Medie mobilă simplă (SMA)
Ce este media mobilă simplă (SMA)?
O medie mobilă simplă (SMA) calculează media unui interval selectat de prețuri, de obicei închiderea prețurilor, în funcție de numărul de perioade din intervalul respectiv.
Chei de luat masa
- O medie mobilă simplă (SMA) calculează media unui interval selectat de prețuri, de obicei închiderea prețurilor, în funcție de numărul de perioade din intervalul respectiv.
- O medie mobilă simplă este un indicator tehnic care poate ajuta la determinarea dacă un preț al activului va continua sau dacă va inversa o tendință de urs sau urs.
- O medie mobilă simplă poate fi îmbunătățită ca medie mobilă exponențială (EMA), care este mai puternic ponderată pe acțiunea recentă a prețului.
Înțelegerea unei medii mobile simple (SMA)
O medie mobilă simplă (SMA) este o medie mobilă aritmetică calculată prin adăugarea prețurilor recente și apoi împărțirea acelei cifre la numărul de perioade de timp din media de calcul. De exemplu, s-ar putea adăuga prețul de închidere al unui titlu pentru mai multe perioade de timp și apoi să împartă acest total la același număr de perioade. Mediile pe termen scurt răspund rapid la modificările prețului titlului subiacent, în timp ce mediile pe termen lung reacționează mai lent. Există și alte tipuri de medii mobile, inclusiv media mobilă exponențială (EMA) și media mobilă ponderată (WMA).
Formula pentru SMA este:
De exemplu, acesta este modul în care ați calcula media mobilă simplă a unui titlu cu următoarele prețuri de închidere pe o perioadă de 15 zile.
Prima săptămână (5 zile): 20, 22, 24, 25, 23
A doua săptămână (5 zile): 26, 28, 26, 29, 27
A treia săptămână (5 zile): 28, 30, 27, 29, 28
O medie mobilă de 10 zile ar reprezenta o medie a prețurilor de închidere pentru primele 10 zile ca primul punct de date. Următorul punct de date ar scădea cel mai devreme preț, ar adăuga prețul în ziua 11, apoi ar lua media și așa mai departe. De asemenea, o medie mobilă de 50 de zile ar acumula suficiente date pentru a media în medie 50 de zile consecutive de date pe o bază continuă.
2:03
O medie mobilă simplă este personalizabilă, deoarece poate fi calculată pentru diferite numere de perioade de timp. Acest lucru se realizează prin adăugarea prețului de închidere al titlului pentru o serie de perioade de timp și apoi împărțirea acestui total la numărul de perioade de timp, ceea ce oferă prețul mediu al titlului în perioada respectivă. O medie mobilă simplă calmează volatilitatea și facilitează vizualizarea tendinței de preț a unei garanții. Dacă media mobilă simplă indică în sus, aceasta înseamnă că prețul titlului este în creștere. Dacă este îndreptat în jos, înseamnă că prețul titlului este în scădere. Cu cât este mai mare intervalul de timp pentru media mobilă, cu atât este mai lină media mobilă simplă. O medie mobilă pe termen mai scurt este mai volatilă, dar citirea sa este mai aproape de datele sursă.
consideratii speciale
Semnificație analitică
Mediile mobile sunt un instrument analitic important utilizat pentru a identifica tendințele actuale ale prețurilor și potențialul pentru o schimbare într-o tendință stabilită. Cea mai simplă utilizare a unui SMA în analiza tehnică este utilizarea acestuia pentru a identifica rapid dacă o securitate se află într-o tendință ascendentă sau descendentă. O altă utilizare analitică populară, deși puțin mai complexă, este de a compara o pereche de medii mobile simple cu fiecare acoperind intervale de timp diferite. Dacă o medie mobilă simplă pe termen scurt este peste media pe termen lung, este de așteptat o tendință ascendentă. Pe de altă parte, dacă media pe termen lung este peste media pe termen mai scurt, atunci o tendință descendentă ar putea fi rezultatul scontat.
