF9, U+20AB;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0100-024F, U+0259, U+1E00-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20CF, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2)format(‘woff2’);unicode-range:U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+2000-206F, U+2074, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;}if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load(„400 10pt Roboto”, „E”); document.fonts.load(„500 10pt Roboto”, „E”);}html {overflow: hidden;}body {font: 12px Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #000; color: #fff; height: 100%; width: 100%; overflow: hidden; position: absolute; margin: 0; padding: 0;}#player {width: 100%; height: 100%;}h1 {text-align: center; color: #fff;}h3 {margin-top: 6px; margin-bottom: 3px;}.player-unavailable {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; padding: 25px; font-size: 13px; background: url(/img/meh7.png) 50% 65% no-repeat;}.player-unavailable.message {text-align: left; margin: 0 -5px 15px; padding: 0 5px 14px; border-bottom: 1px solid #888; font-size: 19px; font-weight: normal;}.player-unavailable a {color: #167ac6; text-decoration: none;}var ytcsi={gt:function(n){n=(n||””)+”data_”;return ytcsi
,info:function(k,
v,n){ytcsi.gt(n).info
;
(function(w,d){ytcsi.setStart(„dhs”,w.performance?w.performance.timing.responseStart:null);var isPrerender=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)==”prerender”;var vName=!d.visibilityState&&d.webkitVisibilityState?”webkitvisibilitychange”:”visibilitychange”;if(isPrerender){ytcsi.info(„prerender”,1);var startTick=function(){ytcsi.setStart(„dhs”);d.removeEventListener(vName,startTick)};d.addEventListener(vName,startTick,false)}if(d.addEventListener)d.addEventListener(vName,function(){ytcsi.tick(„vc”)},
false);function isGecko(){if(!w.navigator)return false;try{if(w.navigator.userAgentData&&w.navigator.userAgentData.brands&&w.navigator.userAgentData.brands.length){var brands=w.navigator.userAgentData.brands;for(var i=0;i0&&ua.toLowerCase().indexOf(„webkit”)<0&&ua.indexOf("Edge")<
0&&ua.indexOf("Trident")<0&&ua.indexOf("MSIE")<0}if(isGecko()){var isHidden=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)=="hidden";if(isHidden)ytcsi.tick("vc")}var slt=function(el,t){setTimeout(function(){var n=ytcsi.now();el.loadTime=n;if(el.slt)el.slt()},t)};w.__ytRIL=function(el){if(!el.getAttribute("data-thumb"))if(w.requestAnimationFrame)w.requestAnimationFrame(function(){slt(el,0)});else slt(el,16)}})(window,document);
var ytcfg={d:function(){return window.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){return k in ytcfg.d()?ytcfg.d()
;
ytcfg.set({"EVENT_ID":"BfOLYL6xFYSWgQfMi6yoCA","EXPERIMENT_FLAGS":{"vss_final_ping_send_and_write":true,"kevlar_guide_refresh":true,"embeds_web_force_csi_on_gel":true,"desktop_notification_set_title_bar":true,"use_watch_fragments2":true,"mweb_csi_watch_fix":true,"enable_mixed_direction_formatted_strings":true,"is_kevlar_wexit_main_launch":true,"autoescape_tempdata_url":true,"disable_thumbnail_preloading":true,"web_gel_timeout_cap":true,"pageid_as_header_web":true,"kevlar_gel_error_routing":true,"botguard_periodic_refresh":true,"web_lifecycles":true,"polymer_bad_build_labels":true,"disable_child_node_auto_formatted_strings":true,"custom_csi_timeline_use_gel":true,"log_final_payload":true,"suppress_error_204_logging":true,"mdx_enable_privacy_disclosure_ui":true,"polymer_verifiy_app_state":true,"deprecate_pair_servlet_enabled":true,"disable_simple_mixed_direction_formatted_strings":true,"live_chat_use_punctual":true,"warm_load_nav_start_web":true,"networkless_logging":true,"web_always_load_chat_support":true,"desktop_notification_high_priority_ignore_push":true,"web_dedupe_ve_grafting":true,"enable_docked_chat_messages":true,"desktop_action_companion_wta_support":true,"desktop_sparkles_light_cta_button":true,"mdx_load_cast_api_bootstrap_script":true,"is_mweb_wexit_main_launch":true,"web_yt_config_context":true,"gfeedback_for_signed_out_users_enabled":true,"live_chat_use_fetch_command":true,"desktop_pyv_on_watch_missing_params":true,"web_enable_ad_signals_in_it_context":true,"web_log_connection_in_gel":true,"enable_nwl_cleaning_logic":true,"kevlar_dropdown_fix":true,"cancel_pending_navs":true,"service_worker_push_home_page_prompt":true,"service_worker_enabled":true,"no_sub_count_on_sub_button":true,"service_worker_push_enabled":true,"desktop_client_release":true,"nwl_use_ytidb_partitioning":true,"enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad":true,"web_log_connection":true,"service_worker_push_watch_page_prompt":true,"enable_watch_next_pause_autoplay_lact":true,"live_chat_unicode_emoji_skintone_update":true,"log_web_endpoint_to_layer":true,"is_browser_support_for_webcam_streaming":true,"live_chat_increased_min_height":true,"html5_pacf_enable_dai":true,"web_api_url":true,"flush_gel":true,"enable_ypc_spinners":true,"html5_unschedule_companions_with_terminated_video_ad":true,"log_vis_on_tab_change":true,"nwl_cleaning_rate":0.1,"log_js_exceptions_fraction":1.0,"web_system_health_fraction":0.01,"nwl_latency_sampling_rate":0.01,"log_window_onerror_fraction":0.1,"autoplay_pause_by_lact_sampling_fraction":0.0,"addto_ajax_log_warning_fraction":0.1,"ytidb_transaction_ended_event_rate_limit":0.02,"web_foreground_heartbeat_interval_ms":28000,"log_web_meta_interval_ms":0,"leader_election_lease_ttl":10000,"ytidb_transaction_try_count":3,"botguard_async_snapshot_timeout_ms":3000,"service_worker_push_prompt_cap":-1,"service_worker_push_prompt_delay_microseconds":3888000000000,"check_navigator_accuracy_timeout_ms":0,"leader_election_renewal_interval":6000,"html5_experiment_id_label":0,"network_polling_interval":30000,"desktop_polymer_video_masthead_session_tempdata_ttl":30,"leader_election_check_interval":9000,"web_logging_max_batch":100,"initial_gel_batch_timeout":2000,"autoplay_pause_by_lact_sec":0,"prefetch_comments_ms_after_video":0,"watch_next_pause_autoplay_lact_sec":4500,"service_worker_push_logged_out_prompt_watches":-1,"web_gel_debounce_ms":10000,"service_worker_push_force_notification_prompt_tag":"1","consent_url_override":"","web_client_version_override":"","service_worker_scope":"/","cb_v2_uxe":"","live_chat_unicode_emoji_json_url":"https://www.gstatic.com/youtube/img/emojis/emojis-svg-7.json","web_op_signal_type_banlist":
);var yterr = yterr || true;YouTube

