RiskGrades (RG)

Ce înseamnă RiskGrades?

RiskGrades (RG) este o metodă înregistrată pentru a calcula riscul unui activ. RiskGrades este o măsură standardizată pentru evaluarea volatilității unui activ într-o varietate de clase de active. Scara începe de la zero, ceea ce reprezintă ratingul cel mai puțin riscant. Un rating de 1.000 este egal cu riscul de piață standard al unui indice de capital global diversificat ponderat cu capitalizare de piață. RiskGrades se schimbă în timp pentru a reflecta nu numai riscul nesistematic al unei investiții, ci și creșterea riscului sistematic general pe piață. RiskGrades se bazează pe o abordare de varianță-covarianță care măsoară volatilitatea activelor sau a portofoliilor de active ca abateri standard scalate ale randamentelor.

Calculele RiskGrades mai complexe permit câteva concepte suplimentare. Pentru a calcula RG-ul unui activ, utilizați următoarea formulă:

RG-ul unui portofoliu de 2 active se calculează cu următoarea formulă:

RGp2=(W12