Modele de tranzacționare populare
Două tipare populare de tranzacționare care utilizează medii mobile simple includ crucea morții și crucea de aur. O cruce de moarte apare atunci când SMA de 50 de zile se încrucișează sub SMA de 200 de zile. Acesta este considerat un semnal de urs, că pierderile suplimentare sunt rezervate. Crucea de aur are loc atunci când un termen scurt pauze SMA peste un termen lung SMA. Întărit de volumele mari de tranzacționare, acest lucru poate semnala că sunt în continuare câștiguri.
Medie mobilă simplă vs. medie mobilă exponențială
Diferența majoră dintre o medie mobilă exponențială (EMA) și o medie mobilă simplă este sensibilitatea pe care fiecare o arată la modificările datelor utilizate în calculul său. Mai precis, EMA acordă o pondere mai mare prețurilor recente, în timp ce SMA atribuie o pondere egală tuturor valorilor.
Cele două medii sunt similare deoarece sunt interpretate în același mod și sunt ambele utilizate în mod obișnuit de comercianții tehnici pentru a atenua fluctuațiile de preț. Întrucât EMA acordă o pondere mai mare datelor recente decât celor vechi, acestea sunt mai reactive la cele mai recente modificări de preț decât sunt SMA-urile, ceea ce face ca rezultatele de la EMA să fie mai oportune și explică de ce EMA este media preferată în rândul multor comercianți.
Limitările mediei mobile simple (SMA)
Nu este clar dacă ar trebui pus mai mult accent pe cele mai recente zile din perioada de timp sau pe date mai îndepărtate. Mulți comercianți cred că noile date vor reflecta mai bine tendința actuală cu care se deplasează securitatea. În același timp, alți comercianți consideră că privilegierea anumitor date decât altele va influența tendința. Prin urmare, SMA se poate baza prea mult pe date învechite, deoarece tratează impactul zilei a 10-a sau a 200-a la fel de mult ca prima sau a doua.
În mod similar, SMA se bazează în totalitate pe date istorice. Mulți oameni (inclusiv economiști) consideră că piețele sunt eficiente – adică prețurile actuale ale pieței reflectă deja toate informațiile disponibile. Dacă piețele sunt într-adevăr eficiente, utilizarea datelor istorice nu ar trebui să ne spună nimic despre direcția viitoare a prețurilor activelor.
întrebări frecvente
Ce este o medie mobilă simplă?
O medie mobilă simplă este un indicator tehnic care egalează o gamă de prețuri, de multe ori închiderea prețurilor, împărțită la numărul de perioade de timp. Adesea, media mobilă simplă este utilizată pentru a arăta tendința prețului unei valori mobiliare. Dacă media mobilă simplă este în tendință ascendentă, de exemplu, aceasta indică prețul său în creștere. Opusul este adevărat dacă tendința prețurilor unui titlu este în scădere.
Cum calculați o medie mobilă simplă?
Pentru a calcula o medie mobilă simplă, numărul prețurilor într-o perioadă de timp este împărțit la numărul perioadelor totale. De exemplu, luați în considerare acțiunile Tesla închise la 10, 11, 12, 11, 14 USD pe o perioadă de cinci zile. Media mobilă simplă a acțiunilor Tesla ar fi egală cu 10 USD + 11 USD + 12 USD + 11 USD + 14 USD împărțit la 5, egal cu 11,6 USD.
Care este diferența dintre o medie mobilă simplă și o medie mobilă exponențială?
În timp ce o medie mobilă simplă dă o pondere egală fiecărei valori într-o perioadă de timp, o medie mobilă exponențială acordă o pondere mai mare prețurilor recente. Mediile mobile exponențiale sunt de obicei văzute ca un indicator mai oportun al tendinței prețurilor și, din această cauză, mulți comercianți preferă să utilizeze acest lucru în locul unei medii mobile simple. Mediile mobile exponențiale comune pe termen scurt includ cele de 12 și 26 de zile. Mediile mobile exponențiale de 50 de zile și 200 de zile sunt utilizate pentru a indica tendințele pe termen lung.