Forex: Combo-ul MACD mediu mobil

În teorie, tranzacționarea tendințelor este ușoară. Tot ce trebuie să faceți este să continuați să cumpărați când vedeți că prețul crește mai mare și să continuați să vindeți când îl vedeți că se reduce. Cu toate acestea, în practică, este mult mai dificil să faci acest lucru cu succes. Cea mai mare teamă pentru comercianții de tendințe este să intre într-o tendință prea târziu, adică în momentul epuizării. Cu toate acestea, în ciuda acestor dificultăți, tranzacționarea tendințelor este probabil unul dintre cele mai populare stiluri de tranzacționare, deoarece atunci când se dezvoltă o tendință, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, poate dura ore, zile și chiar luni.

Aici vom acoperi o strategie care vă va ajuta să intrați într-o tendință la momentul potrivit, cu niveluri clare de intrare și ieșire. Această strategie se numește combo MACD mediu mobil.

Prezentare generală

Strategia combinată MACD implică utilizarea a două seturi de medii mobile (MA) pentru configurare:

• 50 medie mobilă simplă (SMA) – linia de semnal care declanșează tranzacțiile
• 100 SMA – oferă un semnal clar de tendință

Perioada reală de timp a SMA depinde de graficul pe care îl utilizați, dar această strategie funcționează cel mai bine pe graficele orare și zilnice. Principala premisă a strategiei este de a cumpăra sau vinde numai atunci când prețul depășește mediile mobile în direcția tendinței.

Reguli pentru un comerț îndelungat

1. Așteptați ca moneda să se tranzacționeze peste 50 SMA și 100 SMA.
2. Odată ce prețul a scăzut peste cel mai apropiat SMA cu 10 sâmburi sau mai mult, introduceți mult dacă MACD a trecut la pozitiv în ultimele cinci bare, altfel așteptați următorul semnal MACD.
3. Setați oprirea inițială la un minim de cinci bare de la intrare.
4. Ieșiți din jumătate din poziție cu risc de două ori; mutați opritorul pentru a ajunge la egalitate.
5. Ieșiți din a doua jumătate când prețul scade sub 50 SMA cu 10 sâmburi.

Reguli pentru un comerț scurt

Așteptați ca moneda să se tranzacționeze sub 50 SMA și 100 SMA.

1. Odată ce prețul a scăzut sub cel mai apropiat SMA cu 10 sâmburi sau mai mult, introduceți scurt dacă MACD a trecut la negativ în ultimele cinci bare; în caz contrar, așteptați următorul semnal MACD.
2. Setați oprirea inițială la o înălțime de cinci bari de la intrare.
3. Ieșiți din jumătate din poziție cu risc de două ori; mutați opritorul pentru a ajunge la egalitate.
4. Ieșiți din poziția rămasă atunci când prețul se întoarce peste 50 SMA cu 10 sâmburi. Nu luați tranzacția dacă prețul se tranzacționează pur și simplu între 50 SMA și 100 SMA.

Meserii lungi

Primul nostru exemplu este pentru EUR / USD pe o diagramă orară. Tranzacția se înființează pe 13 martie 2006, când prețul depășește atât SMA de 50 de ore, cât și SMA de 100 de ore. Cu toate acestea, nu intrăm imediat pentru că MACD a trecut în sus cu mai mult de cinci bare în urmă și preferăm să așteptăm ca a doua încrucișare MACD să crească. Motivul pentru care respectăm această regulă este că nu vrem să cumpărăm când impulsul a fost deja în sensul creșterii pentru un timp și, prin urmare, poate să se epuiza.

Al doilea declanșator apare câteva ore mai târziu la 1.1945. Intrăm în poziție și plasăm oprirea inițială la minimul de cinci bari de la intrare, care este 1.1917. Prima noastră țintă este de două ori mai mare decât riscul nostru de 28 de sâmburi (1.1945-1.1917) sau 56 de sâmburi, plasându-ne ținta la 1.2001. Ținta este lovită la 11:00 EST a doua zi. Ne mutăm apoi oprirea la egalitate și căutăm să ieșim din a doua jumătate a poziției atunci când prețul se tranzacționează sub 50 de ore SMA cu 10 sâmburi. Acest lucru se întâmplă pe 20 martie 2006 la 10am EST, moment în care a doua jumătate a poziției este închisă la 1.2165 pentru un profit total comercial de 138 de sâmburi.

Oscilații pozitive și negative

De ce nu putem schimba doar crucea MACD de la pozitiv la negativ? Puteți vedea privind EUR / USD de mai jos că mai multe oscilații pozitive și negative au avut loc între 13 martie și 15 martie 2006. Cu toate acestea, cea mai mare parte a dezavantajului și chiar unele dintre semnalele de creștere, dacă ar fi luate, ar fi fost oprite înainte realizând orice profit semnificativ.

De ce nu putem schimba doar crucea medie mobilă fără MACD? Aruncați o privire la graficul de mai jos. Dacă am lua semnalul mediu de mișcare încrucișat atunci când MACD a fost pozitiv, tranzacția s-ar fi transformat într-un perdant.

Următorul exemplu, prezentat mai jos, este pentru USD / JPY într-un interval de timp zilnic. Tranzacția se înființează pe 16 septembrie 2005, când prețul depășește atât SMA de 50 de zile, cât și 100 de zile. Preluăm semnalul imediat, deoarece MACD-ul a trecut peste cinci bare, oferindu-ne un nivel de intrare de aproximativ 110,95. Ne plasăm oprirea inițială la minimul de cinci bare de 108,98 și prima noastră țintă cu un risc de două ori, care ajunge la 114,89. Prețul este atins trei săptămâni mai târziu, la 13 octombrie 2005, moment în care ne mutăm oprirea la egal și ne uităm să ieșim din a doua jumătate a poziției atunci când prețul se tranzacționează sub 50 de zile SMA cu 10 sâmburi. Acest lucru are loc la 14 decembrie 2005, la 117,43, rezultând un profit total comercial de 521 sâmburi.

Un lucru de reținut atunci când se utilizează diagrame zilnice: deși profiturile pot fi mai mari, riscul este, de asemenea, mai mare. Oprirea noastră a fost aproape de 200 de sâmburi distanță de intrarea noastră. Desigur, profitul nostru a fost de 521 sâmburi, ceea ce sa dovedit a fi de două ori mai mare decât riscul nostru. În plus, comercianții care utilizează diagramele zilnice pentru a identifica setările trebuie să fie mult mai răbdători cu tranzacțiile lor, deoarece poziția poate rămâne deschisă luni de zile.

Meserii scurte

Pe partea scurtă, ne uităm la AUD / USD pentru graficele orare din 16 martie 2006. Perechea valutară tranzacționează în primul rând între SMA de 50 și 100 de ore. Așteptăm ca prețul să scadă sub ambele medii mobile de 50 și 100 de ore și verificăm dacă MACD a fost negativ cu ultimele cinci bare. Vedem că a fost, așa că mergem scurt când prețul se mișcă cu 10 sâmburi mai mic decât cel mai apropiat SMA, care în acest caz este SMA de 100 de ore. Prețul nostru de intrare este de 0,7349. Punem oprirea inițială la cea mai înaltă maximă din ultimele cinci bare sau 0,7376. Acest lucru plasează riscul nostru inițial la 27 de sâmburi. Prima noastră țintă este de două ori mai mare decât riscul, care ajunge la 0,7295. Ținta este declanșată șapte ore mai târziu, moment în care ne mutăm oprirea în a doua jumătate pentru a ajunge la un nivel egal și căutăm să ieșim din el când prețul se tranzacționează peste SMA de 50 de ore cu 10 sâmburi. Acest lucru se întâmplă pe 22 martie 2006, când prețul ajunge la 0,7193, câștigându-ne în total 105 sâmburi la tranzacționare. Acesta este cu siguranță o rentabilitate atractivă, dat fiind faptul că am riscat doar 27 de sâmburi la tranzacționare.

