Diagrama medie mobilă

Ce este o diagramă medie mobilă?

O diagramă a mediei mobile (MA) este un instrument utilizat de analiștii tehnici pentru a urmări mișcările de preț ale unei valori mobiliare. Graficează prețurile medii pe o perioadă de timp definită, media mobilă fiind de obicei suprapusă pe un sfeșnic sau pe o diagramă cu bare. Bare sau sfeșnice arată datele despre preț pentru fiecare perioadă de timp.

În timp ce se pierd multe informații, odată ce media mobilă este aplicată graficului, datele despre prețuri ar putea fi ascunse. În acest fel, vizualizatorul vede doar media mișcată lină și traiectoria sa, nu datele despre preț perioadă cu perioadă, care pot părea neregulate.

Chei de luat masa

• O diagramă medie mobilă descrie prețul mediu al unei garanții pe un anumit număr de perioade, prezentat ca o singură linie suprapusă pe o diagramă standard a prețurilor.
• Mediile mobile mișcă fluctuațiile prețurilor de la o perioadă la alta, contribuind la evidențierea direcției generale a tendinței.
• AM-urile pe termen mai lung evidențiază direcția tendințelor pe termen mai lung, în timp ce AM-urile pe termen scurt evidențiază tendințele pe termen mai scurt.
• Mediile mobile sunt un indicator de întârziere, bazat pe date istorice și nu sunt neapărat predictive.

Ce îți spune o diagramă medie mobilă?

AM au avantajul de a netezi datele despre prețuri prin crearea unui preț mediu actualizat (în mișcare) constant. În majoritatea cazurilor, mediile mobile sunt suprapuse pe o diagramă a prețurilor. În acest fel, comerciantul poate vedea mișcările de preț din perioadă în perioadă, precum și linia mai lină a AM. Această medie poate fi ajustată la orizontul de timp preferat de un comerciant:

• Cu cât MA selectată este mai lungă (mai multe perioade calculate), cu atât MA mai lent va reacționa la schimbările de preț. Un MA pe termen lung este util pentru indicarea tendinței pe termen lung.
• Un MA mai scurt (câteva perioade calculate) va reacționa mai repede la schimbările de preț și este util pentru indicarea tendinței pe termen scurt.

Cel mai simplu beneficiu al datelor netezite este capacitatea sa de a filtra „zgomotul”. Zgomotul este fluctuațiile de preț din perioadă în perioadă care pot distrage comerciantul de la o imagine mai largă sau de la o tendință.

O altă utilizare populară a mediei mobile este conceptul de tendință descendentă.

Unii comercianți preferă să se concentreze exclusiv pe datele uniformizate și să ignore complet fluctuațiile prețurilor pe termen scurt. După aplicarea AM, datele despre prețuri sunt ascunse, astfel încât nu văd decât MA și traiectoria sa. Dezavantajul este că AM-urile reacționează lent la schimbările de preț, ceea ce înseamnă că este posibil ca prețul să aibă o mișcare drastică, dar este posibil ca comerciantul să nu observe și să poată reacționa la el până prea târziu.

Exemplu de utilizare a unei diagrame medii mobile

Următoarea diagramă care prezintă prețul istoric al acțiunilor Facebook Inc. (FB) are două MA-uri aplicate, 200 de zile (portocaliu) și 21 de zile (albastru).

MA de 200 de zile arată tendința generală. Când prețul este peste acest AM, tendința generală tinde să fie în creștere. Când prețul este sub acesta, prețul tinde să fie într-o tendință descendentă, deoarece prețul actual este mai mic decât prețul mediu de 200 de zile. AM pe 21 de perioade arată tendințele pe termen scurt, surprinzând valurile de preț mai mici.

Un comerciant ar putea dori să cumpere numai atunci când prețul este peste sau aproape de AM de 200 de zile. În acest fel, media mobilă pe termen lung acționează ca un filtru, ajutând comerciantul să tranzacționeze doar în direcția generală a tendinței. Cea de-a 21-a zi poate ajuta la determinarea oportunităților de tranzacționare pe termen scurt, cum ar fi intrarea sau ieșirea din tranzacții atunci când prețul crește peste sau sub cele 21 de zile.

Diferența dintre un preț mobil mediu și un preț mediu ponderat în volum (VWAP)

O medie mobilă (bazată pe preț) privește doar prețul. VWAP ia în considerare prețul și volumul, arătând unde a avut loc cea mai mare parte a tranzacționării. VWAP este adesea folosit de comercianții de zi sau comercianții instituționali pentru a evalua dacă au plătit în exces sau subplătit pentru o garanție.

Limitări ale utilizării unei diagrame medii mobile

Calculul mediei mobile se referă doar la media prețurilor istorice. Este posibil ca această medie să nu ofere informații predictive în ceea ce privește locul în care urmează să meargă prețul. Media mobilă este un indicator de întârziere, ceea ce înseamnă că urmează prețul, mișcându-se doar după ce prețul în sine s-a mutat deja.

În timp ce AM poate acționa uneori ca suport sau rezistență, rezultatele ar putea fi considerate aleatorii, deoarece prețul depășește adesea sau nu reușește să ajungă la AM înainte de a reveni (în sus sau în jos). De asemenea, este posibil ca prețul să nu respecte deloc un MA.