Cum calculați varianța în Excel?
Varianța este o măsurare a răspândirii între numere într-un set de date. Varianța măsoară cât de departe este fiecare număr din set de media.
Folosind o diagramă a setului de date, putem observa care este relația liniară a diferitelor puncte de date sau numere. Facem acest lucru trasând o linie de regresie, care încearcă să minimizeze distanța oricărui punct de date individual de la linia însăși. În graficul de mai jos, punctele de date sunt punctele albastre, linia portocalie este linia de regresie, iar săgețile roșii reprezintă distanța față de datele observate și linia de regresie.
Când calculăm o varianță, ne întrebăm, având în vedere relația tuturor acestor puncte de date, la câtă distanță ne așteptăm de la următorul punct de date? Această „distanță” se numește termenul de eroare și este ceea ce măsoară varianța.
De la sine, varianța nu este adesea utilă, deoarece nu are o unitate, ceea ce face dificilă măsurarea și compararea. Cu toate acestea, rădăcina pătrată a varianței este deviația standard și aceasta este atât practică ca măsurare.
Calculul varianței în Excel
Calculul varianței în Excel este ușor dacă aveți setul de date deja introdus în software.În exemplul de mai jos, vom calcula varianța a 20 de zile de rentabilități zilniceîn fondul foarte popular tranzacționat la bursă (ETF) numit SPY, care investește în S&P 500.
- Formula este = VAR. S (selectați date)
Motivul pentru care doriți să utilizați VAR. S și nu VAR. P (care este o altă formulă oferită) este că de multe ori nu aveți întreaga populație de date de măsurat. De exemplu, dacă am avea toate rentabilitățile în istoria ETF SPY în tabelul nostru, am putea utiliza măsurarea populației VAR. P, dar din moment ce măsurăm doar ultimele 20 de zile pentru a ilustra conceptul, vom folosi VAR. S.
După cum puteți vedea, valoarea varianței calculate de.000018674 ne spune puțin despre setul de date, de la sine. Dacă am continua cu rădăcina pătrată acea valoare pentru a obține abaterea standard a randamentelor, ar fi mai utilă.