Dintr-o perspectivă zilnică, aruncăm o privire la un alt scurt exemplu în EUR / JPY prezentat în graficul de mai jos. După cum puteți vedea, exemplele zilnice datează mai departe, deoarece odată ce s-a format o tendință clară, aceasta poate dura mult timp. În caz contrar, moneda s-ar muta într-un scenariu legat de interval, în care prețurile ar fluctua pur și simplu între cele două medii mobile.

La 25 aprilie 2005, am văzut că EUR / JPY scădea sub SMA de 50 și 100 de zile. Verificăm dacă MACD este, de asemenea, negativ, confirmând că impulsul s-a mutat în dezavantaj. Intrăm într-o poziție scurtă la 10 sâmburi sub cea mai apropiată medie mobilă (SMA de 100 de zile) sau 137,76. Oprirea inițială este plasată la cel mai înalt nivel din ultimele cinci bare, adică 140,47. Aceasta înseamnă că riscăm 271 sâmburi. Prima noastră țintă este de două ori risc (542 sâmburi) sau 132,34. Prima țintă este atinsă puțin mai mult de o lună mai târziu, la 2 iunie 2005. În acest moment, ne mutăm oprirea pe jumătatea rămasă pentru a obține echilibru și căutăm să ieșim din ea când prețul se tranzacționează peste SMA de 50 de zile cu 10 sâmburi.. Media mobilă este depășită în partea de sus la 30 iunie 2005 și ieșim la 134,21. Ieșim din restul poziției în acel moment pentru un profit comercial total de 448 de sâmburi.

Când strategia eșuează

Această strategie este departe de a fi infailibilă. La fel ca în cazul multor strategii de tranzacționare a tendințelor, funcționează cel mai bine pe valute sau perioade de timp care evoluează bine. Prin urmare, este dificilă implementarea acestei strategii pe monede care sunt în mod obișnuit variabile, cum ar fi EUR / GBP.

Graficul de mai jos prezintă un exemplu de eșec al strategiei. Prețul scade sub valoarea de 50 și 100 de ore SMA în EUR / GBP pe 7 martie 2006, cu 10 sâmburi. MACD-ul este negativ la momentul respectiv, așa că mergem scurt cu 10 sâmburi sub media mobilă de la 0,6840. Stopul este plasat la cel mai înalt nivel din ultimele cinci bare, care este 0,6860. Acest lucru face ca riscul nostru să fie de 20 de sâmburi, ceea ce înseamnă că primul nostru nivel de profit este de două ori mai mare decât riscul, sau 0,6800.

EUR / GBP continuă să se vândă, dar nu suficient de puternic pentru a atinge nivelul nostru de profit. Minima în mișcare înainte ca perechea valutară să revină în cele din urmă peste SMA de 50 de ore este de 0,6839. Inversare se extinde în cele din urmă pentru a opri nostru de 0.6860 si ne – am sfârși prin a pierde 20 sâmburi pe comerț.

Concluzie

Strategia combinată MACD medie mobilă vă poate ajuta să intrați într-o tendință în cel mai profitabil moment. Cu toate acestea, comercianții care implementează această strategie ar trebui să se asigure că o fac doar pe perechile valutare care au tendința de obicei. Această strategie funcționează deosebit de bine pe majorități. Comercianții ar trebui, de asemenea, să verifice puterea defalcării sub media mobilă la punctul de intrare. În tranzacția eșuată prezentată mai sus, dacă am fi analizat indicele direcțional mediu (ADX) în acel moment, am fi văzut că ADX-ul era foarte scăzut, indicând că defalcarea probabil nu a generat suficient impuls pentru a continua mișcarea.