Investopedia

195K subscribers

Greșeli comune cu R-Squared

Prima greșeală cea mai frecventă este să presupunem că o abordare R-pătrat care se apropie de +/- 1 este semnificativă statistic. O lectură care se apropie de +/- 1 crește cu siguranță șansele de semnificație statistică reală, dar fără teste suplimentare, este imposibil de știut doar pe baza rezultatului. Testarea statistică nu este deloc simplă; se poate complica din mai multe motive. Pentru a aborda acest lucru pe scurt, o presupunere critică a corelației (și, astfel, R-pătrat) este că variabilele sunt independente și că relația dintre ele este liniară. În teorie, ați testa aceste afirmații pentru a determina dacă este adecvat un calcul de corelație. 

A doua greșeală cea mai frecventă este uitarea de a normaliza datele într-o unitate comună. Dacă calculați o corelație (sau R-pătrat) pe două beta, atunci unitățile sunt deja normalizate: Unitatea este beta. Cu toate acestea, dacă doriți să corelați stocurile, este esențial să le normalizați în procente de rentabilitate și nu să modificați prețurile. Acest lucru se întâmplă prea des, chiar și în rândul profesioniștilor în investiții. 

Pentru corelarea randamentul pe un anumit număr de perioade și cum se raportează această variație la o altă varianță a valorilor mobiliare în aceeași perioadă? Două valori mobiliare ar putea avea o corelație ridicată (sau R-squared) dacă randamentul se modifică zilnic în procente în ultimele 52 de săptămâni, dar o corelație scăzută dacă randamentul este modificări lunare în ultimele 52 de săptămâni. Care este mai bun”? Într-adevăr nu există un răspuns perfect și depinde de scopul testului.

Cum se calculează R-Squared în Excel

Există mai multe metode pentru calcularea pătratului R în Excel.

Cea mai simplă modalitate este de a obține două seturi de date și de a folosi formula R-pătrat încorporată. Cealaltă alternativă este de a găsi o corelație și apoi să o pătrat. Ambele sunt prezentate mai jos: