Analist cantitativ: Descrierea postului și salariul mediu

Un analist cantitativ este un profesionist care folosește metode cantitative pentru a ajuta companiile să ia decizii de afaceri și financiare. Băncile de investiții, administratorii de active, fondurile speculative, firmele de capital privat și companiile de asigurări angajează toți analiști cantitativi, sau „cantități”, pentru a le ajuta să identifice oportunități de investiții profitabile și să gestioneze riscul.

În lumea comercială, analiștii cantitativi sunt în special în cerere. Secolul 21 a cunoscut o explozie în popularitatea tranzacționării electronice bazate pe algoritmi numerici. Mai degrabă decât comercianții vii care fac un pas frenetic pe podeaua Bursei de Valori din New York (NYSE) care strigă comenzi de cumpărare și vânzare, software-ul de computer se infiltrează în diferite burse, cumpărând și vândând acțiuni atunci când prețurile ating nivelurile pe care algoritmul le a predeterminat sunt profitabile.

În timp ce algoritmul computerului face trudă, analiștii cantitativi sunt creierul din spatele acestor algoritmi. Cei mai buni din afaceri își fac angajatorii milioane de dolari lunar, pur și simplu prin programarea algoritmilor care sunt suficient de rapizi și eficienți pentru a localiza cele mai bune tranzacții înainte de concurență.

Chei de luat masa

• Un analist cantitativ este un profesionist care folosește metode cantitative pentru a ajuta companiile să ia decizii de afaceri și financiare.
• În lumea comerțului, analiștii cantitativi au o cerere deosebit de mare.
• Managementul riscurilor este un domeniu de analiză cantitativă care a crescut în cerere și a perceput importanța de la criza financiară din 2008.

În ceea ce privește vânzarea, analiștii cantitativi ajută băncile să își valorifice titlurile. Pe partea de cumpărare, aceștia identifică oportunități de investiții profitabile și măsoară riscul în raport cu recompensa. În afara lumii bancare, un analist cantitativ ar putea lucra pentru o companie de asigurări, ajutând la dezvoltarea modelelor de stabilire a prețurilor și a strategiilor de evaluare a riscurilor.

Unii analiști cantitativi, mai degrabă decât analiza datelor reale pentru a lua decizii de investiții sau de gestionare a riscurilor, lucrează pe back-end dezvoltând software de calculator pentru a evalua datele financiare. Acești profesioniști au aproape invariabil medii avansate de programare pe computer, pe lângă matematică și statistici.

Analiști cantitativi Front Office

Analiștii cantitativi din front office lucrează pentru companiile care vând și comercializează titluri financiare. Rolul analistului cantitativ la aceste companii este de a identifica tranzacții profitabile, de a dezvolta strategii de stabilire a prețurilor și de a gestiona eficient riscul.

În zilele dinaintea declanșării tranzacțiilor electronice, analiștii cantitativi lucrau de obicei separat de comercianții de birou; analiștii au dezvoltat strategiile, iar comercianții le-au executat. Cu atât de mult tranzacționare realizată prin intermediul algoritmilor de calculator, cele două roluri s-au amalgamat în mare parte. Comercianții de birou se bazează pe navigarea software-ului computerului pentru a executa tranzacții; valorificarea la maximum a acestui software necesită un nivel de abilitate inerent în analiza cantitativă.

În mediul modern de tranzacționare, dezvoltarea de modele de tranzacționare eficiente prin analize cantitative necesită o concentrare aproape miopă asupra vitezei. Numele jocului este de a executa o tranzacție profitabilă înainte de concurență. Luați în considerare un algoritm programat pentru a executa o comandă de cumpărare atunci când o acțiune scade la un anumit preț pe acțiune.

În tranzacționarea electronică, există întotdeauna un decalaj între momentul în care este introdus un ordin și când acesta este executat. Fracțiuni dintr-o a doua problemă, deoarece există o șansă bună ca scăderea prețului să fi declanșat și algoritmi concurenți pentru plasarea comenzilor de cumpărare. Cei care își execută ordinele de cumpărare primesc cel mai bun preț; întrucât activitatea de cumpărare crește prețurile, a se retrage în fața unei linii de concurenți înseamnă a accepta un preț mai rău până la momentul executării tranzacției și a pierde din profit.

În cele din urmă, analiștii cantitativi de la front office îndeplinesc multe roluri în cultura financiară. Ca întotdeauna, accentul lor principal este pe dezvoltarea unor modele de investiții profitabile care rulează cât mai eficient posibil. Dincolo de lucrul cu numere brute, un analist cantitativ modern trebuie să fie intim familiarizat cu procesul de tranzacționare în sine. În plus, abilitățile informatice de înaltă tehnologie devin din ce în ce mai solicitate pentru acest rol pe zi ce trece.

Managementul riscurilor

Gestionarea riscurilor este un domeniu al analizei cantitative care a crescut în cerere și a perceput importanța de la criza financiară din 2008. De mulți ani, băncile și-au asumat riscuri care erau mult disproporționate cu randamentele așteptate, rezultatul culminând cu una dintre cele mai înfricoșătoare perioade piața a văzut din 1929.

În urma crizei, instituțiile financiare s-au angajat să-și regleze practicile de gestionare a riscurilor, astfel încât să poată continua să urmărească profituri mari, fără a se expune pierderilor pe care le-au suportat în 2008.

Analiștii de gestionare a riscurilor dezvoltă modele cantitative pentru a ține sub control riscul angajatorilor lor. Testele de stres efectuate pe bănci pentru a determina capacitatea lor de a rezista crizelor financiare de proporții variate sunt deseori dezvoltate și realizate de analiști cantitativi specializați în gestionarea riscurilor.

106.751 dolari

Salariul mediu anual pentru un analist cantitativ în 2020.

Validarea modelului

Rolul acestui analist este de a testa modele cantitative noi și vechi dezvoltate de analiști care lucrează în diverse capacități și de a determina validitatea acestora. Acesta este un fel de rol de jack-of-all-trades, deoarece validarea modelului necesită o cunoaștere practică a multor fațete ale analizei cantitative, dar nu necesită expertiză cu nimeni. Analiza cantitativă este ca multe industrii în care expertiza specializată tinde să fie recompensată cu salarii mai mari. Ca atare, analiștii care lucrează în validarea modelelor raportează adesea salarii mai mici decât colegii lor din front office.

Aptitudini

Un analist cantitativ, în primul rând, trebuie să fie un expert cu numere. Aceasta nu este o carieră pentru cei care se luptă cu matematica. Chiar și abilitățile cantitative ușor peste medie sunt probabil insuficiente pentru a străluci cu adevărat în această profesie; analiza cantitativă este o carieră pentru șocurile de matematică.

Competențele avansate în informatică devin din ce în ce mai importante în fiecare an pentru analiștii cantitativi. Aceasta este o funcție a schimbării rapide în lumea tranzacționării către tranzacționarea electronică și de înaltă frecvență bazată pe algoritmi.

Acești algoritmi sunt programați în software de calculator, care intră și execută tranzacțiile. Analiștii cantitativi care pot dezvolta algoritmi care identifică cele mai bune tranzacții și ajung la ele înainte ca concurența să nu lipsească niciodată de oportunități de carieră bine plătite în industria comercială actuală.

Deși analiștii cantitativi lucrează în multe industrii, aceștia sunt concentrați în mod disproporționat în marile centre bancare și de investiții. La fel ca toate locurile de muncă din acest domeniu, analiza cantitativă tinde să necesite multe ore și rareori oferă cel mai bun echilibru între muncă și viață. Pentru a intra în această carieră este nevoie de o etică de muncă impecabilă și de un angajament fierbinte de a pune timpul necesar pentru a avea succes.

Salariu mediu

Începând cu 2020, salariul mediu anual pentru un analist cantitativ este de 106.751 $. Intervalul mediu, adică percentila 25-75, este de aproximativ 76.000 dolari până la 156.000 dolari. În cazul în care un nou analist se încadrează în acest interval depinde de locația geografică, angajator, abilități și experiență. Potențialul pozitiv pentru această carieră este imens în ceea ce privește veniturile. Analiștii cantitativi de top de pe Wall Street câștigă câteva sute de mii de dolari pe an.

Perspectivele de locuri de muncă pentru analiștii cantitativi sunt puternice. Biroul Statisticilor Muncii din SUA (BLS) aruncă o analiză cantitativă sub umbrela mai largă a analizei financiare, domeniu pe care se preconizează că va crește cu cel puțin 6% între 2018 și 2028.