Indicator Qstick
Ce este indicatorul Qstick
Indicatorul Qstick este un indicator de analiză tehnică dezvoltat de Tushar Chande pentru a identifica numeric tendințele pe o diagramă a prețurilor. Se calculează luând o perioadă „n” medie mobilă a diferenței dintre prețurile deschise și cele de închidere. O valoare Qstick mai mare decât zero înseamnă că majoritatea ultimelor „n” zile au crescut, indicând faptul că presiunea de cumpărare a crescut.
Indicatorul Qstick se mai numește Quick Stick. Nu este disponibil pe scară largă în software-ul de tranzacționare și diagramă.
Chei de luat masa
- QStick calculează o medie mobilă a diferenței dintre prețurile de închidere și de deschidere.
- Un indicator în creștere semnalează că prețul se închide mai mult decât s-a deschis, în medie.
- Un QStick în scădere semnalează că prețul se închide mai jos decât cel deschis, în medie.
- QStick poate genera semnale comerciale bazate pe linii de semnal sau linii zero.
Formula pentru indicatorul QStick este
EMA sau SMA din (Închidere – Deschidere)
Unde: EMA = medie mobilă exponențială
SMA = medie mobilă simplă
Închidere = preț de închidere pentru perioadă
Deschis = preț deschis pentru perioadă
Există opțiunea de a adăuga o medie mobilă simplă (SMA) a indicatorului QStick. Aceasta creează o linie de semnal.
Cum se calculează indicatorul QStick
- Înregistrați diferențele dintre prețul închis și cel deschis pentru fiecare perioadă.
- Decideți câte perioade să utilizați în EMA sau SMA. Cu cât sunt utilizate mai multe perioade, cu atât indicatorul este mai fin și cu atât mai puține semnale, mai bine pentru identificarea tendinței generale.
- Calculați EMA sau SMA odată ce există suficiente puncte de date (închise).
- Opțiune: calculați un SMA al calculelor Qstick. Aceasta oferă o linie de semnal. Trei este perioada comună utilizată pentru liniile de semnal.
Ce vă spune indicatorul Qstick?
QStick măsoară presiunea de cumpărare și vânzare, luând o medie a diferenței dintre prețurile de închidere și de deschidere. Când prețul, în medie, se închide mai jos decât se deschide, indicatorul se mișcă mai jos. Când prețul, în medie, se închide mai mare decât cel deschis, indicatorul se deplasează în sus.
Semnalele de tranzacție apar atunci când Qstick trece deasupra liniei zero. Trecerea peste zero este utilizată ca semnal de cumpărare, deoarece indică faptul că presiunea de cumpărare crește, în timp ce semnalele de vânzare apar atunci când indicatorul se deplasează sub zero.
În plus, o medie mobilă a perioadei ‘n’ a valorilor Qstick poate fi trasată pentru a acționa ca o linie de semnal. Semnalele de tranzacție sunt generate atunci când valoarea Qstick traversează linia de declanșare. Trei este o perioadă obișnuită „n” pentru linia de semnal.
Când QSticks se deplasează deasupra liniei de semnal, indică faptul că prețul începe să aibă mai multe închideri deasupra deschiderii și, prin urmare, prețul poate începe să crească. Când Qstick trece sub linia de semnal, indică faptul că prețul începe să aibă mai multe închideri sub deschidere. Pretul poate fi incepand de la tendință mai mică.
De asemenea, indicatorul poate evidenția divergența. Când prețul crește, dar QStick scade, arată că elanul poate scădea. Atunci când prețul scade și QStick crește, acest lucru arată că impulsul de cumpărare poate apărea în curând. Totuși, indicatorul poate produce anomalii. Nu ține cont de lacune, ci doar de acțiuni de preț intraday. Prin urmare, dacă prețul este mai mare, dar se închide sub valoarea deschisă, acest lucru este încă marcat ca scăzut, deși este posibil ca prețul să se fi închis mai mult decât închiderea anterioară. Mai ar putea duce la divergențe care nu indică neapărat o inversare la timp a prețului.
Exemplu de utilizare a indicatorului QStick
Următorul grafic arată un QStick de 20 de perioade aplicat SPF S&P 500 ETF (SPY).
Când prețul este agitat, la fel sunt și semnalele de cumpărare și vânzare. În partea stângă a graficului există multe crossover-uri de linie zero care nu au generat semnale comerciale profitabile și nici nu au identificat tendința în mod concludent.
În partea dreaptă a graficului, au existat mai multe perioade de tendință în preț. În această perioadă, QStick a făcut o treabă mai bună de a identifica tendința, rămânând peste zero când tendința prețurilor a crescut și a rămas sub zero când tendința prețurilor a scăzut.
Diferența dintre indicatorul QStick și rata de schimbare (ROC)
QStick analizează diferența dintre prețurile deschise și cele de închidere, apoi ia o medie a acestei diferențe. De ROC Indicatorul se uită la diferența dintre prețul curent de închidere și un preț de închidere „n“ perioade în urmă. Această sumă este apoi împărțită la perioadele „n” închise de acum și apoi înmulțită cu 100. Indicatorii sunt similari, dar se uită la date ușor diferite, sunt calculate diferit, deci vor avea semnale comerciale ușor diferite.
Limitări ale utilizării indicatorului QStick
Indicatorul QStick privește doar datele istorice și ia o medie mobilă a acestora. Prin urmare, nu este predictiv în mod inerent, iar mișcările sale vor rămâne în mod obișnuit în urma mișcărilor reale de preț.
QStick poate produce anomalii atunci când prețul este într-o direcție, dar acțiunea de preț intraday mută cealaltă. Acest lucru poate provoca divergențe între preț și indicator, dar nu poate indica neapărat o inversare la timp a prețului.
Semnalele comerciale pot să nu fie neapărat ideale și deseori trebuie combinate cu un alt filtru. În condiții agitate, prețul va scăpa peste linia zero și / sau linia de semnal, generând numeroase tranzacții pierdute.